習(xí)題
一、單選題
1.( )是指證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
【答案】A
2.特雷諾指數(shù)是( )
A.連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率
【答案】B
3.與市場(chǎng)組合相比,夏普指數(shù)高表明( )
A.該組合位于是長(zhǎng)線上方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的好
B.該組合位于是長(zhǎng)線下方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的好
C.該組合位于是長(zhǎng)線上方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的差
D.該組合位于是長(zhǎng)線下方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的差
【答案】A
4.衡量證券組合每單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的指標(biāo)是( )
A.β系數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
【答案】D
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