要點(diǎn)五

　　(數(shù)理統(tǒng)計(jì)法)

　　一、相關(guān)分析

　　1.含義：相關(guān)關(guān)系、相關(guān)分析。

　　(1)相關(guān)關(guān)系：變量間不確定的依存關(guān)系;

　　(2)相關(guān)分析：對(duì)變量間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行分析。

　　2.任務(wù)：對(duì)變量指標(biāo)之間是否存在必然聯(lián)系、聯(lián)系的形式、變動(dòng)的方向作出合乎實(shí)際的判斷，并測(cè)定它們聯(lián)系的密切程度、檢驗(yàn)其有效性。

　　3.分類(lèi)

　　(1)因果關(guān)系與共變關(guān)系：前者指一個(gè)指標(biāo)變量的升降導(dǎo)致另一個(gè)指標(biāo)變量的升降;后者指兩個(gè)指標(biāo)

　　變量都受第三個(gè)指標(biāo)變量影響。

　　(2)一元相關(guān)與多元相關(guān)。

　　(3)線性相關(guān)與非線性相關(guān)。

　　(4)完全相關(guān)、不完全相關(guān)、完全不相關(guān)。

　　(5)散點(diǎn)圖。 　　二、一元線性回歸

　　1.含義：在相關(guān)分析的基礎(chǔ)上，對(duì)兩個(gè)指標(biāo)變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行線性擬合，從而獲得最佳直線回歸方程，并據(jù)此進(jìn)行指標(biāo)預(yù)測(cè)。

　　2.回歸模型

　　(3)案例：假定股票價(jià)格P與換手率x呈線性相關(guān)關(guān)系，便可采用該模型回歸求解。

　　判定系數(shù)

　　(1)含義：表明指標(biāo)變量之間依存程度的系數(shù)。

　　(2)規(guī)則：判定系數(shù)越大，兩者依存度越高。

　　(3)公式：

　　5.應(yīng)用

　　(1)描述兩個(gè)指標(biāo)之間的數(shù)量依存關(guān)系。

　　(2)利用回歸方程進(jìn)行預(yù)測(cè)，將預(yù)報(bào)因子(即自變量X)代入回歸方程可對(duì)預(yù)報(bào)量(即因變量)進(jìn)行估計(jì)。

　　(3)利用回歸方程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)控制，通過(guò)控制X的范圍來(lái)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)Y統(tǒng)計(jì)控制的目標(biāo)。

　　相關(guān)推薦：

　　2014年證券從業(yè)《投資分析》章節(jié)講義匯總

　　2014證券從業(yè)資格《投資分析》提分卷及答案匯總

　　2014證券從業(yè)考試全五科模擬試題及答案(73套)匯總