第二章第二節(jié)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益分析
資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
資產(chǎn)組合的概念
兩個(gè)或兩個(gè)以上資產(chǎn)所構(gòu)成的集合,稱為資產(chǎn)組合。
如果資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)均為有價(jià)證券,則該資產(chǎn)組合也可稱為證券組合。
資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率
資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率,就是組成資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)的預(yù)期收益率的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)等于各種資產(chǎn)在整個(gè)組合中所占的價(jià)值比例。
資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的度量
兩項(xiàng)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn):兩項(xiàng)資產(chǎn)組合的收益率的方差滿足以下關(guān)系式:
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