2001年證券從業(yè)資格考試《證券投資分析》真題1

61．依據(jù)三次突破原則的方法是：（　�。�。
A．速度線
B．扇形線
C．甘氏線
D．百分比線

62．若某股票三天內(nèi)的股價(jià)情況如下表所示：（單位：元）：
星期一 星期二 星期三
開盤價(jià) 11．35 11．20 11．50
最高價(jià) 12．45 12．00 12．40
最低價(jià) 10．45 10．50 10．95
收盤價(jià) 11．20 11．50 12．05
則星期三的3日WMS%值是：（　�。�。
A．10%
B．20%
C．30%
D．40%

63．下列哪一項(xiàng)的出現(xiàn)標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開端？
A．《證券投資組合原理》
B．資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C．單一指數(shù)模型
D．《證券組合選擇》

64．一般地，認(rèn)為證券市場(chǎng)是有效市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者傾向于選擇：（　�。�。
A．收入型證券組合
B．平衡型證券組合
C．市場(chǎng)指數(shù)型證券組合
D．有效型證券組合

65．某一證券組合的目標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)最小、收入穩(wěn)定、價(jià)格穩(wěn)定。我們可以判斷這種證券組合屬于：（　�。�。
A．防御型證券組合
B．平衡型證券組合
C．收入型證券組合
D．增長(zhǎng)型證券組合

66．套利定價(jià)理論的創(chuàng)始人是：（　　）。
A．馬柯威茨
B．威廉
C．林特
D．史蒂夫．羅斯

67．證券投資分析師應(yīng)當(dāng)將投資分析、預(yù)測(cè)或建議中所使用的和依據(jù)的原始信息資料進(jìn)行適當(dāng)保存以備查證，保存期應(yīng)自投資分析、預(yù)測(cè)或建議作出之日起不少于（　�。�。
A．1年
B．2年
C．3年
D．4年

68．我國(guó)證券投資分析師執(zhí)業(yè)道德的十六字原則是：（　�。�。
A．公開公平、獨(dú)立誠(chéng)信、謹(jǐn)慎客觀、勤勉盡職
B．獨(dú)立透明、誠(chéng)信客觀、謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)、公正公平
C．謹(jǐn)慎客觀、勤勉盡職、獨(dú)立誠(chéng)信、公正公平
D．獨(dú)立誠(chéng)實(shí)、謹(jǐn)慎客觀、勤勉盡職、公正公平

69．證券投資分析師在執(zhí)業(yè)過程中獲取未公開重要信息時(shí)，應(yīng)當(dāng)做到：（　　）。
A．履行保密義務(wù)
B．可以傳遞給委托單位
C．不可以傳遞給投資人或委托單位，但可以間接建議他們買賣證券
D．可以將信息提供給媒體，以保證信息披露的公正性

70．證券投資分析師與律師、會(huì)計(jì)師在執(zhí)業(yè)特點(diǎn)上不同點(diǎn)是：（　�。�。
A．對(duì)既往事實(shí)進(jìn)行沿判，并得出結(jié)論
B．沒有自律組織
C．利用既有信息，對(duì)未來趨勢(shì)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)
D．結(jié)論具有確定性、唯一性

二、多項(xiàng)選擇

1．理性的證券投資過程通常包括下列哪幾個(gè)基本步驟：（　　）。
A．確定證券投資政策
B．進(jìn)行證券投資分析
C．組建證券投資組合
D．投資組合的修正
E．投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

2．在組建證券投資組合時(shí)，投資者需要注意（　�。�。
A．證券的價(jià)位
B．個(gè)別證券的選擇
C．投資時(shí)機(jī)的選擇
D．證券的業(yè)績(jī)
E．投資多元化

3．證券投資分析的意義包括（　�。�。
A．對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行保值、增值
B．提高投資決策的科學(xué)性，減少盲目性
C．降低投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資收益
D．獲得超額利潤(rùn)
E．預(yù)測(cè)證券價(jià)格的漲跌，指導(dǎo)投資行為

4．證券投資分析的信息來源包括：（　�。�。
A．歷史資料
B．內(nèi)幕信息
C．媒體信息
D．同業(yè)交流
E．實(shí)地訪查

5．依據(jù)有效市場(chǎng)假設(shè)理論，可以將證券市場(chǎng)區(qū)分為（　�。�。
A．無(wú)效市場(chǎng)
B．弱式有效市場(chǎng)
C．半弱式有效市場(chǎng)
D．半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
E．強(qiáng)式有效市場(chǎng)

6．關(guān)于有效市場(chǎng)理論，下列敘述正確的有：（　　）。
A．如果市場(chǎng)未達(dá)到半強(qiáng)式有效，那么技術(shù)分析就是有用的
B．只要市場(chǎng)充分反映了現(xiàn)有的全部信息，市場(chǎng)價(jià)格代表著證券的真實(shí)價(jià)值，這樣的市場(chǎng)就稱為有效市場(chǎng)
C．如果市場(chǎng)達(dá)到了強(qiáng)式有效，投資組合管理者會(huì)選擇積極的策略，以求獲得超過市場(chǎng)平均的收益率
D．如果市場(chǎng)達(dá)到弱式有效，僅運(yùn)用技術(shù)分析來預(yù)測(cè)證券價(jià)格，那么明天最好的預(yù)測(cè)值是今天的價(jià)格
E．在強(qiáng)式有效市場(chǎng)中，任何專業(yè)投資者的邊際市場(chǎng)價(jià)值為零

7．證券投資分析的基本要素有：（　�。�。
A．分析理論
B．信息
C．步驟
D．方法
E．資料

8．宏觀經(jīng)濟(jì)分析中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有：（　�。�。
A．領(lǐng)先指標(biāo)
B．先行指標(biāo)
C．同步指標(biāo)
D．反饋指標(biāo)
E．滯后指標(biāo)

9．技術(shù)分析理論可以分為以下哪些類型：（　　）。
A．波浪理論
B．K線理論
C．隨機(jī)漫步理論
D．形態(tài)理論
E．切線理論

10．影響債券投資價(jià)值的內(nèi)部因素有：（　�。�。
A．市場(chǎng)匯率
B．市場(chǎng)利率
C．發(fā)債主體的信用
D．稅收待遇
E．通貨膨脹