41. 下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀層面內(nèi)容的是( )。

　　A.進入或退出市場的決策是否恰當

　　B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品

　　C.是否忽視對前臺業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風(fēng)險管理的約束

　　D.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀層面內(nèi)容。

　　42.下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是( )。

　　A.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)

　　B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿�基礎(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

　　C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面

　　【正確答案】C

　　【答案解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　43.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險評估

　　D.監(jiān)測和報告

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程。

　　44.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元。核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元�，F(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元。則該銀行核心存款比例等于( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　【正確答案】B

　　【答案解析】200/1000=20%。

　　45.( )針對未來特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

　　A.流動性比率/指標法

　　B.現(xiàn)金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查缺口分析法的相關(guān)知識。

　　46.現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性，該指標的計算公式為( )。

　　A.現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

　　B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

　　C.現(xiàn)金頭寸/總負債

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負債

　　【正確答案】B

　　【答案解析】現(xiàn)金頭寸指標=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，該指標越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強。

　　47.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在( )以上。

　　A.15%

　　B.20%

　　C.25%

　　D.30%

　　【正確答案】A

　　48.銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于( )風(fēng)險。

　　A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.人員因素

　　D.外部事件

　　【正確答案】B

　　【答案解析】題中所述屬于典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式)造成的操作風(fēng)險。

　　49.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計量操作風(fēng)險資本的方法不包括( )。

　　A.高級計量法

　　B.標準法

　　C.基本指標法

　　D.內(nèi)部評級法

　　【正確答案】D

　　【答案解析】根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標準法、基本指標法或高級計量法來計量操作風(fēng)險資本。

　　50.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境不包括( )。

　　A.公司治理

　　B.風(fēng)險文化

　　C.內(nèi)部控制

　　D.外部控制體系

　　【正確答案】D

　　【答案解析】商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、風(fēng)險文化等要素，對有效管理與控制操作風(fēng)險至關(guān)重要。

　　51.下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是( )。

　　A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　【正確答案】B

　　【答案解析】以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來利益減少，經(jīng)濟價值降低。

　　52.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是( )。

　　A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易

　　B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金

　　C.貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個互換期間保持不變

　　D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個互換期間保持不變。因此，貨幣交換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險。選項D說法有誤。

　　53.遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。

　　A.即期匯率

　　B.兩種貨幣之間的利率差

　　C.期限

　　D.交易金額

　　【正確答案】D

　　【答案解析】遠期匯率的決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。

　　54.假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。

　　A.買入期限較長的金融產(chǎn)品

　　B.買入期限較短的金融產(chǎn)品

　　C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　【正確答案】A

　　【答案解析】假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。

　　55.下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是( )。

　　A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風(fēng)險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準確

　　【正確答案】A

　　【答案解析】缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響。所以選項A說法有誤。

　　56.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。

　　A.評價主體是商業(yè)銀行

　　B.評價目標是客戶違約風(fēng)險

　　C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)

　　D.評價內(nèi)容是客戶違約后的債項損失大小

　　【正確答案】D

　　【答案解析】D項是債項評級的內(nèi)容。

　　57.債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期( )天以上，債務(wù)人被視為違約。

　　A.30

　　B.60

　　C.90

　　D.100

　　【正確答案】C

　　【答案解析】債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，債務(wù)人被視為違約。

　　58.某銀行2010年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為1000億元，期初正常類貸款期間因正常回收減少了500億元，則正常類貸款遷徙率為( )。

　　A.6.0%

　　B.8.0%

　　C.10.5%

　　D.因數(shù)據(jù)不足無法計算

　　【正確答案】C

　　【答案解析】正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%，其中期初正常類貸款向下遷徙金額即報告期末關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。正常類貸款遷徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%

　　59.客戶信用評級的發(fā)展過程是( )。

　　A.違約概率模型-專家判斷法-信用評分法

　　B.信用風(fēng)險模型-專家判斷法-違約概率模型

　　C.專家判斷法-信用評分法-違約概率模型

　　D.專家判斷法-違約概率模型-信用評分法

　　【正確答案】C

　　【答案解析】商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。

　　60.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是貸款五級分類中的( )類貸款。

　　A.關(guān)注

　　B.可疑

　　C.次級

　　D.損失

　　【正確答案】A

　　【答案解析】盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是對關(guān)注類貸款的詮釋。

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