2009年證券從業(yè)考試投資分析復(fù)習(xí)重點：第八章

　　課堂習(xí)題

　　1、采用無套利均衡分析技術(shù)的要點是(D)

　　A、舍去稅收　B、動態(tài)復(fù)制 C、靜態(tài)復(fù)制　D、復(fù)制證券的現(xiàn)金流特性與被復(fù)制證券的現(xiàn)金流特征完全一致。

　　2、關(guān)于套利的正確說法是(B)：

　　A、盈虧取決于時點的價格變化　B、獲得利潤的關(guān)鍵是價差的變化　D、屬于單項投機(jī)

　　3、(A B D)都采用了套利定價技術(shù)。

　　A、資本資產(chǎn)定價理論　B、套利定價理論 C、市盈率定價理論　D、布萊克期權(quán)定價理論

　　4、敏感性法、波動性法的缺陷是(A B C)

　　A、不能回答有多大的可能性產(chǎn)生損失B、無法度量不同市場中的總風(fēng)險　C、不能將各個不同市場中的風(fēng)險加總D、都是利用統(tǒng)計學(xué)原理對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

　　5、現(xiàn)有的大多數(shù)金融工具或金融產(chǎn)品都有其特定的結(jié)構(gòu)形式與風(fēng)險特性。(對)

　　6、套期保值不能規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險。(錯)