2008年證券從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》考試大綱

　　第五章 金融衍生工具

　　掌握金融衍生工具的概念、基本特征和按照基礎(chǔ)工具的種類、交易形式及交易方法等不同的分類方法。了解金融衍生工具產(chǎn)生和發(fā)展的原因、金融衍生工具最新的發(fā)展趨勢。

　　掌握現(xiàn)貨、遠(yuǎn)期、期貨交易的定義、基本特征和主要區(qū)別；掌握金融遠(yuǎn)期合約和遠(yuǎn)期合約市場的概念、遠(yuǎn)期合約的類型；了解現(xiàn)階段銀行間債券市場遠(yuǎn)期交易、外匯遠(yuǎn)期交易、遠(yuǎn)期利率協(xié)議以及境外人民幣NDF的基本情況。掌握金融期貨的集中交易制度、標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約和對沖機制、保證金制度、無負(fù)債結(jié)算制度、限倉制度、大戶報告制度、每日價格波動限制等主要交易制度。掌握金融期貨合約的主要類別，了解境外金融期貨合約的主流品種和交易規(guī)則。掌握金融期貨的套期保值功能、價格發(fā)現(xiàn)功能、投機功能、套利功能。熟悉金融期貨的理論價格及影響價格的主要因素。了解互換交易的主要類別和交易特征；了解人民幣利率互換的業(yè)務(wù)內(nèi)容。

　　掌握金融期權(quán)的定義和特征。掌握金融期貨與金融期權(quán)在基礎(chǔ)資產(chǎn)、權(quán)利與義務(wù)的對稱性、履約保證、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)、盈虧特點、套期保值的作用與效果等方面的區(qū)別。熟悉金融期權(quán)按選擇權(quán)性質(zhì)、合約履行時間、期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)劃分的主要種類。了解金融期權(quán)的主要功能。掌握期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值，熟悉期權(quán)價格的主要影響因素。

　　掌握權(quán)證的定義、分類、要素；發(fā)行、上市與交易；了解權(quán)證與標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)產(chǎn)品的異同。

　　掌握可轉(zhuǎn)換債券的定義和特征；掌握可轉(zhuǎn)換債券的主要要素；掌握可轉(zhuǎn)換債券的理論價值、轉(zhuǎn)換價值；了解可轉(zhuǎn)換債券的市場價格及轉(zhuǎn)換升貼水；掌握附權(quán)證的可分離公司債券的概念與一般可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別。

　　掌握存托憑證的定義，了解美國存托憑證種類以及與美國存托憑證的發(fā)行和交易相關(guān)的機構(gòu)，了解存托憑證的優(yōu)點，了解我國發(fā)行的存托憑證。

　　掌握資產(chǎn)證券化的含義、資產(chǎn)證券化的主要種類；掌握資產(chǎn)證券化的有關(guān)當(dāng)事人；了解資產(chǎn)證券化的結(jié)構(gòu)和流程；了解目前中國銀行業(yè)信貸資產(chǎn)證券化和房地產(chǎn)信托投資單位的現(xiàn)狀、特點與發(fā)展趨勢；了解美國次級貸款和相關(guān)證券化產(chǎn)品危機。

　　掌握結(jié)構(gòu)化衍生產(chǎn)品的含義、類別；了解中國結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品的發(fā)展趨勢。

　　第六章 證券市場運行

　　熟悉證券發(fā)行市場和交易市場的概念及兩者關(guān)系；掌握發(fā)行市場的含義、構(gòu)成和證券發(fā)行制度、發(fā)行方式、承銷方式、發(fā)行價格；掌握證券交易所的定義、特征、職能和運作系統(tǒng)、交易原則和交易規(guī)則；熟悉證券交易所的組織形式、上市制度；掌握中小企業(yè)板塊的設(shè)立原則、總體設(shè)計、制度安排；熟悉上市公司非流通股轉(zhuǎn)讓的安排；熟悉場外交易市場的定義、特征和功能；熟悉銀行間債券市場的主要職能和交易制度；熟悉我國的代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的概念、掛牌公司的類型、原STAQ、NET系統(tǒng)掛牌公司和退市公司的股份轉(zhuǎn)讓方式、非上市股份有限公司股份報價轉(zhuǎn)讓規(guī)則。

　　掌握股票價格平均數(shù)和股票價格指數(shù)的概念和功能，了解編制步驟和方法；掌握我國主要的股票價格指數(shù)、債券指數(shù)和基金指數(shù)；了解主要國際證券市場及其股價平均數(shù)、股價指數(shù)。

　　掌握證券投資收益和風(fēng)險的概念；熟悉股票和債券投資收益的來源和形式；掌握證券投資系統(tǒng)風(fēng)險、非系統(tǒng)風(fēng)險的含義，熟悉風(fēng)險來源、作用機制、影響因素和收益與風(fēng)險的關(guān)系。

　　第七章 證券中介機構(gòu)

　　掌握證券公司的定義、設(shè)立條件以及對注冊資本的要求，熟悉對證券公司設(shè)立以及重要事項變更審批要求；掌握證券公司主要業(yè)務(wù)及相關(guān)管理規(guī)定；了解證券公司的作用和我國證券公司的發(fā)展概況。

　　掌握證券公司治理結(jié)構(gòu)的主要內(nèi)容；掌握證券公司內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則，熟悉證券公司各項業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的主要內(nèi)容。掌握證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)管理、有關(guān)凈資本及其計算、風(fēng)險控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管措施的規(guī)定。

　　掌握證券登記結(jié)算公司設(shè)立的條件，熟悉證券登記結(jié)算公司的組織機構(gòu)，掌握證券登記結(jié)算公司的職能、有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；熟悉證券服務(wù)機構(gòu)的類別；熟悉對律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)的管理；熟悉對注冊會計師執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的管理；熟悉對證券、期貨投資咨詢機構(gòu)的管理；熟悉對資信評級機構(gòu)從事證券業(yè)務(wù)的管理；了解資產(chǎn)評估機構(gòu)從事證券、期貨業(yè)務(wù)的管理；熟悉證券服務(wù)機構(gòu)的法律責(zé)任和市場準(zhǔn)入。

　　第八章 證券市場法律制度與監(jiān)督管理

　　掌握《證券法》和《公司法》的調(diào)整對象、范圍和主要內(nèi)容；熟悉《證券投資基金法》的調(diào)整的對象、范圍和主要內(nèi)容，熟悉《刑法》對證券犯罪的主要規(guī)定。

　　掌握《證券公司監(jiān)督管理條例》、《證券公司風(fēng)險處置條例》的主要內(nèi)容。掌握《證券發(fā)行與承銷管理辦法》對首次公開發(fā)行股票實行的詢價制度和對證券發(fā)售的規(guī)定；掌握《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》對發(fā)行人獨立性要求、發(fā)行人的財務(wù)指標(biāo)條件、中介機構(gòu)的核查責(zé)任等方面的規(guī)定；掌握《上市公司證券發(fā)行管理辦法》對股票發(fā)行的市場價格約束、嚴(yán)格募集資金管理、建立上市公司非公開發(fā)行股票制度、提高市場運行效率的規(guī)定；掌握《上市公司收購管理辦法》關(guān)于規(guī)范收購人和出讓人行為、減少監(jiān)管部門審批豁免權(quán)力、鼓勵市場創(chuàng)新、建立市場約束機制的規(guī)定；掌握《證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點管理辦法》和相應(yīng)的業(yè)務(wù)指引，關(guān)于業(yè)務(wù)許可、業(yè)務(wù)規(guī)則、債權(quán)擔(dān)保、權(quán)益處理、監(jiān)督管理的規(guī)定；掌握《證券投資者保護基金管理辦法》規(guī)定的證券投資者保護基金的來源、基金的監(jiān)督管理，熟悉中國證券投資者保護基金公司的職責(zé)；掌握《證券市場禁入規(guī)定》有關(guān)基本原則、適用范圍、市場禁入措施的類型和相關(guān)規(guī)定。

　　熟悉證券市場監(jiān)管的意義和原則，市場監(jiān)管的目標(biāo)和手段。熟悉投資者教育工作的有關(guān)內(nèi)容；熟悉新《證券法》賦予證券監(jiān)督管理機構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限和各職能部門的分工。

　　掌握對證券發(fā)行上市、交易市場、證券經(jīng)營機構(gòu)的監(jiān)管內(nèi)容。

　　熟悉證券市場的自律性管理機構(gòu)；掌握證券交易所的主要職能、一線監(jiān)管權(quán)力、對證券交易活動、會員、上市公司的自律管理；掌握中國證券業(yè)協(xié)會的職責(zé)和對會員、從業(yè)人員、代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的自律管理；熟悉證券業(yè)從業(yè)人員資格管理的有關(guān)規(guī)定；熟悉證券業(yè)從業(yè)人員誠信信息管理系統(tǒng)的主要內(nèi)容；掌握從業(yè)人員的行為規(guī)范和基本行為準(zhǔn)則。

2002年證券從業(yè)資格考試《證券交易》歷年真題

證券從業(yè)資格考試《投資分析》歷年真題