21[單選題] 通常，以(　　)為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度相對較低。

　　A.發(fā)行債券

　　B.公司存款

　　C.同業(yè)拆借

　　D.居民儲蓄

　　參考答案：D

　　參考解析：從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。B項，公司/機構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響;AC兩項，零售性質(zhì)的資金(例如居民儲蓄)相比批發(fā)性質(zhì)的資金(例如同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù))具有更高的穩(wěn)定性，因為其資金來源相對更加分散，同質(zhì)性更低。

　　22[單選題] 根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟蕭條時期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟擴張時期的回收率低(　　)。

　　A.1/4

　　B.1/3

　　C.1/2

　　D.2/3

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟蕭條時期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟擴張時期的回收率低1/3;而且，經(jīng)濟體系中的總體違約率代表經(jīng)濟的周期性變化與回收率呈負(fù)相關(guān)。

　　23[單選題] 假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入(　　)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.無法判斷

　　參考答案：B

　　參考解析：當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

　　24[單選題] 在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟資本配置

　　B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

　　C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施

　　D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本

　　參考答案：A

　　參考解析：A項，對于不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)務(wù)的風(fēng)險暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　25[單選題] 風(fēng)險監(jiān)管的核心步驟是(　　)。

　　A.了解機構(gòu)

　　B.規(guī)劃監(jiān)管行動

　　C.風(fēng)險評估

　　D.風(fēng)險衡量

　　參考答案：C

　　參考解析：風(fēng)險評估是風(fēng)險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認(rèn)識和把握機構(gòu)所面臨的風(fēng)險種類、風(fēng)險水平和演變方向以及風(fēng)險管理能力。風(fēng)險評估環(huán)節(jié)包含四個階段：首先要了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理制度;其次要界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域;再次要用風(fēng)險矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險逐一識別和衡量;最后形成風(fēng)險評估報告。

　　26[單選題] 下列關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙率的說法，不正確的是(　　)。

　　A.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)

　　B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度

　　D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　參考答案：A

　　參考解析：A項，風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。

　　27[單選題] 下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是(　　)。

　　A.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費

　　B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

　　C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　D.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的種類有：①人員因素;②內(nèi)部流程;③系統(tǒng)缺陷;④外部事件。A項屬于人員因素;BC兩項屬于外部事件;D項屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的市場風(fēng)險。

　　28[單選題] 如表5—1所示，β1～9表示各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入，β1～9表示各業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的β系數(shù)。

　　用標(biāo)準(zhǔn)法計算，則2010年操作風(fēng)險資本為(　　)億元。

　　A.5

　　B.10

　　C.15

　　D.20

　　參考答案：A

　　29[單選題] 可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于(　　)對流動性的影響。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.法律風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　參考答案：C

　　30[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.經(jīng)濟資本主要用于應(yīng)對風(fēng)險資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失

　　B.科學(xué)的經(jīng)濟資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

　　C.合理的經(jīng)濟資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求

　　D.越多的經(jīng)濟資本配置越有利于實現(xiàn)股東收益率最大化

　　參考答案：B

　　參考解析：A項，經(jīng)濟資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額;C項，經(jīng)濟資本取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多，反之要求的經(jīng)濟資本就少;D項，經(jīng)濟資本的重要意義在于強調(diào)資本的有償占用，即占用資本來防范風(fēng)險是需要付出成本的，因而并不是經(jīng)濟資本配置越多越好。

　　31[單選題] 如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為(　　)萬美元。

　　A.300

　　B.500

　　C.700

　　D.1000

　　參考答案：B

　　參考解析：單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(即期資產(chǎn)-即期負(fù)債)+(遠期買入-遠期賣出)+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(1000-700)+(500-300)=500(萬美元)。

　　32[單選題] 商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是(　　)。

　　A.來源集中，流動性風(fēng)險低

　　B.不穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險高

　　C.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險低

　　D.來源分散，流動性風(fēng)險高

　　參考答案：C

　　參考解析：零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等敏感性因素。因此，從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。此外，零售存款的來源通常是比較分散的。

　　33[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是(　　)。

　　A.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

　　B.監(jiān)管機構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

　　C.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查

　　D.報告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機制的重要參考文件

　　參考答案：C

　　參考解析：C項，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。

　　34[單選題] (　　)是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進。

　　A.情景分析

　　B.敏感性分析

　　C.壓力測試

　　D.返回檢驗

　　參考答案：D

　　35[單選題] 資本充足率的定期壓力測試至少(　　)一次。

　　A.半年

　　B.一年

　　C.兩年

　　D.三年

　　參考答案：B

　　參考解析：資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進行。

　　36[單選題] 商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級法初級法計量信用風(fēng)險資本時，(　　)不屬于合格信用風(fēng)險緩釋工具。

　　A.黃金

　　B.上市公司發(fā)行的企業(yè)債券

　　C.商業(yè)銀行承兌的匯票

　　D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)

　　參考答案：B

　　參考解析：信用風(fēng)險緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。ACD三項都屬于內(nèi)部評級法初級法下的合格的抵(質(zhì))押品中的金融質(zhì)押品。

　　37[單選題] 用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是(　　)。

　　A.違約概率

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失

　　D.風(fēng)險價值

　　參考答案：D

　　參考解析：風(fēng)險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

　　38[單選題] 商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險屬于(　　)類別。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　參考答案：D

　　參考解析：信用風(fēng)險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟主體造成損失的風(fēng)險，因此又被稱為違約風(fēng)險。作為一種特殊的信用風(fēng)險，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。

　　39[單選題] 對企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是(　　)。

　　A.經(jīng)營管理不善

　　B.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬

　　C.企業(yè)職工知識水平偏低

　　D.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善

　　參考答案：A

　　參考解析：就國內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析中最突出問題是經(jīng)營管理不善，主要表現(xiàn)為總體經(jīng)營風(fēng)險、產(chǎn)品風(fēng)險、原料供應(yīng)風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險以及銷售風(fēng)險。

　　40[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的說法正確的是(　　)。

　　A.市場風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

　　B.結(jié)算風(fēng)險是一種市場風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　D.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取

　　參考答案：D

　　參考解析：AB兩項，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險，它是一種特殊的信用風(fēng)險;C項，信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

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