2012注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》隨章測(cè)試題(9)

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　　第九章 期權(quán)估價(jià)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、如果一個(gè)期權(quán)賦予持有人在到期日或到期日之前，以固定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。則該期權(quán)屬于(　)。

　　A.美式看漲期權(quán)

　　B.美式看跌期權(quán)

　　C.歐式看漲期權(quán)

　　D.歐式看跌期權(quán)

　　2、如果已知期權(quán)的價(jià)值為10元，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為6元，則該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為(　)元。

　　A.0

　　B.9

　　C.4

　　D.-1

　　3、下列關(guān)于期權(quán)的表述中，不正確的是(　)。

　　A.投資人購(gòu)買(mǎi)期權(quán)合約必須支付期權(quán)費(fèi)，作為不承擔(dān)義務(wù)的代價(jià)

　　B.期權(quán)屬于衍生金融工具

　　C.一個(gè)公司的股票期權(quán)在市場(chǎng)上被交易，說(shuō)明該公司從期權(quán)市場(chǎng)上籌集了資金

　　D.期權(quán)出售人不一定擁有標(biāo)的資產(chǎn)，期權(quán)購(gòu)買(mǎi)人也不一定真的想購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)

　　4、如果股價(jià)小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，組合凈收入不隨股價(jià)的變化而變化，則該期權(quán)的投資策略屬于(　)。

　　A.保護(hù)性看跌期權(quán)

　　B.拋補(bǔ)看漲期權(quán)

　　C.對(duì)敲

　　D.保護(hù)性看跌期權(quán)+拋補(bǔ)看漲期權(quán)

　　5、股價(jià)的波動(dòng)率增加會(huì)使(　)。

　　A.看漲期權(quán)的價(jià)值降低

　　B.看跌期權(quán)的價(jià)值降低

　　C.不能判斷

　　D.看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的價(jià)值均升高

　　6、某人售出1股執(zhí)行價(jià)格為100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期權(quán)。如果1年后該股票的市場(chǎng)價(jià)格為80元，則該期權(quán)的到期日價(jià)值為(　)元。

　　A.20

　　B.-20

　　C.180

　　D.0

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