83�痹诰C合發(fā)現(xiàn)風險報告中，從全行范圍來看的、可用來監(jiān)控是否獲得目標盈利性的輸入?yún)��?shù)是( )。

　　A�惫蓹�(quán)收益率/RORAC B�盫aR總體最新狀況

　　C�毕揞~/風險資本總體使用情況D�奔�中度

　　84�毕铝杏嘘P(guān)積極的組合管理的說法，錯誤的是( )。

　　A�狈e極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務(wù)的風險管理相結(jié)合

　　B�狈e極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風險，而且也包括積極地改變風險

　　C�狈e極的組合管理需要銀行不僅能夠在組合層面上度量風險，而且還需要分析單個管理工具是如何影響風險狀況的

　　D�狈e極的組合管理不需要考慮組合層面上單個業(yè)務(wù)風險之間的相關(guān)性

　　85�笔袌鲲L險要素價格至少每( )更新一次數(shù)據(jù)，當發(fā)生重大價格變化時需要立即更新。

　　A�币荒闎�卑肽闏�币患径菵�倍�年

　　86�毕铝杏嘘P(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法錯誤的是( )。

　　A�毙庞醚苌�產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約

　　B�毙庞醚苌�品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的

　　C�毙庞醚苌�產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式

　　D�毙庞醚苌�產(chǎn)品既可以用于對沖違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險

　　87�毕铝嘘P(guān)于先進的風險管理理念的說法，不正確的是( )。

　　A�憋L險管理的目標是消除風險

　　B�憋L險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

　　C�憋L險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　D�鄙虡I(yè)銀行應(yīng)了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

　　88�鄙虡I(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行( )。

　　A�笔虑胺婪丁⑹轮锌刂�、事后監(jiān)督和糾正

　　B�笔虑氨O(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

　　C�笔虑翱刂�、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　D�笔虑胺婪�、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　89�比绻�一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。

　　A��-1

　　B��1

　　C��-0.1

　　D��0.1

　　90�毕铝兄笜说挠嬎愎�式中，正確的是( )。

　　A�辟Y本金收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

　　B�辟Y產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額

　　C�眱魳I(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額)/資產(chǎn)總額

　　D�狈抢�息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(營業(yè)收入-營業(yè)支出)

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