二、多選題

　　1�盇BC【解析】違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證方法有：二項(xiàng)、卡方、正態(tài)。驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率等。

　　2�盉CD【解析】審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括：①資本充足率;②大額風(fēng)險(xiǎn)集中度;③不良貸款撥備覆蓋率;A、E兩項(xiàng)總資產(chǎn)凈回報(bào)率和成本收入比屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)。

　　3�盋D【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)通常是以利率靈敏度測(cè)量的，利率靈敏度可分為利差靈敏度和資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度。其中，利差靈敏度又稱考察期的"利率缺口"。

　　4�盉CE【解析】利率敏感性缺口模型的缺陷主要有：①敏感性缺口分析的精確性值得懷疑;②利率預(yù)測(cè)在現(xiàn)實(shí)中往往準(zhǔn)確率不高，短期利率則更難預(yù)測(cè);③銀行對(duì)敏感性缺口的控制欠缺靈活性;④增加管理成本;⑤未考慮到利率變動(dòng)的兩面性;⑥實(shí)際中，負(fù)債利率支付的變化一般快于資產(chǎn)利率收入的變化。

　　5�盇BDE【解析】本題考查了幾種期貨的相關(guān)知識(shí)。目前已開(kāi)發(fā)出的金融期貨合約有三大類：

　　一是利率期貨，指以利率為標(biāo)的的期貨合約。包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨和以兩個(gè)月的短期存款利率為標(biāo)的的短期利率期貨;

　　二是貨幣期貨，指以匯率為標(biāo)的的期貨合約，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn);

　　三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割。

　　C的錯(cuò)誤很明顯，股指期貨是以股指為標(biāo)的的期貨合約。

　　6�盇BCE【解析】D有利于買權(quán)的持有人，應(yīng)為價(jià)內(nèi)期權(quán)。

　　7�盇BCDE【解析】?jī)?nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。

　　8�盇BC【解析】D、E兩項(xiàng)屬于從遠(yuǎn)行方面來(lái)看商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素。

　　9�盇BCDE【解析】記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項(xiàng)所述內(nèi)容，同時(shí)還要評(píng)估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。

　　10�盇CDE【解析】B的做法對(duì)應(yīng)對(duì)災(zāi)難性損失是無(wú)事于補(bǔ)的。

　　11�盇BCDE【解析】以上每一項(xiàng)措施都可以緩解流動(dòng)性危機(jī)。A同業(yè)拆入款項(xiàng)，即從別的銀行借入一筆資金，用于緩解流動(dòng)性需求。B減少核心貸款，即減少資金流出的額度。C可保證一部分存款能較長(zhǎng)時(shí)間的存在銀行應(yīng)付流動(dòng)性危機(jī)。D是緊急求救措施，E是從聲譽(yù)方面緩解流動(dòng)性危機(jī)。

　　12�盌E【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括內(nèi)部信號(hào)、外部信號(hào)、融資信號(hào)。A屬于內(nèi)部信號(hào)，信號(hào)B、C屬于外部信號(hào)。歸納流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量。外部指標(biāo)/信號(hào)：第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。融資指標(biāo)/信號(hào)：商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化。

　　13�盋DE【解析】使銀行喪失流動(dòng)性主要在于兩個(gè)方面：①銀行自身經(jīng)營(yíng)管理出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致流動(dòng)性受損;②公眾對(duì)銀行體系失去信心從而出現(xiàn)擠兌導(dǎo)致銀行的無(wú)法應(yīng)對(duì)。

　　14�盉CDE【解析】外部原因，就是銀行之外的因素，A是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)問(wèn)題。

　　15�盇BE【解析】即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債，遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=買入的遠(yuǎn)期合約頭寸-賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸。

　　16�盇CE【解析】B、D兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。

　　17�盇BE【解析】商業(yè)銀行信息系統(tǒng)有助于銀行開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，控制風(fēng)險(xiǎn)。在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用在于支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)收集與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理和建立資本模型等。本題符合的只有A、B、E三項(xiàng)。C是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中需要的工作，D是依靠計(jì)量方法或模型推導(dǎo)出來(lái)的。

　　18�盇CE【解析】B應(yīng)為第一資金來(lái)源，不是最后資金來(lái)源。D應(yīng)為保護(hù)存款者。

　　19�盇BCDE【解析】貸款定價(jià)的決定因素：貸款定價(jià)=資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本，其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本。

　　20�盇BCD【解析】E是正常按揭的做法。假按揭的表現(xiàn)形式還有：商業(yè)銀行信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實(shí)購(gòu)房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款;以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款。

　　21�盇DE【解析】資本監(jiān)管的重要性體現(xiàn)在：①資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心;②是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段;③是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。資本監(jiān)管有利于控制銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)，有利于增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性，約束銀行擴(kuò)張。

　　22�盇BCD【解析】影響期權(quán)價(jià)值的因素，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的關(guān)系、期權(quán)到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率。沒(méi)有標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率這個(gè)因素。

　　23�盇BCD【解析】A、B、C、D都能使銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)。E以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金的主要來(lái)源，在不利情況下是會(huì)喪失流動(dòng)性的。

　　24�盇BE【解析】本題考查商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。C、D是外部指標(biāo)/信號(hào)的變化，與題干不符。

　　25�盇BCE【解析】D中的債權(quán)買賣差價(jià)減小不是預(yù)警，是一個(gè)安全信號(hào)。其他選項(xiàng)都是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)加大的信號(hào)。

　　26�盇CDE【解析】資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括五個(gè)方面的內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、并表范圍、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　27�盇CDE【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則。從選項(xiàng)上看，排除B，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)就是要披露風(fēng)險(xiǎn)狀況，使之透明，保密原則運(yùn)用在這里是錯(cuò)誤的。

　　28�盌E【解析】本題全面考查了CAMELS體系的相關(guān)知識(shí)。從題目上看，首先排除B，CAMELS是六個(gè)字母，分別代表六大要素，B顯然錯(cuò)誤。另外排除A，該體系評(píng)分由1(最好)到5(最差)。另外對(duì)CAMELS體系有了基本概念的理解之后，便可知C項(xiàng)是錯(cuò)誤的，開(kāi)頭字母C是指的資本充足性。

　　29�盋DE【解析】為了督促商業(yè)銀行設(shè)立交易賬戶，加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》第二十九條規(guī)定了交易賬戶的三項(xiàng)內(nèi)容。本題中C、D、E是正確選項(xiàng)。

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