41[單選題] 下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是(　　)。

　　A.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，國別風(fēng)險(xiǎn)管理屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇

　　B.國別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于國際資本市場業(yè)務(wù)中

　　C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一

　　D.資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理范疇;B項(xiàng)，國別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)中;D項(xiàng)，國別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

　　42[單選題] 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評估程序中評估(　　)，即進(jìn)行資本評估。

　　A.資本充足水平

　　B.資產(chǎn)充足水平

　　C.盈利水平

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進(jìn)行資本評估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評估過程中確定的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)輪廓、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。

　　43[單選題] 在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的最根本驅(qū)動(dòng)力是(　　)。

　　A.客戶利益

　　B.股東利益

　　C.資本

　　D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求

　　參考答案：C

　　參考解析：資本是風(fēng)險(xiǎn)的最終承擔(dān)者，因而也是風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的動(dòng)力來源。在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是由代表資本利益的董事會來推動(dòng)并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。

　　44[單選題] 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是(　　)。

　　A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實(shí)施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評估

　　C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來衡量

　　參考答案：B

　　參考解析：B項(xiàng)，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管分為兩大方面：①對高級管理人員實(shí)施任職資格審核;②對商業(yè)銀行人事政策和管理程序的評價(jià)。

　　45[單選題] 銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與(　　)沒有關(guān)系。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

　　D.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

　　參考答案：B

　　參考解析：銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括：資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)。

　　46[單選題] (　　)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A

　　47[單選題] 假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項(xiàng)目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的市場風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。

　　A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。其中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。這種重新定價(jià)的不對稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值會隨著利率的變動(dòng)而發(fā)生變化。

　　48[單選題] 下列各項(xiàng)中，屬于違反用工法的是(　　)。

　　A.咨詢業(yè)務(wù)

　　B.不良的業(yè)務(wù)或市場行為

　　C.產(chǎn)品瑕疵

　　D.性別及種族歧視事件

　　參考答案：D

　　參考解析：違反用工法是指商業(yè)銀行因違反勞動(dòng)合同法、就業(yè)、健康或安全方面的法規(guī)或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇事件導(dǎo)致的損失，表現(xiàn)在勞資關(guān)系、環(huán)境安全性、歧視及差別待遇事件三個(gè)方面。

　　49[單選題] 商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在(　　)的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。

　　A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益

　　B.良好的道德規(guī)范和公眾利益

　　C.良好的道德規(guī)范和股東利益

　　D.維護(hù)股東利益

　　參考答案：B

　　參考解析：傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行的危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對抗行動(dòng)。如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時(shí)性的危機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問題，以緩解利益持有者的持續(xù)對抗。因此，聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在良好的道德規(guī)范和公眾利益的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。

　　50[單選題] 下列各項(xiàng)不屬于違約概率模型的是(　　)。

　　A.RiskCalc模型

　　B.KMV的Credit Monitor模型

　　C.死亡率模型

　　D.Credit Risk+模型

　　參考答案：D

　　參考解析：目前，信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡率模型等。D項(xiàng)，Credit Risk+模型是信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。

　　51[單選題] 對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大困難是(　　)。

　　A.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符

　　B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障

　　C.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

　　D.計(jì)量模型運(yùn)算運(yùn)用數(shù)理知識較多，難以掌握

　　參考答案：B

　　參考解析：開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)理知識多么深?yuàn)W，關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。對于我國的大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實(shí)性難以評估是目前模型開發(fā)遇到的最大難題。另外，計(jì)量模型往往都有一定的假設(shè)前提，而這些假設(shè)是否符合實(shí)際情況也是值得探討的問題。

　　52[單選題] (　　)屬于零售性質(zhì)的資金。

　　A.同業(yè)拆借

　　B.發(fā)行票據(jù)

　　C.居民儲蓄

　　D.再貼現(xiàn)

　　參考答案：C

　　參考解析：通常情況下，零售性質(zhì)的資金(例如居民儲蓄)相比批發(fā)性質(zhì)的資金(例如同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù))具有更高的穩(wěn)定性，因?yàn)槠滟Y金來源相對更加分散，同質(zhì)性更低。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對較低。

　　53[單選題] (　　)方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

　　A.原始損失數(shù)據(jù)

　　B.誘因與控制措施

　　C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D.資本情況

　　參考答案：A

　　參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件、損失事件、誘因與控制措施、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本情況六個(gè)部分。

　　54[單選題] 用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動(dòng)性，一般的限度為(　　)。

　　A.60%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.120%

　　參考答案：C

　　參考解析：應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比可以用來衡量一國長期資金的流動(dòng)性，一般的限度為100%。高于這個(gè)限度說明該國的長期資金流動(dòng)性差，因而風(fēng)險(xiǎn)也較高。

　　55[單選題] 某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為(　　)。

　　A.40%

　　B.60%

　　C.70%

　　D.80%

　　參考答案：A

　　參考解析：該筆貸款的違約損失率=1-(350-50)/500=40%。

　　56[單選題] 商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于(　　)類別。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A

　　參考解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。銀行未嚴(yán)格執(zhí)行“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”的規(guī)定，屬于該商業(yè)銀行流程執(zhí)行失敗。

　　57[單選題] 下列關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法，不正確的是(　　)。

　　A.市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制

　　B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

　　C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照盈利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

　　D.高級管理人員的準(zhǔn)人，是指對銀行機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可

　　參考答案：C

　　參考解析：根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級管理人員準(zhǔn)入。其中，業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和開辦新業(yè)務(wù)。

　　58[單選題] 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告內(nèi)容的是(　　)。

　　A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述

　　B.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析

　　C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險(xiǎn)因素分析

　　D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施

　　參考答案：B

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：①轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢;②分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析;③風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略及具體措施;④加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。ACD三項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中專題報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容。

　　59[單選題] 國際收支逆差與國際儲備之比超過(　　)，說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　A.80%

　　B.100%

　　C.120%

　　D.150%

　　參考答案：D

　　參考解析：國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是150%，超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　60[單選題] 下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是(　　)。

　　A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)

　　B.不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

　　C.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

　　D.交易員超限額交易

　　參考答案：B

　　參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。AD兩項(xiàng)屬于人員因素;C項(xiàng)屬于外部事件;B項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件。

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