一、單選題(共90題，每小題0、5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1、ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用于衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。

　　A、流動(dòng)資產(chǎn)÷總資產(chǎn) B、流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債

　　C、(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)÷總資產(chǎn) D、流動(dòng)負(fù)債÷總資產(chǎn)

　　【答案與解析】正確答案：B

　　指標(biāo)題在記憶的基礎(chǔ)上要多積累，多熟練。本題與Altman的Z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)容易混淆，在后者模型中，流動(dòng)性指標(biāo)是(流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)÷總資產(chǎn)。。

　　2、某銀行2006年初正常類貸款余額為l0 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為B00億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率( )。

　　A、為6、0% B、為B、O%

　　C、為B、5% D、因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算

　　【答案與解析】正確答案：C

　　3、在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，RiskCalC模型( )。

　　A、不適用于非上市公司

　　B、運(yùn)用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率

　　C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

　　D、核心是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者

　　【答案與解析】正確答案：B

　　記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率

　　4、Altman的z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。

　　A、流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債 B、流動(dòng)資產(chǎn)÷總資產(chǎn)

　　C、(流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)÷總資產(chǎn) D、流動(dòng)負(fù)債÷總資產(chǎn)

　　【答案與解析】正確答案：C

　　該指標(biāo)用來衡量在一定總資產(chǎn)下營(yíng)運(yùn)資本所占的比重。如果企業(yè)持續(xù)發(fā)生損失，那么相對(duì)于總資產(chǎn)而言，其運(yùn)營(yíng)資本一定會(huì)處于萎縮狀態(tài)。

　　5、下列關(guān)于公允價(jià)值的說法，不正確的是( )。

　　A、公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

　　B、公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

　　C、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值

　　D、若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值不存在

　　【答案與解析】正確答案：D 本題考查公允價(jià)值的幾種計(jì)量方法。

　　6、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。

　　A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值

　　B、商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

　　C、按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

　　D、商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

　　【答案與解析】正確答案：B

　　本題知識(shí)點(diǎn)在“市值重估”，市值重估是指對(duì)交易賬戶頭寸重新估算其市場(chǎng)價(jià)值。直觀上看，就是要以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，盡可能地按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值，B顯然錯(cuò)誤。

　　7、下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是( )。

　　A、總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　B、累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

　　C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　D、短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　【答案與解析】正確答案：B

　　本題很好地歸納了總敞口頭寸的幾個(gè)概念，考生要比較記憶：累計(jì)總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭;凈總敞口頭寸=所有外幣多頭一空頭;短邊法計(jì)算的總敞口頭寸=凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值。

　　8、信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對(duì)方不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交

　　易金額，一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是( )。

　　A、住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 B、零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C、企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 D、公用事業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　【答案與解析】C

　　信用風(fēng)險(xiǎn)暴露按照客戶類型可以分為零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。前者包括一些余額較小、標(biāo)準(zhǔn)化且同質(zhì)的貸款(個(gè)人貸款、住房貸款、透支、個(gè)體或者私人企業(yè)貸款)、;后者主要是向企業(yè)/機(jī)構(gòu)用戶提供的國(guó)際和國(guó)內(nèi)貸款組合。這是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　9、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括( )兩個(gè)環(huán)節(jié)。

　　A、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn) B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　C、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案與解析】正確答案：C

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程最初的就是要先感知風(fēng)險(xiǎn)，即通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì);感知風(fēng)險(xiǎn)后的第二步就是分析風(fēng)險(xiǎn)l即深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。計(jì)量和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)都是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后的步驟。

　　10、下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是( )

　　A、久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

　　B、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D、對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

　　【答案與解析】正確答案：A

　　本題考查久期分析的知識(shí)點(diǎn)，久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，而不僅僅是短期收益。只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響的是缺口分析。B、C中標(biāo)準(zhǔn)久期分析法使用的是平均久期，無法很好地反映基凄風(fēng)險(xiǎn)，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。D中，由于利率的大幅變動(dòng)(大于l%)，頭寸骱格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，所以結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

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