2012注會《財務(wù)成本管理》強化提高試題：第4章

　　三、計算題

　　1. 北京市民黃某有一筆現(xiàn)金，目前有兩個投資方案：

　　(1)方案一：將本金1000000元投資某債券，期限5年，年利率10%，每半年復(fù)利一次。

　　(2)方案二：將剩余現(xiàn)金存入銀行，計劃在第3年到第6年每年末取出20萬元用于償還購房支出，假定銀行利率為6%。

　　要求：

　　(1)根據(jù)方案一，計算效年利率和該投資五年后的本息和;

　　(2)根據(jù)方案二，計算其現(xiàn)在應(yīng)存入的現(xiàn)金數(shù)額。

　　2. 假設(shè)A證券的預(yù)期報酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券的預(yù)期報酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%

　　A.B的投資比例分別為60%和40%。

　　要求：

　　(1)計算投資組合的預(yù)期報酬率;

　　(2)假設(shè)投資組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，計算

　　A.B的相關(guān)系數(shù);

　　(3)假設(shè)證券

　　A.B報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。

　　(4)已知國庫劵利率為5%，資本市場風(fēng)險收益率為10%，求投資組合的必要收益率。

　　3. 假設(shè)A證券的預(yù)期報酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券的預(yù)期報酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%

　　A.B的投資比例分別為60%和40%。

　　要求：

　　(1)計算投資組合的預(yù)期報酬率;

　　(2)假設(shè)投資組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，計算

　　A.B的相關(guān)系數(shù);

　　(3)假設(shè)證券

　　A.B報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。

　　4. 假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“?”位置的數(shù)字(請將結(jié)果填寫在表格中，并列出計算過程)。

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