查看匯總：2014年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》最后提分卷匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題(本類題共90小題，每題0.5分，共45分。每小題的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意的正確答案。多選、錯(cuò)選、不選均不得分)

　　1.以下不屬于現(xiàn)場檢查程序的是( )。

　　A.現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備階段

　　B.現(xiàn)場檢查實(shí)施階段

　　C.現(xiàn)場檢查處理階段

　　D.現(xiàn)場檢查后續(xù)階段

　　【正確答案】D

　　【答案解析】現(xiàn)場檢查的程序包括現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段、處理階段，檢查檔案整理。

　　2.風(fēng)險(xiǎn)信息披露是我國商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露( )。

　　A.核心資本指標(biāo)

　　B.附屬資本指標(biāo)

　　C.資本充足率指標(biāo)

　　D.資本扣除項(xiàng)指標(biāo)

　　【正確答案】C

　　【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)信息披露是我國商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露資本充足率指標(biāo)，缺少核心資本.附屬資本及資本扣除項(xiàng)等指標(biāo)。

　　3.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是( )。

　　A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測等手段。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控

　　C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)的公司治理、內(nèi)部控制.風(fēng)險(xiǎn)管理體系以及風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的有效性

　　D.在分析銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況時(shí)，只需分析銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平即可，不需分析分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　【正確答案】D

　　【答案解析】在分析銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況時(shí)，既要分析銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還要分析其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　4.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與( )共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。

　　A.最低資本充足率

　　B.市場約束

　　C.外部審計(jì)

　　D.內(nèi)部審計(jì)

　　【正確答案】B

　　【答案解析】監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。

　　5.資本充足率壓力測試框架以( )的壓力測試為基礎(chǔ)。

　　A.綜合風(fēng)險(xiǎn)

　　B.混合風(fēng)險(xiǎn)

　　C.多風(fēng)險(xiǎn)

　　D.單一風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】D

　　【答案解析】資本充足率壓力測試框架以單一風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試為基礎(chǔ)。

　　6.原則上，定期壓力測試至少( )一次。

　　A.兩年

　　B.半年

　　C.一年

　　D.一季度

　　【正確答案】C

　　【答案解析】原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟(jì)金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時(shí)進(jìn)行。

　　7.資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的( )，包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)。

　　8.國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比。該指標(biāo)反映以一國國際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是( )。

　　A.20%

　　B.15%-25%

　　C.100%

　　D.150%

　　【正確答案】D

　　【答案解析】國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比。該指標(biāo)反映以一國國際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是150%。

　　9.重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露應(yīng)當(dāng)至少( )向董事會(huì)報(bào)告。

　　A.每日

　　B.每月

　　C.每季度

　　D.每年

　　【正確答案】C

　　【答案解析】重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會(huì)報(bào)告。

　　10.商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是( )。

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　D.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】B

　　【答案解析】技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　11.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.監(jiān)測和報(bào)告

　　【正確答案】B

　　【答案解析】清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測和報(bào)告。

　　12.聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A.危機(jī)現(xiàn)場處理

　　B.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通

　　C.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

　　D.明確記載的危機(jī)處理/決策流程

　　【正確答案】D

　　【答案解析】D項(xiàng)屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要內(nèi)容。

　　13.商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括( )。

　　A.將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

　　B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

　　C.制定各幣種的流動(dòng)性管理策略

　　D.制訂外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃

　　【正確答案】B

　　【答案解析】總部具有最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)利。

　　14.商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為的情景不包括( )。

　　A.一般

　　B.正常

　　C.最好

　　D.最壞

　　【正確答案】A

　　【答案解析】商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好、最壞三種情景。

　　15.( )是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效地滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。

　　A.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效地滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。

　　16.測量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括( )。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.大額負(fù)債依賴度

　　C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　D.盈利性比率

　　【正確答案】D

　　【答案解析】測量流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度。

　　17.針對(duì)未來特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足，這種流動(dòng)性評(píng)估方法是( )。

　　A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

　　B.現(xiàn)金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查的是缺口分析法的概念。

　　18.下列( )不屬于流動(dòng)性的基本要素。

　　A.時(shí)間

　　B.成本

　　C.資產(chǎn)規(guī)模

　　D.資金數(shù)量

　　【正確答案】C

　　【答案解析】流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi).以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時(shí)間.成本和資金數(shù)量。

　　19.按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的是( )。

　　A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B.存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)

　　C.可以出售、但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券

　　D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

　　【正確答案】B

　　【答案解析】ACD依次為巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分類的前三類。

　　20.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是( )。

　　A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況

　　B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的研究，當(dāng)流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警

　　C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)

　　D.商業(yè)銀行現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的差異可以用“剩余”或“赤字”來表示

　　【正確答案】C

　　【答案解析】如果商業(yè)銀行的規(guī)模很大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、預(yù)期期限較長，則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性將顯著降低，現(xiàn)金流分析結(jié)果的可信賴度也隨之減弱。

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