第 1 頁:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題 |
第 6 頁:多項(xiàng)選擇題 |
第 8 頁:判斷題 |
41. 下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀層面內(nèi)容的是( )。
A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)
B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品
C.是否忽視對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風(fēng)險(xiǎn)管理的約束
D.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)
【正確答案】B
【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀層面內(nèi)容。
42.下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法,不正確的是( )。
A.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平,并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)
B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上,反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始,深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面
【正確答案】C
【答案解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃。
43.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括( )。
A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告
【正確答案】B
【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程。
44.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元,總存款為800億元。核心存款為200億元,應(yīng)收存款為10億元,F(xiàn)金頭寸為5億元,總負(fù)債為900億元。則該銀行核心存款比例等于( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正確答案】B
【答案解析】200/1000=20%。
45.( )針對(duì)未來特定時(shí)段,計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額,以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。
A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法
B.現(xiàn)金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
【正確答案】C
【答案解析】本題考查缺口分析法的相關(guān)知識(shí)。
46.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高,意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性,該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。
A.現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)
B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)
C.現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債
D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負(fù)債
【正確答案】B
【答案解析】現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn),該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。
47.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在( )以上。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
【正確答案】A
48.銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù),系統(tǒng)升級(jí)過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于( )風(fēng)險(xiǎn)。
A.不完善或有問題的內(nèi)部程序
B.系統(tǒng)缺陷
C.人員因素
D.外部事件
【正確答案】B
【答案解析】題中所述屬于典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式)造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。
49.根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,商業(yè)銀行可以選擇的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法不包括( )。
A.高級(jí)計(jì)量法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.基本指標(biāo)法
D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
【正確答案】D
【答案解析】根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、基本指標(biāo)法或高級(jí)計(jì)量法來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本。
50.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括( )。
A.公司治理
B.風(fēng)險(xiǎn)文化
C.內(nèi)部控制
D.外部控制體系
【正確答案】D
【答案解析】商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)文化等要素,對(duì)有效管理與控制操作風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。
51.下列情形中,重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。
A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來源
B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源
C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來源
D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源
【正確答案】B
【答案解析】以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源,當(dāng)利率上升時(shí),貸款的利息收入是固定的,但存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而增加,從而導(dǎo)致銀行的未來利益減少,經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。
52.下列關(guān)于貨幣互換的說法,不正確的是( )。
A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易
B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金
C.貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定,且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變
D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】D
【答案解析】貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定,且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變。因此,貨幣交換的交易雙方同時(shí)面臨著利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D說法有誤。
53.遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值,其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.兩種貨幣之間的利率差
C.期限
D.交易金額
【正確答案】D
【答案解析】遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。
54.假設(shè)目前收益率曲線是正向的,如果預(yù)期收益率曲線保持不變,則以下四種策略中,最適合理性投資者的是( )。
A.買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品
B.買入期限較短的金融產(chǎn)品
C.買入期限較短的金融產(chǎn)品,賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品
D.賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品
【正確答案】A
【答案解析】假設(shè)目前收益率曲線是正向的,如果預(yù)期收益率曲線保持不變,則可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。
55.下列關(guān)于久期分析的說法,不正確的是( )。
A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響
B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng),久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確
【正確答案】A
【答案解析】缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響,而久期分析則衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響。所以選項(xiàng)A說法有誤。
56.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法,不正確的是( )。
A.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行
B.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)
C.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率(PD)
D.評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小
【正確答案】D
【答案解析】D項(xiàng)是債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容。
57.債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期( )天以上,債務(wù)人被視為違約。
A.30
B.60
C.90
D.100
【正確答案】C
【答案解析】債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上,債務(wù)人被視為違約。
58.某銀行2010年年初正常類貸款余額為10000億元,其中在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為1000億元,期初正常類貸款期間因正;厥諟p少了500億元,則正常類貸款遷徙率為( )。
A.6.0%
B.8.0%
C.10.5%
D.因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算
【正確答案】C
【答案解析】正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%,其中期初正常類貸款向下遷徙金額即報(bào)告期末關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款余額之和。正常類貸款遷徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%
59.客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是( )。
A.違約概率模型-專家判斷法-信用評(píng)分法
B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型-專家判斷法-違約概率模型
C.專家判斷法-信用評(píng)分法-違約概率模型
D.專家判斷法-違約概率模型-信用評(píng)分法
【正確答案】C
【答案解析】商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。
60.盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是貸款五級(jí)分類中的( )類貸款。
A.關(guān)注
B.可疑
C.次級(jí)
D.損失
【正確答案】A
【答案解析】盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是對(duì)關(guān)注類貸款的詮釋。
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