2008年證券從業(yè)資格《投資基金》考試大綱

　　第十一章  證券組合管理理論

　　熟悉證券組合的含義、類型、劃分標準及其特點；熟悉證券組合管理的意義、特點、方法、步驟；熟悉現(xiàn)代證券組合理論體系形成與發(fā)展；熟悉馬柯威茨、夏普、羅斯對現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻。

　　掌握單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關(guān)系數(shù)的意義。熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義及一般圖形；掌握有效證券組合的含義和特征；熟悉投資者偏好特征；掌握無差異曲線的含義、作用和特征；熟悉最優(yōu)證券組合的含義；掌握最優(yōu)證券組合的選擇原理。

　　熟悉資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件；熟悉無風險證券的含義；掌握最優(yōu)風險證券組合與市場組合的含義及兩者的關(guān)系；掌握資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經(jīng)濟意義；掌握證券β系數(shù)的定義和經(jīng)濟意義；熟悉資本資產(chǎn)定價模型的應用及有效性。

　　熟悉套利定價理論的基本原理，掌握套利組合的概念及計算，能夠運用套利定價模型計算證券或組合的期望收益率，熟悉套利定價模型的應用。

　　掌握有效市場的基本概念、形式以及運用。

　　了解行為金融理論的背景、理論模型及其應用。

　　第十二章資產(chǎn)配置管理

　　熟悉資產(chǎn)配置的含義；了解資產(chǎn)配置管理的原因及目標；熟悉資產(chǎn)配置主要考慮因素；熟悉資產(chǎn)配置的基本步驟。

　　了解資產(chǎn)配置的基本方法；熟悉歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法的主要特點及其在資產(chǎn)配置過程中的運用；熟悉有效市場前沿的確定過程和方法。

　　了解資產(chǎn)配置的主要分類方法和類型；熟悉各類資產(chǎn)配置策略的一般特征以及在資產(chǎn)配置中的具體運用；熟悉戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置之間的異同。

　　第十三章 股票投資組合管理

　　了解股票投資組合的目的。

　　熟悉股票投資組合管理基本策略。

　　熟悉股票投資風格分類體系、股票投資風格指數(shù)及股票風格管理。

　　了解積極型股票投資策略的分析基礎(chǔ)；了解技術(shù)分析的基本理論；了解基本分析的主要指標和理論模型；熟悉技術(shù)分析和基本分析的主要區(qū)別。

　　了解消極型股票投資的策略；熟悉指數(shù)型投資策略的理論和實踐基礎(chǔ)、跟蹤誤差的問題和加強指數(shù)法。

　　第十四章  債券投資組合管理

　　了解單一債券收益率的衡量方法；熟悉債券投資組合收益率的衡量方法；了解影響債券收益率的因素；了解收益率曲線的概念；熟悉幾種主要的期限結(jié)構(gòu)理論。

　　了解債券風險種類；熟悉測算債券價格波動性的方法；熟悉債券流通性價值的衡量。

　　了解積極債券組合管理和消極債券組合管理的理論基礎(chǔ)和各種策略。

　　第十五章 基金績效衡量

　　了解基金績效衡量的目的與意義；熟悉衡量基金績效需要考慮的因素。

　　熟悉基金凈值收益率的幾種計算方法。

　　了解基金績效收益率的衡量。

　　熟悉風險調(diào)整績效衡量的方法。

　　了解擇時能力衡量的方法。

　　熟悉績效貢獻的分析方法

2008年證券從業(yè)資格（發(fā)行與承銷）考試大綱

2008年證券從業(yè)資格（基礎(chǔ)知識）考試大綱