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2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》考前最后一套卷

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第 1 頁:單項選擇題
第 10 頁:多項選擇題
第 14 頁:判斷題

  21、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法,不正確的是( )。

  A、交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

  B、按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型,計算或推算出交易頭寸的價值

  C、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

  D、銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

  【答案與解析】正確答案:A

  22、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍其中不包括( )。

  A、交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險B、 交易對手的違約風(fēng)險

  C、全部的外匯風(fēng)險 D、全部的商品風(fēng)險

  【答案與解析】正確答案:B

  市場風(fēng)險包含與四個價格有關(guān)的風(fēng)險,如ACD所述,其中沒有違約風(fēng)險,違約風(fēng)險屬于信用風(fēng)險。

  23、商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理組織框架中,( )。

  A、包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級

  B、董事會負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

  C、高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任

  D、承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門

  【答案與解析】正確答案:A B是高管層的職責(zé);C是董事會的職責(zé),擔(dān)起最終責(zé)任的只能是董事會;D經(jīng)營部門不能同時成為風(fēng)險管理部門,風(fēng)險管理部門要獨立。三個選項的錯誤都很明顯。本題較簡單。

  24、假設(shè)1年后的1年期利率為7%,l年期即期利率為5%,那么2年期即期利率(年利率)為( )。

  A、5、00% B、6、00% C、7、00%D、8、O0%

  【答案與解析】正確答案:B

  即期利率與遠期利率的關(guān)系為(1+Rn) n =(1+R1)……(1+Rn)。帶入數(shù)據(jù),(1+R2)2=(1+7%)(1+5%),得出R2。

  25、下列選項中,不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是( )。

  A、交易限額 B、風(fēng)險限額 C、止損限額 D、單一客戶限額

  【答案與解析】正確答案:D

  市場風(fēng)險限額就包括交易限額、風(fēng)險限額、止損限額。提到“客戶”就要想到是信用風(fēng)險,單一客戶,限額是信用風(fēng)險限額管理。

  26、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法中,不正確的是( )。

  A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

  B、制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

  C、市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立予流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

  D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況,決定是否對限額管理體系進行調(diào)整

  【答案與解析】正確答案:C

  統(tǒng)觀四個選項,C有明顯錯誤。任何風(fēng)險都是相互關(guān)聯(lián)的,沒有哪種風(fēng)險可以獨立存在,市場風(fēng)險管理也應(yīng)綜合考慮流動性風(fēng)險等,不是完全獨立的。

  27、下列情形中,重新定價風(fēng)險最大的是( )。

  A、以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

  B、以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

  C、以短期存款作為長期浮動利率貸款的融瓷來源

  D、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

  【答案與解析】正確答案:B

  重新定價風(fēng)險也叫期限錯配風(fēng)險,所以期限匹配不一致的風(fēng)險較大,BC更符合題意。然后比較B、C中長期固定利率和長期浮動利率的風(fēng)險,長期浮動利率貸款靈活性較強,風(fēng)險較小。所以本題中B是風(fēng)險最大的。

  28、下列金融衍生工具中,具有不對稱支付特征的是( )。

  A、期貨 B、期權(quán) C、貨幣互換 D、遠期

  【答案與解析】正確答案:B

  C可以首先排除,因為互換是最對稱的工具了;其次,期貨和遠期都是在未來交割,有買有賣。只有期權(quán)的買方和賣方的權(quán)利義務(wù)是不對等的,買方有權(quán)決定賣出或者買入標的物,但是期權(quán)賣方只有服從的義務(wù)。買賣雙方權(quán)利不對稱是期權(quán)與其他三個工具最大的不同之處。

  29、遠期匯率反映了貨幣的遠期價值,其決定因素不包括( )。

  A、即期匯率 B、兩種貨幣之間的利率差

  C、期限 D、交易金額

  【答案與解析】正確答案:D

  遠期匯率可以通過無風(fēng)險套利原理推導(dǎo)出來,即兩種貨幣按照該遠期匯率用各自的利率分別折現(xiàn)后的比率就等于這兩種貨幣的即期匯率。由此可以看出A、B、C都是決定遠期匯率的因素。D交易金額是日常記錄的交易額,并不決定遠期匯率。

  30、股票s的價格為28/元股。某投資者花6、8元購得股票s的買方期權(quán),規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買l股S股票,F(xiàn)知6個月后,股票S的價格上漲為40元,則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為( )元。

  A、5 B、7 C、-1、8 D、0

  【答案與解析】正確答案:A

  買方期權(quán)的內(nèi)在價值=市場價格一執(zhí)行價格。該股票的現(xiàn)在市場價格是40元,執(zhí)行價格是35元,所以內(nèi)在價值是40—35=5元。

 

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