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　　一、單選題

　　1[單選題] 系統(tǒng)性風(fēng)險因素主要通過(　　)來影響貸款組合的信用風(fēng)險。

　　A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動

　　B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

　　C.借款人所在行業(yè)狀況

　　D.借款人競爭能力狀況

　　參考答案：A

　　參考解析：系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動反映出來：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動時，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險損失。因此，對借款人所在地的宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測、分析及評估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風(fēng)險識別和分析的重要內(nèi)容。

　　2[單選題] 商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機(jī)

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險

　　參考答案：C

　　參考解析：商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是不可避免的，但及時改正并且正確處理投訴和批評至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險，才更具價值。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評中積累早期聲譽風(fēng)險預(yù)警經(jīng)驗。C項，風(fēng)險管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風(fēng)險之間的相關(guān)性，但無法做到準(zhǔn)確預(yù)測。

　　3[單選題] 操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排(　　)。

　　A.存款準(zhǔn)備金

　　B.存款保險

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.資本充足率

　　參考答案：C

　　參考解析：經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本。

　　4[單選題] 關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法，下列說法正確的是(　　)。

　　A.增強(qiáng)對客戶的透明度

　　B.確保及時處理投訴和批評

　　C.明確董事會和高級管理層的責(zé)任

　　D.建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)

　　參考答案：C

　　參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法包括：①明確董事會和高級管理層的責(zé)任;②建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程;③采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理方法。AB兩項屬于聲譽風(fēng)險的管理方法;D項屬于有效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)包括的內(nèi)容。

　　5[單選題] 下列行為中，(　　)是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險。

　　A.某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元

　　B.辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款

　　C.某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動合同

　　D.銀行員工王某聯(lián)合無業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證

　　參考答案：B

　　參考解析：A項屬于由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險;CD兩項屬于由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險。

　　6[單選題] 下列各項指標(biāo)中，(　　)可以反映資產(chǎn)收益率的波動性。

　　A.概率

　　B.標(biāo)準(zhǔn)差

　　C.概率密度

　　D.分布函數(shù)

　　參考答案：B

　　參考解析：在風(fēng)險管理實踐中，通常將標(biāo)準(zhǔn)差作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。

　　7[單選題] 根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風(fēng)險與信用等級之間的變化趨勢應(yīng)當(dāng)為(　　)。 

　　參考答案：A

　　參考解析：不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢�？蛻舻倪`約頻率越高，其信用等級越低，兩者呈負(fù)相關(guān)。

　　8[單選題] 下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一

　　B.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　C.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險獨立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨存在

　　參考答案：A

　　參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具是經(jīng)濟(jì)資本配置，利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以有效控制每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險規(guī)模。B項，董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南;C項，無論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當(dāng)對戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案的執(zhí)行效果進(jìn)行深入分析、客觀評估、認(rèn)真總結(jié)并從中吸取教訓(xùn);D項，與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起。

　　9[單選題] 銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸人(　　)賬戶。

　　A.基本

　　B.銀行

　　C.交易

　　D.封閉

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。交易賬戶包括為交易目的或?qū)�沖交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸。與交易賬戶相對應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，對于國內(nèi)商業(yè)銀行而言最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。

　　10[單選題] 假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國債的無風(fēng)險收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為(　　)。

　　A.50%，50%

　　B.30%，70%

　　C.20%，80%

　　D.40%，60%

　　參考答案：A

　　參考解析：

　　11[單選題] 下列關(guān)于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是(　　)。

　　A.在某一時點，同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評級

　　B.在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級

　　D.債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率

　　參考答案：B

　　參考解析：AB兩項，根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個債務(wù)人只能有一個客戶信用評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級;C項，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;D項，債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率。

　　12[單選題] 假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險的效果最差?(　　)

　　A.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為。的資產(chǎn)組合Y

　　B.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)組合Z

　　C.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金

　　D.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X

　　參考答案：D

　　參考解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)問的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差;當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好。

　　13[單選題] 銀行監(jiān)管的依法原則是指(　　)。

　　A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

　　B.監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度

　　C.平等對待所有參與者

　　D.努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)

　　參考答案：A

　　參考解析：銀行監(jiān)管的依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。從法律性質(zhì)看，監(jiān)管行為是一種行政行為，依法行政是有效實施監(jiān)管的基本要求。B項為公開原則;C項為公正原則;D項為效率原則。

　　14[單選題] 若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為(　　)。

　　A.0.03%，0.03%

　　B.0.02%，0.04%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　參考答案：D

　　參考解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與0.03%中的較高者，設(shè)定0.03%的下限是為了給風(fēng)險權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。

　　15[單選題] 關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是(　　)。

　　A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響

　　B.聲譽風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難

　　C.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險

　　D.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

　　參考答案：A

　　參考解析：A項，流動性風(fēng)險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險擴(kuò)散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。

　　16[單選題] 商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需考慮的因素是(　　)。

　　A.組合的風(fēng)險權(quán)重

　　B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

　　C.經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測)

　　D.當(dāng)前組合集中度情況

　　參考答案：A

　　參考解析：在確定資本分配的權(quán)重時，需考慮的因素包括：①組合在戰(zhàn)略層面上的重要性;②經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測);③當(dāng)前組合集中度情況;④收益率(ROE)。

　　17[單選題] 某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險主體最終所屬國為

　　(　　)。

　　A.泰國

　　B.開曼群島

　　C.英國

　　D.俄羅斯

　　參考答案：A

　　參考解析：當(dāng)直接風(fēng)險主體是空殼公司或特殊目的公司(SPV)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機(jī)構(gòu)的所在地。

　　18[單選題] 下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是(　　)。

　　A.技術(shù)外包

　　B.程序外包

　　C.業(yè)務(wù)營銷外包

　　D.資金交易業(yè)務(wù)外包

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來管理，用以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類包括：①技術(shù)外包;②程序外包;③業(yè)務(wù)營銷外包;④專業(yè)性服務(wù)外包;⑤后勤性事務(wù)外包。賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易等關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去。

　　19[單選題] 下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號?(　　)

　　A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

　　B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

　　C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降

　　D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

　　參考答案：D

　　參考解析：法人客戶風(fēng)險預(yù)警可分為財務(wù)風(fēng)險預(yù)警和非財務(wù)風(fēng)險預(yù)警兩大類。風(fēng)險經(jīng)理應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)和非財務(wù)警示信號，對客戶的長短期償債能力高度關(guān)注。D項，業(yè)務(wù)性質(zhì)變化屬于非財務(wù)風(fēng)險的監(jiān)測。

　　20[單選題] 下列哪項不屬于清晰的聲譽風(fēng)險管理流程的內(nèi)容?(　　)

　　A.外部審計

　　B.監(jiān)測和報告

　　C.聲譽風(fēng)險評估

　　D.聲譽風(fēng)險識別

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程，用來一致、持久地識別、評估和監(jiān)測每一個可能影響聲譽的風(fēng)險因素。清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括：①聲譽風(fēng)險識別;②聲譽風(fēng)險評估;③監(jiān)測和報告。

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