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2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理全真模擬試題及答案(3)

2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理全真模擬試題及答案(3)
第 1 頁:試題
第 13 頁:答案

  25根據(jù)巴塞爾委員會,允許銀行采用高級計量法計算操作風(fēng)險資本需要滿足一定的要求,這種要求不包括( )。

  A商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布"尾部"損失事件

  B商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序,規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

  C銀行內(nèi)部操作風(fēng)險管理系統(tǒng)無需與每日風(fēng)險管理程序整合,但是應(yīng)當(dāng)能夠為操作風(fēng)險相關(guān)的程序和活動提供整體性的檢查

  D銀行必須設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理部門,承擔(dān)銀行操作風(fēng)險管理框架的設(shè)計及實施

  26下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法,不正確的是( )。

  A治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

  B公司治理應(yīng)當(dāng)維護股東的權(quán)利,確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

  C如果股東權(quán)利受到損害,他們應(yīng)有機會得到有效補償

  D治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利,并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作

  27假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況,每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示:

  概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為( )。

  A18.25%

  B27.25%

  C11.25%

  D11.75%

  28下列降低風(fēng)險的方法中,( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

  A風(fēng)險分散B風(fēng)險轉(zhuǎn)移C風(fēng)險對沖D風(fēng)險規(guī)避

  29在實際應(yīng)用中,通常用正態(tài)分布來描述( )的分布。

  A每日股票價格 B每日股票指數(shù)

  C股票價格每日變動值D股票價格每日收益率

  30假設(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分布,則一個月后該股票的股價增長率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

  A(1%,3%)

  B(0,4%)

  C(1.99%,2.01%)

  D(1.98%,2.02%)

  31下列哪一項不屬于內(nèi)控制度中的制衡機制?( )

  A交叉核對B雙人簽字C雙人控制資產(chǎn)D對賬

  32內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括( )。

  A風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

  B會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性

  C內(nèi)部控制的健全性和有效性

  D適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程,使其符合法律和監(jiān)管要求

  33現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取( )的方法,及時捕捉市場價格/價值的變化。

  A每月參照市場定價B每日參照市場定價

  C每日財務(wù)報表定價D每月財務(wù)報表定價

  34《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求,鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。

  A監(jiān)管資本,高級風(fēng)險量化B經(jīng)濟資本,高級風(fēng)險量化

  C會計資本,風(fēng)險定性分析D注冊資本,風(fēng)險定性分析

  35商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是( )。

  A失誤樹分析方法B資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

  C制作風(fēng)險清單 D情景分析法

  36在客戶信用評級中,由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成,針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。

  A5Cs系統(tǒng) B5Ps系統(tǒng)

  CCAMEL分析系統(tǒng)D51ts系統(tǒng)

  37死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù),計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率,即死亡率,通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型,假設(shè)某3年期辛迪加貸款,從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計死亡率為( )。

  A0.17%

  B0.77%

  C1.36%

  D2.32%

  38根據(jù)Credit Risk+模型,假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成,該組合的平均違約率為2%,E=2.72,則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

  A0.09

  B0.08

  C0.07

  D0.06

  39某公司2006年銷售收入為1億元,銷售成本為8 000萬元,2006年期初存貨為450萬元,2006年期末存貨為550萬元,則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

  A198B180C160 D225

  40下列關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法,不正確的是( )。

  A一般來說,對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動,應(yīng)給予較大的容忍度

  B對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測,需要從個體延伸到"風(fēng)險域"企業(yè)

  C商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進行復(fù)查

  D授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率

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