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2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬試題及答案(3)

2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬試題及答案(3)
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第 13 頁:答案

  61B【解析】累計(jì)死亡率CMR2=1-SR1×SR2,第一年邊際死亡率MMRl=1-SRl,第二年邊際死亡率MMR2=1-SR2,因此MMR2=1-(1-CMR2)÷(1-MMR1)=1-(1-6.00%)÷(1-2.5%)。

  62D【解析】不良貸款包括次級(jí)、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(次級(jí)+可疑+損失類貸款)÷貸款余額×100%=[(400+1000+800)÷60000]×100%=3.67%。

  63B【解析】現(xiàn)金流分析是對(duì)商業(yè)銀行短期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測和分析,可以評(píng)估商業(yè)銀行短期內(nèi)的利動(dòng)性狀況。分析過程比較簡單,因?yàn)槭嵌唐诘念A(yù)測分析,不存在滯后性,這是一種典型的定量分析方法。該方法的不足之處就是B所述。

  64B【解析】市場利率的變動(dòng)對(duì)銀行的資產(chǎn)負(fù)債影響是同方向的,市場利率上升,銀行資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值都下降。當(dāng)市場利率上升時(shí),銀行負(fù)債價(jià)值下降,所以B錯(cuò)。C、D中,久期越長,無論資產(chǎn)還是負(fù)債,風(fēng)險(xiǎn)都越大。

  65D【解析】本題考查銀行監(jiān)管的原則,是針對(duì)監(jiān)管方的,效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

  66C【解析】A項(xiàng)是改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐之一;B項(xiàng)傳統(tǒng)上,危機(jī)管理主要采用"辯護(hù)或否認(rèn)"的對(duì)抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任,但往往招致更強(qiáng)烈的對(duì)抗行動(dòng),現(xiàn)在,更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是"化敵為友";D項(xiàng)無論危機(jī)是否會(huì)發(fā)生,在系統(tǒng)規(guī)劃聲譽(yù)危機(jī)管理時(shí),很多潛在的風(fēng)險(xiǎn)就已經(jīng)被及時(shí)發(fā)現(xiàn)并得到有效處理。因此,聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值。

  67D【解析】提高風(fēng)險(xiǎn)分散,就要想到多元化。A是多家銀行;B是多家投資方;C是多個(gè)國家,都可以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)分散的效果。

  68B【解析】擔(dān)保不等同于保險(xiǎn)。保險(xiǎn)就是找保險(xiǎn)公司,本題題干沒有提到保險(xiǎn),只是說明擔(dān)保,所以這是非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

  69A【解析】題干中說明了是"承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)",也就是沒有采取什么控制措施,從字面上看,也可判斷A是正確選項(xiàng)。

  70B【解析】監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的方法計(jì)算出來的。經(jīng)濟(jì)資本則是銀行自己計(jì)量出來的。

  71D【解析】A、B、C都是內(nèi)部數(shù)據(jù)的主要來源。

  72B【解析】B項(xiàng)行政法規(guī)是由國務(wù)院制定的,以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范,其效力低于法律。

  73C【解析】"因?yàn)槠谙掊e(cuò)配,所以重新定價(jià)",重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。

  74D【解析】交易風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生在交易過程中,題干只說明是在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí),因此,排除A;經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)都是影響面很廣的風(fēng)險(xiǎn),不會(huì)在財(cái)務(wù)報(bào)表中出現(xiàn),而折算風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)比較具體的風(fēng)險(xiǎn)種類,也很貼合題干所述概念。

  75A【解析】計(jì)算資本充足率:扣除商譽(yù)、商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資、商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資;

  計(jì)算核心資本充足率:扣除商譽(yù)、商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資50%、商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資50%。

  76C【解析】斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰不是特殊的督促方法。一般性的信息銀行可以要求銀行及時(shí)予以披露,并可以采用談話、"道義勸說"、斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰等舉措來予以督促。對(duì)于一些比較復(fù)雜敏感、同時(shí)涉及到銀行為配置更低資本金要求而采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和模型時(shí),監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法,如"監(jiān)管當(dāng)局可以要求銀行如果不進(jìn)行信息披露,將不允許采用較低的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重或特殊方法。"

  77C【解析】回收率的波動(dòng)性不是重要輸入?yún)?shù),只是回收率的某參數(shù)指標(biāo)。

  78D【解析】D最特殊,因?yàn)椴皇侵苻D(zhuǎn)率指標(biāo)。本題考查財(cái)務(wù)指標(biāo)分類情況:資產(chǎn)負(fù)債率是企業(yè)償債能力指標(biāo)。其他三個(gè)周轉(zhuǎn)率是企業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo)。

  79D【解析】簡單地說,解析法是通過簡化的假設(shè),對(duì)信貸資產(chǎn)組合給出一個(gè)"準(zhǔn)確"的解。蒙塔卡羅模擬法模擬資產(chǎn)組合中各證券的價(jià)格走勢(shì)。歷史模擬法是通過歷史數(shù)據(jù)來構(gòu)造收益率分布,是一個(gè)模擬歷史的過程。

  80C【解析】商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法中規(guī)定,商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業(yè)銀行5%以上股份或表決權(quán)的非自然人股東。

  81D【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)是由四種市場價(jià)格變動(dòng)引起的,這四種價(jià)格是商品價(jià)格、股票價(jià)格、利率、匯率,A、B、C都是其中某項(xiàng)價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)種類,只有D不是。

  82D【解析】系統(tǒng)在整個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)運(yùn)行過程中存在的風(fēng)險(xiǎn),是系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn),不包括系統(tǒng)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)缺陷主要包括(1)數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量;(2)違反系統(tǒng)安全規(guī)定;(3)系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn);(4)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。

  83A【解析】所給選項(xiàng)中,B、C、D都是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的,只有A是盈利性指標(biāo)。盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括資本金收益率,資產(chǎn)收益率,凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。

  84D【解析】積極的組合管理需要考慮組合層面上單個(gè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性。

  85C【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為一年;至少每三個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。

  86B【解析】買方付出一定的權(quán)益金來獲得違約保護(hù),賣方以獲得一定的權(quán)益金為代價(jià)來承擔(dān)貸款的風(fēng)險(xiǎn)。

  87A【解析】把消除風(fēng)險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是不現(xiàn)實(shí)的。事實(shí)上,沒有風(fēng)險(xiǎn),也就沒有收益,因此這不是風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo),風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是降低風(fēng)險(xiǎn),讓風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配。另外,風(fēng)險(xiǎn)也是消除不了的,今后在遇到語氣過于絕對(duì)的選項(xiàng)時(shí),要格外留意。

  88A【解析】本題按照一定的邏輯順序即可排列正確。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)首先要防患于未然,排除B、C,而風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生,就要控制風(fēng)險(xiǎn)的繼續(xù)擴(kuò)大;"糾正"一般是在事后才做的工作,因此,排除D,選A。

  89C【解析】久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債÷總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期。

  90C【解析】A項(xiàng)資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額;B項(xiàng)資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額;D項(xiàng)非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/資產(chǎn)總額。

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