41[單選題] (　　)是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。

　　A.識別風(fēng)險

　　B.制作風(fēng)險清單

　　C.感知風(fēng)險

　　D.分析風(fēng)險

　　參考答案：C

　　參考解析：風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：①感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì);②分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律。

　　42[單選題] 小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于(　　)。

　　A.風(fēng)險規(guī)避

　　B.損失控制

　　C.風(fēng)險自留

　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　參考答案：D

　　參考解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險轉(zhuǎn)移，即以繳納保險費為代價，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。

　　43[單選題] 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的最重要因素是(　　)。

　　A.盈利能力和流動性管理水平

　　B.盈利能力和風(fēng)險管理水平

　　C.資本金規(guī)模和流動性管理水平

　　D.資本充足率水平和風(fēng)險管理水平

　　參考答案：D

　　參考解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的兩個重要因素是：①資本充足率水平，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風(fēng)險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力;②商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險究竟能否帶來實際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

　　44[單選題] 如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會(　　)。

　　A.增加

　　B.降低

　　C.不變

　　D.負(fù)相關(guān)

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)投資組合分散風(fēng)險的原理，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差;當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好。

　　45[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是(　　)。

　　A.違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息

　　B.違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押資產(chǎn)

　　C.違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)

　　D.違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)

　　參考答案：A

　　參考解析：違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。

　　46[單選題] 當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，即出現(xiàn)(　　)。

　　A.資產(chǎn)敏感型缺口

　　B.資產(chǎn)缺口

　　C.負(fù)債缺口

　　D.負(fù)債敏感型缺口

　　參考答案：D

　　參考解析：當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降;相反，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

　　47[單選題] 根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，(　　)的資本要求系數(shù)β最低。

　　A.公司金融業(yè)務(wù)

　　B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

　　D.代理業(yè)務(wù)

　　參考答案：C

　　參考解析：公司金融業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)的資本要求系數(shù)β分別為18%、15%、12%、15%。

　　48[單選題] 法律風(fēng)險與違規(guī)風(fēng)險之間的關(guān)系是(　　)。

　　A.違規(guī)風(fēng)險包括法律風(fēng)險

　　B.兩者產(chǎn)生的風(fēng)險相同

　　C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別

　　D.兩者產(chǎn)生的原因相同

　　參考答案：C

　　參考解析：違規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。廣義上，與法律風(fēng)險密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險。 考

　　49[單選題] 抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于哪類因素引起的操作風(fēng)險?(　　)

　　A.員工因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。其中，內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險主要包括流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。其中，文件或合同缺陷主要表現(xiàn)為抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失等。

　　50[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動性風(fēng)險管理的說法，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進(jìn)行計量、監(jiān)測和控制

　　B.商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配情況外，還應(yīng)對所持有的各幣種的流動性進(jìn)行單獨分析

　　C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度

　　D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

　　參考答案：C

　　參考解析：對于從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)增加了流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度。在本國或國際市場出現(xiàn)異常狀況時，外幣債權(quán)方通常因為對債務(wù)方缺乏足夠了解并且無法對市場發(fā)展作出正確判斷，而要求債務(wù)方提前償付債務(wù)。在這種不利的市場條件下，商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付需求，將不可避免地陷入外幣流動性危機，并嚴(yán)重影響其在國際市場上的聲譽。因此，從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

　　51[單選題] 股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成(　　)風(fēng)險。

　　A.信用

　　B.市場

　　C.聲譽

　　D.流動性

　　參考答案：D

　　參考解析：股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。

　　52[單選題] 在國別風(fēng)險的主要類型中，(　　)是最主要的類型之一。

　　A.主權(quán)風(fēng)險

　　B.政治風(fēng)險

　　C.傳染風(fēng)險

　　D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

　　參考答案：D

　　參考解析：國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。其中，轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的最主要類型之一。

　　53[單選題] 風(fēng)險管理部門在(　　)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系。

　　A.監(jiān)事會

　　B.高管層

　　C.經(jīng)營部門

　　D.董事會

　　參考答案：B

　　參考解析：風(fēng)險管理部門在高管層(首席風(fēng)險官)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系，組織開展各項風(fēng)險管理工作，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。

　　54[單選題] 客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面?(　　)

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　參考答案：A

　　參考解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性�？蛻粜庞迷u級中，違約概率的估計包括兩個層面：①單一借款人的違約概率;②某一信用等級所有借款人的違約概率。

　　55[單選題] 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)不包括(　　)。

　　A.如果采取適當(dāng)?shù)拇胧�，風(fēng)險可以完全避免

　　B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失

　　C.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的

　　D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)：①準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的;②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失;③如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。

　　56[單選題] 商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)面臨(　　)。

　　A.聲譽風(fēng)險

　　B.模型風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　參考答案：B

　　參考解析：B項，商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，應(yīng)當(dāng)意識到，高級量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會產(chǎn)生新的風(fēng)險，如模型風(fēng)險。因此，使用高級風(fēng)險量化技術(shù)進(jìn)行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的知識和技術(shù)條件，并且事先通過監(jiān)管機構(gòu)的審核與批準(zhǔn)。

　　57[單選題] 下列各項不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是(　　)。

　　A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

　　B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

　　C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險管理要求方面不完善

　　D.提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費者方面考慮不周到

　　參考答案：D

　　參考解析：D項屬于產(chǎn)品服務(wù)缺陷。

　　58[單選題] 對于正態(tài)曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置(　　)。

　　A.不同

　　B.相同

　　C.不動

　　D.不確定

　　參考答案：A

　　參考解析：正態(tài)曲線由σ和μ決定其形狀：μ為均值決定了曲線中心，σ為標(biāo)準(zhǔn)差決定了曲線的離散程度。若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置將不同。

　　59[單選題] 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是(　　)，并定期進(jìn)行修正。

　　A.加強對風(fēng)險的監(jiān)測

　　B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　C.制定戰(zhàn)略風(fēng)險的應(yīng)急方案

　　D.制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　參考答案：D

　　參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi);其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿�基礎(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色;最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層向。

　　60[單選題] 商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險的是(　　)。

　　A.設(shè)立專戶核算代理資金

　　B.簽訂書面委托代理合同

　　C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算

　　D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行必要的提示

　　參考答案：C

　　參考解析：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險違規(guī)事項主要包括：①業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費，不進(jìn)人大賬核算;②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費收入;③未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)行交易;④內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。

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