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　　一、單選題

　　1[單選題] 根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當?shù)氖?　　)。

　　A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃

　　B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序

　　C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

　　D.內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)至少每三年實施一次

　　參考答案：D

　　參考解析：D項，內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)當至少每年實施一次，在銀行經(jīng)營情況、風險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進行調(diào)整和更新。

　　2[單選題] 下列各項中，關(guān)于我國對資本充足率要求的說法不正確的是(　　)。

　　A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預(yù)措施

　　B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法

　　C.資本充足率=(總資本-對應(yīng)資本扣減項)/(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)

　　D.一級資本充足率=(一級資本-對應(yīng)資本扣減項)/(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5 ×市場風險資本要求+操作風險資本要求)

　　參考答案：A

　　參考解析：A項，監(jiān)管部門按照商業(yè)銀行資本充足狀況，將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，分別采取監(jiān)管干預(yù)措施，提高不同類別商業(yè)銀行的資本充足率水平。依據(jù)監(jiān)管干預(yù)的強度不同，監(jiān)管干預(yù)措施主要分為預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施和強制性監(jiān)管干預(yù)措施兩大類。其中，對一、二類銀行，監(jiān)管部門主要實行預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施;對三、四類銀行，監(jiān)管部門既實行預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施，又實行強制性監(jiān)管干預(yù)措施。

　　3[單選題] 在分析單一法人客戶的非財務(wù)因素時，在管理層風險方面不需要關(guān)注的是(　　)。

　　A.某機械公司的管理層決策過程

　　B.某文化公司王總經(jīng)理的年齡

　　C.某證券公司何副總的誠信度

　　D.某保險公司客戶主管的素質(zhì)

　　參考答案：B

　　參考解析：管理層風險分析重點考核企業(yè)管理者的人品、誠信度、授信動機、經(jīng)營能力及道德水準，其主要內(nèi)容包括：①歷史經(jīng)營記錄及其經(jīng)驗;②經(jīng)營者相對于所有者的獨立性;③品德與誠信度;④影響其決策的相關(guān)人員的情況;⑤決策過程;⑥所有者關(guān)系、內(nèi)控機制是否完備及運行正常;⑦領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì);⑧管理的政策、計劃、實施和控制等。

　　4[單選題] 電腦“千年蟲”屬于典型的(　　)風險。

　　A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

　　B.人員因素

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　參考答案：C

　　參考解析：系統(tǒng)缺陷包括以下三個方面：①計算機系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計劃不力造成代理業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失，如代理證券買賣因系統(tǒng)中斷使客戶不能及時買人賣出股票而遭受損失;②系統(tǒng)設(shè)計和/或系統(tǒng)維護不完善，造成數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量不符合委托方要求;③違反系統(tǒng)安全規(guī)定造成系統(tǒng)運行不暢、難以兼容、數(shù)據(jù)傳送失敗等影響委托方業(yè)務(wù)等。在系統(tǒng)方面，最典型的風險是電腦“千年蟲”的風險，世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。

　　5[單選題] 下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險?(　　)

　　A.股票價格風險

　　B.折算風險

　　C.交易風險

　　D.信用風險

　　參考答案：A

　　6[單選題] 直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力的是(　　)。

　　A.不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法

　　B.建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)

　　C.采取科學的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險

　　D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險

　　參考答案：B

　　參考解析：建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)，對于提高商業(yè)銀行風險管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力。

　　7[單選題] 以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風險監(jiān)測的預(yù)警管理的是(　　)。

　　A.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

　　B.行業(yè)和市場風險

　　C.撥備覆蓋比預(yù)警管理

　　D.集中度風險預(yù)警管理

　　參考答案：B

　　參考解析：適應(yīng)有關(guān)客戶信用風險監(jiān)測的預(yù)警管理指的是為了對信貸客戶進行日常信用風險監(jiān)測而進行的預(yù)警管理。例如，存量客戶管理層的重大變動、現(xiàn)金流監(jiān)控、重大財務(wù)變動、產(chǎn)品技術(shù)風險、行業(yè)和市場風險，等等。

　　8[單選題] 某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件歸于(　　)類別。

　　A.內(nèi)部流程

　　B.外部事件

　　C.人員因素

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　參考答案：B

　　參考解析：操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責等。其中，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

　　9[單選題] 風險水平類指標不包括(　　)。

　　A.核心負債比率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　參考答案：C

　　參考解析：風險水平類指標包括信用風險指標、市場風險指標、操作風險指標和流動性風險指標。A項屬于流動性風險指標;BD兩項屬于信用風險指標;C項屬于風險遷徙類指標。

　　10[單選題] 下列關(guān)于零售風險暴露特征的說法，不正確的是(　　)。

　　A.債務(wù)人是一個法人或幾個自然人

　　B.債務(wù)人是一個或幾個自然人

　　C.筆數(shù)多，單筆金額小

　　D.按照組合方式進行管理

　　參考答案：A

　　參考解析：零售風險暴露應(yīng)同時具有如下三方面特征：①債務(wù)人是一個或幾個自然人;②筆數(shù)多，單筆金額小;③按照組合方式進行管理。

　　11[單選題] 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是(　　)。

　　A.具體崗位的風險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴格審核或修訂

　　B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險

　　C.進入/退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風險

　　D.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

　　參考答案：D

　　參考解析：D項，戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時需要提請股東大會審議、批準，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風險。

　　12[單選題] 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產(chǎn)收益率的計算公式為(　　)。

　　A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額

　　B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤/資本金總額

　　C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤/平均資本金總額

　　D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

　　參考答案：D

　　參考解析：根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產(chǎn)收益率(Return onAssets，ROA)是反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、成本管理水平、負債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標。其計算公式是：資產(chǎn)收益率(ROA)=稅后凈收入/資產(chǎn)總額。

　　13[單選題] 在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，(　　)一般不具有實質(zhì)性意義。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.內(nèi)在價值

　　D.公允價值

　　參考答案：A

　　參考解析：名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價值一般不具有實質(zhì)性意義。

　　14[單選題] 場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權(quán)資產(chǎn)包括(　　)。

　　A.違約風險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風險加權(quán)資產(chǎn)

　　B.信用點差風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)

　　C.違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)

　　D.違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用點差風險加權(quán)資產(chǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：場外衍生工具交易、證券融資交易和與中央交易對手的交易都需要計量交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)，只有場外衍生工具交易需要計量信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)。

　　15[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當?shù)氖?　　)。

　　A.聲譽風險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理

　　B.聲譽風險無法通過加強內(nèi)部控制來避免

　　C.聲譽風險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值

　　D.聲譽風險與其他風險不具有相關(guān)性

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行所面臨的風險，不論是正面的還是負面的，都必須通過系統(tǒng)化方法管理，因為幾乎所有風險都可能影響商業(yè)銀行聲譽，因此聲譽風險也被視為一種多維風險。商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃、管理聲譽風險，制定明確的運營規(guī)范、行為方式和道德標準，并切實貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽風險。

　　16[單選題] 一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商(　　)，以對沖風險。

　　A.在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　B.在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　C.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　D.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　參考答案：A

　　參考解析：由題意可知，該日本出口商預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貨款，為了避免美元貶值造成損失，可在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸。

　　17[單選題] 商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為(　　)。

　　A.95.757%

　　B.96.026%

　　C.98.562%

　　D.92.547%

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.757%。

　　18[單選題] 下列關(guān)于集團法人客戶信用風險特征的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.連環(huán)擔保十分普遍

　　B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　C.系統(tǒng)性風險較低

　　D.貸后管理難度大

　　參考答案：C

　　參考解析：與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;②連環(huán)擔保十分普遍;③真實財務(wù)狀況難以掌握;④系統(tǒng)性風險較高;⑤風險識別和貸后管理難度大。

　　19[單選題] 根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括(　　)。

　　A.抵債資產(chǎn)

　　B.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款

　　C.個人貸款

　　D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營中形成的以下不良信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)：①按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款;②已核銷的賬銷案存資產(chǎn);③抵債資產(chǎn);④其他不良資產(chǎn)。

　　20[單選題] 下列關(guān)于風險管理信息傳遞的說法，不正確的是(　　)。

　　A.先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)

　　B.風險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準風險報告結(jié)果準確無誤

　　C.風險管理應(yīng)當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

　　D.風險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當看到的風險信息

　　參考答案：C

　　參考解析：C項，高效的風險管理流程應(yīng)當能夠確保正確的風險信息，在正確的時間傳遞給正確的人。

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