文章責編:zhaoyi
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第二節(jié) 證券組合分析
一、單個證券的收益和風險
(一)收益及其度量度
在股票投資中,投資收益等于期內(nèi)股票紅利收益和價差收益之和。
(二)風險及其度量度
風險的大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映。
二、證券組合的收益和風險
(一)兩種證券組合的收益和風險
E(rP)=x AE(rA)+x BE(rB)
s2P =x2As2A+x2Bs2B+2xAxBsAsBρAB
ρAB:相關(guān)系數(shù);σAσBρAB:協(xié)方差,記為COV(A,B)
(二)多種證券組合的收益和風險
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