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　　第八章 金融工程應(yīng)用分析

　　【考點(diǎn)一】金融工程概述

　　一、金融工程的基本概念

　　狹義的金融工程主要是指利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通信工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計(jì)出符合客戶需要并具有特定風(fēng)險(xiǎn)與收益的新的金融產(chǎn)品。廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)開發(fā)。它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面。它是一門將金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合的交叉性學(xué)科。

　　二、金融工程的核心分析原理與技術(shù)

　　1.金融工程的核心分析原理

　　金融工程的核心分析原理是無套利定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論。

　　2.金融工程的核心分析技術(shù)

　　金融工程的核心分析技術(shù)是組合與分解技術(shù)。所謂組合與分解技術(shù)是指利用基礎(chǔ)性的金融工程工具來組裝具有特定流動(dòng)性及收益、風(fēng)險(xiǎn)特征的金融產(chǎn)品，或者是將原有相關(guān)金融產(chǎn)品的收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行剝離，并加以重新配置，以獲得新的金融機(jī)構(gòu)，使之具備特定的風(fēng)險(xiǎn)管理功能，以有效滿足交易者的偏好和需要。

　　3.金融工程運(yùn)作

　　金融工程作為金融創(chuàng)新的手段，其運(yùn)作可分為六個(gè)步驟：

　　(1)診斷。

　　(2)分析。

　　(3)生產(chǎn)。

　　(4)定價(jià)。

　　(5)修正。

　　(6)商品化。

　　三、金融工程技術(shù)的應(yīng)用

　　金融工程應(yīng)用于四大領(lǐng)域：公司金融、金融工具交易、投資管理和風(fēng)險(xiǎn)管理。

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