二、多選題

　　81[多選題] 下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有(　　)。

　　A.是一種全值估計

　　B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定

　　C.是一種參數(shù)方法

　　D.無須分布假定

　　E.反映風險因素統(tǒng)計規(guī)律

　　參考答案：A,D,E

　　參考解析：歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風險因素收益信息，模擬風險因素收益未來的變化。歷史模擬法反映了風險因素統(tǒng)計規(guī)律，因此不需要任何分布假設(shè)，也無須計算波動率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)。由于歷史模擬法的風險因素的歷史收益本身已完全包含了風險因素之間的相關(guān)關(guān)系，因而可以全面反映風險因素和組合價值的各種關(guān)系，是基于全定價估值的模擬方法。

　　82[多選題] 下列各項中，(　　)屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標。

　　A.資本金收益率

　　B.凈利息收入率

　　C.凈業(yè)務(wù)收益率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　E.非利息收入比率

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：銀行盈利能力監(jiān)管指標主要包括：資本金收益率、資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。

　　83[多選題] 商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括(　　)。

　　A.區(qū)域限額

　　B.國家風險限額

　　C.集團客戶限額

　　D.行業(yè)限額

　　E.單一客戶限額

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括：①單一客戶授信限額管理;②集團客戶授信限額管理;③國家風險與區(qū)域風險限額管理;④組合限額管理。

　　84[多選題] 商業(yè)銀行計算杠桿率時，屬于核心一級資本扣減項的有(　　)。

　　A.商譽

　　B.自持股票

　　C.凈遞延稅資產(chǎn)

　　D.土地使用權(quán)

　　E.貸款損失準備缺口

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：核心一級資本的扣減項包括商譽、除土地使用權(quán)以外的其他無形資產(chǎn)、由經(jīng)營虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn)、貸款損失準備缺口、資產(chǎn)證券化銷售利得、確定收益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)、自持股票、對資產(chǎn)負債表中未按公允價值計量的項目進行套期形成的現(xiàn)金流儲備、商業(yè)銀行自身信用風險變化導(dǎo)致其負債公允價值變化帶來的未實現(xiàn)收益。

　　85[多選題] 目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風險組合模型包括(　　)。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.死亡率模型

　　C.Credit Risk+模型

　　D.KPMG模型

　　E.Credit Portfo1io View模型

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析：BD兩項屬于客戶信用評級的違約概率模型。

　　86[多選題] 下列哪些事件應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別?(　　)

　　A.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動

　　B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

　　C.銀行員工竊取客戶賬戶資金

　　D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

　　E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

　　參考答案：A,D,E

　　參考解析：B項屬于操作風險中的“系統(tǒng)缺陷”;C項屬于操作風險中的“人員因素”。

　　87[多選題] 商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險，主要包括(　　)。

　　A.信用風險

　　B.銀行賬戶利率風險

　　C.集中度風險

　　D.市場風險

　　E.操作風險

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險，包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險、集中度風險。

　　88[多選題] 商業(yè)銀行可通過購買特定的保險加以緩釋的操作風險包括(　　)。

　　A.火災(zāi)

　　B.內(nèi)部盜竊

　　C.外部欺詐

　　D.設(shè)備癱瘓

　　E.交易差錯

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：A項，商業(yè)銀行可以通過購買財產(chǎn)保險進行風險緩釋;BC兩項，商業(yè)銀行可以通過購買商業(yè)銀行一攬子保險進行風險緩釋;D項，商業(yè)銀行可以通過營業(yè)中斷保險進行風險緩釋。

　　89[多選題] 下列哪些屬于市場風險的計量方法?(　　)

　　A.外匯敞口分析

　　B.久期分析

　　C.缺口分析

　　D.敏感性分析

　　E.權(quán)重法

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：市場風險計量方法包括但不限于：①缺口分析;②久期分析;③外匯敞口分析;④風險價值(Value at Risk，VaR)法;⑤敏感性分析。E項，權(quán)重法屬于信用風險的計量方法。

　　90[多選題] 商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有(　　)。

　　A.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

　　B.識別和管理“尾部”風險對模型假設(shè)進行評估

　　C.對市場風險VaR值的準確性進行驗證

　　D.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

　　E.協(xié)助銀行制定改進措施

　　參考答案：B,E

　　參考解析：壓力測試的作用包括：①前瞻性評估壓力情景下的風險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進對風險狀況的理解，監(jiān)測風險的變動;②對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型進行補充，識別和管理“尾部”風險，對模型假設(shè)進行評估;③關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風險;④評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù);⑤支持內(nèi)外部對風險偏好和改進措施的溝通交流;⑥協(xié)助銀行制定改進措施。

　　91[多選題] X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證x銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有(　　)。

　　A.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務(wù)上

　　B.外包服務(wù)最終責任人依然是x銀行

　　C.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風險

　　D.業(yè)務(wù)外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險

　　E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風險

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：D項，銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風險進行管理，一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去，因為過多的外包也會產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患，因此業(yè)務(wù)外包不能從根本上規(guī)避操作風險。

　　92[多選題] 商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有(　　)。

　　A.質(zhì)押

　　B.凈額結(jié)算

　　C.保證

　　D.抵押

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：信用風險緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險。

　　93[多選題] 風險水平類指標主要包括(　　)。

　　A.流動性風險指標

　　B.正常貸款遷徙率

　　C.信用風險指標

　　D.市場風險指標

　　E.操作風險指標

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：B項，正常貸款遷徙率屬于風險遷徙類指標。

　　94[多選題] 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，(　　)的構(gòu)成狀況。

　　A.現(xiàn)金流人與現(xiàn)金流出

　　B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負債數(shù)量

　　C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負債數(shù)量

　　D.到期資產(chǎn)與到期負債

　　E.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負債數(shù)量

　　參考答案：A,D

　　參考解析：商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流人)與到期負債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。

　　95[多選題] 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(　　)。

　　A.綜合考慮風險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求

　　B.確保目標資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、風險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補充來源的長期可持續(xù)性

　　C.審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素，包括或有風險暴露，嚴重且長期的市場衰退，以及突破風險承受能力的其他事件

　　D.優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量

　　E.通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對不利的市場條件變化

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：除了ABCDE五項外，商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃的監(jiān)管要求還有：①對于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設(shè)計資本補充渠道;②商業(yè)銀行高級管理層應(yīng)當充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面I臨的風險及風險問的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運營的能力，并判斷資本管理目標、資本補充政策安排和應(yīng)對措施的合理性。

　　96[多選題] 現(xiàn)金流分為(　　)。

　　A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

　　B.投資活動的現(xiàn)金流

　　C.融資活動的現(xiàn)金流

　　D.休閑活動的現(xiàn)金流

　　E.投機活動的現(xiàn)金流

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個公司內(nèi)的流入和流出�，F(xiàn)金流分為三個部分：①經(jīng)營活動的現(xiàn)金流;②投資活動的現(xiàn)金流;③融資活動的現(xiàn)金流。

　　97[多選題] 內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括(　　)。

　　A.表內(nèi)凈額結(jié)算

　　B.表外凈額結(jié)算

　　C.回購交易凈額結(jié)算

　　D.場外衍生工具凈額結(jié)算

　　E.交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括：表內(nèi)凈額結(jié)算、回購交易凈額結(jié)算、場外衍生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風險時，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風險，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風險暴露。

　　98[多選題] 商業(yè)銀行的風險對沖可以分為(　　)。

　　A.自我對沖

　　B.一般對沖

　　C.市場對沖

　　D.特殊對沖

　　E.內(nèi)部對沖

　　參考答案：A,C

　　參考解析：商業(yè)銀行的風險對沖可以分為：①自我對沖，指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖;②市場對沖，指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

　　99[多選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險的描述，正確的有(　　)。

　　A.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

　　B.良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益

　　C.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理

　　D.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　E.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理

　　參考答案：B,C,D

　　參考解析：戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。

　　100[多選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的是(　　)。

　　A.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險

　　B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險

　　C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險

　　D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險

　　E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險

　　參考答案：A,C,D,E

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