11、清晰的聲譽風險管理流程包括。( )。

　　A、聲譽風險識別 B、外部審計 C、聲譽風險評估

　　D、監(jiān)測和報告 E、內部審計

　　【答案與解析】正確答案：ACDE

　　考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內。清晰的聲譽風險管理流程包括聲譽風險識別、聲譽風險評估、監(jiān)測和報告、內部審計。

　　12、下列屬于戰(zhàn)略風險管理應急方案的有( )。

　　A、業(yè)務中斷恢復計劃 B、公共關系補償計劃 C、災難恢復計劃

　　D、訴訟應答策略 E、回應監(jiān)管批評

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　熟悉教材，多讀形成大致印象。戰(zhàn)略風險管理應急方案基本就包括這五項內容。

　　13、違約的發(fā)生主要是由于哪些原因?( )

　　A、債務人自身原因，經營不善、決策失誤8、行業(yè)不景氣

　　C、宏觀經濟因素影響 D、債務人故意欺詐

　　E、貸款定價不合理

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風險發(fā)生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因。

　　14、在監(jiān)管當局培育銀行的內部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入參數中

　　相對可以忽略的是( )。

　　A、EAD B、LGD

　　C、M D、PD

　　【答案與解析】正確答案：C

　　本題考查內部評級體系的相關知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約敞口風險(EAD)、期限(M)，還要求考生對常用的這幾個指標的縮寫比較熟悉。我們在復習過程中，很少見期限參數出現在各 公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預測，這個參數相對可以忽略。

　　15、為量化操作風險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關系模型”方法，運用VAR技術對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟?( )

　　A、定義操作風險并分類 B、文件證明和收集數據

　　C、建立模型 D、重新進行數據收集

　　E、確定模型并實施

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向�！耙蚬�關系模型”的5個步驟如選項所述，在實踐中，通行做法是 先收集損失事件，然后再努力尋找導致損失事件發(fā)生的原因。

　　16、審慎經營類指標包括( )。

　　A、股本凈回報率 B、資本充足率 C、大額風險集中度

　　D、不良貸款撥備覆蓋率 E、成本收入比

　　【答案與解析】正確答案：BCD

　　AE中有收入因素，這兩個指標屬于經營績效類指標。

　　17、衡量商業(yè)銀行信用風險變化程度的指標包括( )。

　　A、資本充足率 B、大額風險集中度 C、正常貸款遷徙率

　　D、不良貸款遷徙率 E、成本收入比

　　【答案與解析】正確答案：CD

　　衡量風險的變化程度，這就是指動態(tài)指標，從字面上分析，就可以看出C、D是動態(tài)的，其他都是靜態(tài)指標。

　　18、貸款重組應當注意的事項包括( )。

　　A、是否屬于可重組的對象或產品

　　B、進入重組流程的原因

　　C、是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D、轉讓貸款的成本費用

　　E、對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估

　　【答案與解析】 正確答案：ABC E

　　D是在貸款轉讓時要注意的事項，不是貸款鲴良。貸款重組應當注意的事項就包括ABCE四項內容。

　　19、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括( )

　　A、違反貸款授權授信規(guī)定 B企業(yè)經營管理不善或破產倒閉

　　C、企業(yè)逃廢銀行債務 D、企業(yè)違法違規(guī)

　　E、地方政府行政干預

　　【答案與解析】正確答案：BCDE

　　外部原因，就是銀行之外的因素，A是銀行內部操作出現問題。

　　20、下列哪項屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?( )

　　A、借款人的個人品德 B企業(yè)的資本金

　　C、借款人未來現金流量的變動趨勢 D借款人提供的抵押品價值

　　E、借款的利率水平

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　5C體系：CharaCter對應A，Capital對應B，CapaCity對應C(還款能力)，Collateral對應D，Condition對應E。

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