41�毕铝心捻�(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說(shuō)法?( )

　　A�敝饕�是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

　　B�北仨氈苯庸烙�(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

　　C�盋redit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

　　D�盋redit Metrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

　　42��( )方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

　　A�痹�始損失數(shù)據(jù)B�闭T因及對(duì)策

　　C�标P(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D�辟Y本金水平

　　43�痹诳蛻麸L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于( )。

　　A�被�本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo) B�必�(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　C�被�本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D�必�(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　44�蹦称髽I(yè)2006年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2006年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為( )。

　　A��5.00%

　　B��4.00%

　　C��3.33%

　　D��3.00%

　　45�毕铝嘘P(guān)于總敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A�笨偝�口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　B�崩塾�(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

　　C�眱艨偝�口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　D�倍踢叿ㄓ�(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　46�毙庞蔑L(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對(duì)方不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交易金額，一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是( )。

　　A�弊》康盅嘿J款信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B�绷闶坌庞蔑L(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C�逼髽I(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 D�惫�用事業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　47�毕铝嘘P(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A�苯灰踪~戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

　　B�卑茨Ｐ投▋r(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

　　C�贝尜J款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

　　D�便y行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

　　48�鄙虡I(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，( )。

　　A�卑�括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)

　　B�倍�事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

　　C�备呒�(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

　　D�背袚�(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

　　49�毕铝嘘P(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法不正確的是( )。

　　A�惫善蓖顿Y收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

　　B�痹诿恐艿淖詈髱滋臁⒚吭碌淖畛鯉兹栈蛎磕甑墓�(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

　　C�鄙虡I(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　D�鄙虡I(yè)銀行正常范圍內(nèi)的"借短貸長(zhǎng)"的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)

　　50�蓖顿Y或者購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。

　　A�憋L(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B�憋L(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C�憋L(fēng)險(xiǎn)分散D�憋L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

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