一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1�奔僭O隨機變量X服從二項分布B(10，0。1)，則隨機變量X的均值為( )，方差為( )。

　　A��1，0.9

　　B��0.9，1

　　C��1，1

　　D��0.9，0.9

　　2�惫善盇的價格為38元/股，某投資者花6.8元購得股票A的買主期權，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股40元的價格購買1股A股票�，F知6個月后，股票A的價格上漲為50元，則此時該投資者手中期權的內在價值為( )元。

　　A��-1.8

　　B��0

　　C��5

　　D��10

　　3�蹦�1年期零息債券的年收益率為18.2%，假設債務人違約后回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為4%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為( )。

　　A��0.05

　　B��0.10

　　C��0.15

　　D��0.20

　　4�毕铝嘘P于擔保的說法，不正確的是( )。

　　A�边B帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任

　　B�钡盅阂�求債務人將抵押財產移交債權人占有

　　C�辟|押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該動產折 價或者以拍賣、變賣該動產的價款優(yōu)先受償

　　D�眰鶆杖丝梢韵騻鶛嗳私o付定金作為債權的擔保

　　5�痹诔钟衅跒�10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風險價值為10萬元，則表明該銀行的資產組合( )。

　　A�痹�10天中的收益有99%的可能性不會超過10萬元

　　B�痹�10天中的收益有99%的可能性會超過10萬元

　　C�痹�10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元

　　D�痹�10天中的損失有99%的可能性會超過10萬元

　　6�毕铝嘘P于紅色預警法的說法，不正確的是( )。

　　A�笔且环N定性分析的方法

　　B�币獙τ绊懢�素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

　　C�币�進行不同時期的對比分析

　　D�币�結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警

　　7�毕铝嘘P于信用評分模型的說法，正確的是( )。

　　A�毙庞迷u分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上

　　B�毙庞迷u分模型可以給出客戶信用風險水平的分數

　　C�毙庞迷u分模型可以提供客戶違約概率的準確數值

　　D�毙庞迷u分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　8�毕铝袑τ谟绊懫跈鄡r值因素的理解，不正確的是( )。

　　A�碑斊跈嗥谙拊黾訒r，買方期權的價值會相應增加

　　B�彪S著波動率的增加，買方期權的價值會相應增加

　　C�彪S著波動率的增加，賣方期權的價值會相應減少

　　D�碑斊跈嗥谙拊黾訒r，賣方期權的價值會相應增加

　　9�蹦�2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為( )年。

　　A��1

　　B��1.5

　　C��1.91

　　D��2

　　10�卑腿麪栁瘑T會對市場風險內部模型提出的要求包括( )。

　　A�敝眯潘�平采用95%的單尾置信區(qū)間

　　B�背钟衅跒�10個營業(yè)日

　　C�笔袌鲲L險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D�敝辽倜�6個月更新一次數據

　　11�毕铝嘘P于高級計量法的說法，正確的是( ) 。

　　A�笔褂酶呒売嬃糠ú恍枰�得到監(jiān)管當局的批準

　　B�币坏┥虡I(yè)銀行采用高級計量法，未經監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法

　　C�卑腿麪栁瘑T會規(guī)定資產規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級計量法

　　D�备呒売嬃糠ǖ娘L險敏感度低于基本指標法

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