二、套利定價模型的應用

　　習題

　　一、單項選擇題

　　1.史蒂夫·羅斯突破性地發(fā)展了資本資產定價模型，提出( )。

　　A.資本資產定價模型

　　B.套利定價理論

　　C.期權定價模型

　　D.有效市場理論

　　【答案】B

　　2.套利定價理論的創(chuàng)始人是( )。

　　A.馬柯威茨

　　B.理查德·羅爾

　　C.林特

　　D.史蒂夫·羅斯

　　【答案】B

　　二、多選題

　　1.套利定價理論的幾個基本假設包括( )。

　　A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的

　　B.資本市場沒有摩擦

　　C.所有證券的收益都是收到一個共同因素F的影響

　　D.投資者能夠發(fā)現市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利

　　【答案】ACD