二、多選題

　　81[多選題] 商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。下列哪些屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件?(　　)

　　A.外包商不履責(zé)

　　B.控制和報(bào)告不力

　　C.失職違規(guī)

　　D.違反用工法

　　E.自然災(zāi)害

　　參考答案：A,E

　　參考解析：外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。B項(xiàng)屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn);CD兩項(xiàng)屬于人員因素引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　82[多選題] 專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮的因素包括與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素。下列各項(xiàng)中，與市場有關(guān)的因素包括(　　)。

　　A.收益波動(dòng)性

　　B.經(jīng)濟(jì)周期

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

　　D.利率水平

　　E.杠桿

　　參考答案：B,C,D

　　參考解析：一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩方面因素，一是與借款人有關(guān)的因素，主要包括借款人的聲譽(yù)、杠桿、收益波動(dòng)性;二是與市場有關(guān)的因素，主要包括經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平。

　　83[多選題] 商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的內(nèi)容應(yīng)包括(　　)。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證

　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)信息系統(tǒng)的驗(yàn)證

　　C.內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)政策的驗(yàn)證

　　E.內(nèi)部評(píng)級(jí)流程的驗(yàn)證

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：驗(yàn)證的內(nèi)容包括對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系數(shù)據(jù)的驗(yàn)證、評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證、違約概率的驗(yàn)證、違約損失率的驗(yàn)證、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的驗(yàn)證、信息系統(tǒng)的驗(yàn)證、內(nèi)部評(píng)級(jí)政策和流程的驗(yàn)證等多個(gè)方面。

　　84[多選題] 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)(　　)。

　　A.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

　　B.建立錯(cuò)誤承受程序

　　C.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄

　　D.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志

　　E.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：①針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別;②為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡;③對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù);④設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵;⑤隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄;⑥設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序;⑦建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。

　　85[多選題] 商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的系數(shù)是18%?(　　)

　　A.公司金融

　　B.支付和清算

　　C.交易和銷售

　　D.代理業(yè)務(wù)

　　E.零售銀行業(yè)務(wù)

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)(即β系數(shù))如下：①零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為12%;②商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為15%;③公司金融、支付和清算、交易和銷售的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18%。

　　86[多選題] 經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，下列說法正確的有(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　B.經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比

　　C.商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不大于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金

　　E.經(jīng)濟(jì)資本有助于商業(yè)銀行制度科學(xué)的業(yè)績評(píng)估體系

　　參考答案：A,D,E

　　參考解析：B項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比;C項(xiàng)，商業(yè)銀行賬面(或會(huì)計(jì))資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。

　　87[多選題] 下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”類別?(　　)

　　A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)

　　B.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

　　C.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失

　　D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損

　　E.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。BC兩項(xiàng)屬于失職違規(guī);D項(xiàng)屬于違反用工法;E項(xiàng)屬于職員欺詐。

　　88[多選題] 構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障的要素包括(　　)。

　　A.市場約束

　　B.市場準(zhǔn)人

　　C.公司治理

　　D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查

　　E.資本監(jiān)管

　　參考答案：A,D

　　參考解析：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。BE兩項(xiàng)為銀行監(jiān)管的具體方法;C項(xiàng)是商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部保障。

　　89[多選題] 商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為八個(gè)業(yè)務(wù)線，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括(　　)。

　　A.20%

　　B.15%

　　C.18%

　　D.10%

　　E.12%

　　參考答案：B,C,E

　　參考解析：各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)如下：①零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為12%;②商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為15%;③公司金融、支付和清算、交易和銷售業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18%。

　　90[多選題] 商業(yè)銀行擁有良好的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系能夠(　　)。

　　A.有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序

　　B.有效識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.準(zhǔn)確量化風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

　　D.自由調(diào)整評(píng)級(jí)結(jié)果

　　E.有效區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本，應(yīng)建立能夠有效識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)、具備穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分和排序能力并準(zhǔn)確量化風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系。

　　91[多選題] 下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的有(　　)。

　　A.某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　B.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　C.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)

　　E.銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約：①債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項(xiàng)透支將被視為逾期;②銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)。ABDE四項(xiàng)均為銀行將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)”的情況。

　　92[多選題] 選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則有(　　)。

　　A.整體性

　　B.重要性

　　C.敏感性

　　D.可靠性

　　E.有效性

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控應(yīng)遵循整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原則。

　　93[多選題] 商業(yè)銀行針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試情景包括(　　)。

　　A.部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行

　　C.國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長下滑

　　D.房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)大幅度向下波動(dòng)

　　E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：①國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長下滑;②房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度向下波動(dòng);③貸款質(zhì)量和抵押品質(zhì)量惡化;④授信較為集中的企業(yè)和主要交易對(duì)手信用等級(jí)下降乃至違約;⑤部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約;⑥部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn);⑦其他對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)帶來重大影響的情況等。B項(xiàng)屬于商業(yè)銀行針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試情景。

　　94[多選題] 下列哪些屬于內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)?(　　)

　　A.房產(chǎn)證丟失

　　B.產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不完善

　　C.現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)

　　D.銀行員工知識(shí)缺乏

　　E.負(fù)責(zé)報(bào)告的部門職責(zé)不清晰

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。AB兩項(xiàng)屬于文件或合同缺陷;C項(xiàng)屬于流程執(zhí)行失敗;E項(xiàng)屬于控制和報(bào)告不力。

　　95[多選題] 商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有(　　)。

　　A.按照模型計(jì)值

　　B.按照市場價(jià)格計(jì)值

　　C.按照公允價(jià)值計(jì)值

　　D.按照歷史價(jià)值計(jì)值

　　E.按照賬面價(jià)值計(jì)值

　　參考答案：A,B

　　參考解析：商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用的兩種方法分別是：①盯市，按照市場價(jià)格計(jì)值，按照市場價(jià)格對(duì)頭寸的計(jì)值至少應(yīng)逐日進(jìn)行，其好處是收盤價(jià)往往有獨(dú)立的信息來源，并且很容易得到;②盯模，按照模型計(jì)值，當(dāng)按市場價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值。

　　96[多選題] 新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括(　　)。

　　A.統(tǒng)一性

　　B.公開性

　　C.全面性

　　D.時(shí)效性

　　E.統(tǒng)籌性

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析：新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括：統(tǒng)一性、全面性、適應(yīng)性、有效性以及統(tǒng)籌性。

　　97[多選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的是(　　)。

　　A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

　　B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

　　C.可以集中于同一個(gè)借款人

　　D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款

　　E.應(yīng)當(dāng)使自己的授信對(duì)象多樣化

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析：根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使授信對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。

　　98[多選題] 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　B.監(jiān)察稽核部門

　　C.公司業(yè)務(wù)部門

　　D.合規(guī)部門

　　E.內(nèi)部審計(jì)部門

　　參考答案：A,D

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。C項(xiàng)屬于第一道防線;BE兩項(xiàng)屬于第三道防線。

　　99[多選題] 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債的(　　)匹配。

　　A.分布結(jié)構(gòu)

　　B.利率結(jié)構(gòu)

　　C.幣種結(jié)構(gòu)

　　D.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　E.期限結(jié)構(gòu)

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)一收益平衡點(diǎn)，應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、幣種結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)的匹配。

　　100[多選題] 下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長期有效

　　D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充

　　E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：C項(xiàng)，商業(yè)銀行開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型要準(zhǔn)確，并且能夠在未來一定時(shí)期內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮變化的市場環(huán)境和政策;E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，高級(jí)量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。

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