71、如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該 銀行核心存款比例等于( )。

　　A、0、1 B、0、2 C、0、3 D、0、4

　　【答案與解析】正確答案：B

　　核心存款比例=核心存款÷總資產(chǎn)。

　　72、下列關(guān)于流動性比率指標(biāo)的說法，不正確的是( )。

　　A、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的 流動性越高，應(yīng)付流動性需求的能力也就越強

　　B、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

　　C、對主動負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50% 很正常

　　D、貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險

　　【答案與解析】正確答案：C

　　對于主動負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。

　　73、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是( )。

　　A、現(xiàn)金流分析有助于真實、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期肉的流動性狀況

　　B、B根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%一5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警

　　C、商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強

　　D、應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求

　　【答案與解析】正確答案：C

　　在風(fēng)險管理中，銀行或客戶規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，隱藏風(fēng)險就越多，管理就越麻煩，，就不利于風(fēng)險管理，記住這種觀點，可以幫助快速解答很多問題。例如本題中，商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，分析人員所能獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性隨之降低。

　　74、( )針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

　　A、流動性比率/指標(biāo)法 B、現(xiàn)金流分析法

　　C、缺口分析法D、久期分析法

　　【答案與解析】正確答案：C

　　考生只需記住，計算差額，是缺口分析的一大特征。這個定義與缺口分析在市場風(fēng) 險計量中不完全一樣，所以要記住分析法的特點，才能防止混淆。

　　75、下列不屬于壓力測試的假設(shè)情況的是( )。

　　A、6個月LIBOR增加500個基點 B、信用價差增加300個基點

　　C、正常經(jīng)營狀況 D、主要貨幣相對于美元升值l5%

　　【答案與解析】正確答案：C

　　本題很簡單，壓力測試就是測非正常情況下的風(fēng)險狀況，直接選C。

　　76、商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險管理不包括( )。

　　A、將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

　　B、將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

　　C、制訂各幣種的流動性管理策略

　　D、制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃 、

　　【答案與解析】正確答案：B

　　最終的監(jiān)督的控制權(quán)力只能集中在總行，這屬于可以常識判斷出的錯誤。商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險管理包括ACD三項所述內(nèi)容。

　　77、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于( )。

　　A。75%，25% B、75%，l5% C、50%，l5% D、50%，25%

　　【答案與解析】正確答案：A

　　屬于記憶題。要求考生除了在記憶這幾個數(shù)字比例之外，還要留心“不得超過”與“不得低于”。流動性資產(chǎn)比流動性負(fù)債少，但是要超過l/4。存款余額一定要比貸款余額多，多出存款的l/4。

　　78、通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于( )加總。

　　(1)新貸款凈增值的預(yù)測值

　　(2)存款凈流量的預(yù)測值

　　(3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值

　　(4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測值

　　(5)期初的“剩余”或 “赤字”

　　A、(1)、(2) B、(1)、(2)、(3)

　　C、(1)、(2)、(5)D、(1)、(2)、(3 )(4)、(5)

　　【答案與解析】正確答案：D

　　用現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求的方法：新貸款凈增值的預(yù)測值(新貸款額-到期貸款-貸款出售)+存款凈流量的預(yù)測值(流入量-流出量)+其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值+其他負(fù)債凈流量預(yù)測值+期初的“剩余”或“赤字”。

　　79、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100 億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。

　　A、400 B、300 C、200 D、-l00

　　【答案與解析】正確答案：A

　　融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額。

　　80、下列( )越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。

　　A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B、核心存款比例

　　C、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率D、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　【答案與解析】|正確答案：C

　　從字面上分析選項就可以得出答案A、B、D顯然是指標(biāo)越高，對銀行越有利風(fēng)險越小，只有C是負(fù)債與總資產(chǎn)的比率，而且是易變負(fù)債，易變負(fù)債越高，負(fù)債無法全部還上的風(fēng)險就越犬，流動性風(fēng)險也就越大。

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