31.確定方差的主要方法包括(　　)。

　　A.方差度量法

　　B.情景綜合分析法

　　C.下跌概率法

　　D.歷史數(shù)據(jù)法

　　32.對(duì)于投資組合保險(xiǎn)策略，以下表述正確的是(　　)。

　　A.投資組合保險(xiǎn)策略市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是下降時(shí)買人，上升時(shí)賣出

　　B.投資組合保險(xiǎn)策略支付模式呈凸型

　　C.投資組合保險(xiǎn)策略有利的市場(chǎng)環(huán)境是強(qiáng)趨勢(shì)的市場(chǎng)環(huán)境

　　D.投資組合保險(xiǎn)策略要求的市場(chǎng)流動(dòng)性較高

　　33.(　　)是股票投資組合管理的基本目標(biāo)。

　　A.避免風(fēng)險(xiǎn)

　　B.分散風(fēng)險(xiǎn)

　　C.最大化投資收益

　　D.最大化股東利益

　　34.下列對(duì)積極的股票風(fēng)格管理理解正確的有(　　)。

　　A.主動(dòng)改變投資組合中增長(zhǎng)類、周期類、穩(wěn)定類和能源類股票權(quán)重

　　B.只改變投資組合中周期類股票在組合中的比重

　　C.若股票前景不妙，降低權(quán)重

　　D.若股票前景良好，增加權(quán)重

　　35.以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略和以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略的區(qū)別主要包括(　　)。

　　A.對(duì)市場(chǎng)有效性的判定不同

　　B.分析基礎(chǔ)不同

　　C.分析得出結(jié)果不同

　　D.使用的分析工具不同

　　36.影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的因素是(　　)。

　　A.發(fā)行人的信用度

　　B.稅收負(fù)擔(dān)

　　C.債券的預(yù)期流動(dòng)性

　　D.到期期限

　　37.以下關(guān)于測(cè)算債券價(jià)格波動(dòng)性的方法說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A基點(diǎn)價(jià)格值是指應(yīng)計(jì)收益率每變化1個(gè)基點(diǎn)所引起的債券價(jià)格的相對(duì)變動(dòng)額

　　B.久期是測(cè)量債券價(jià)格相對(duì)于收益率變動(dòng)的敏感性的指標(biāo)

　　C.在所有其他因素不變的情況下，到期期限越長(zhǎng)，債券價(jià)格的波動(dòng)性越大

　　D.麥考萊久期表示的是每筆現(xiàn)金流量的期限按其終值占總現(xiàn)金流量的比重計(jì)算出的加

　　權(quán)平均數(shù)

　　38.指數(shù)化的局限性包括(　　)。

　　A.指數(shù)化策略不可以保證投資組合業(yè)績(jī)與某種債券指數(shù)相同

　　B.指數(shù)的業(yè)績(jī)并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績(jī)

　　C.指數(shù)構(gòu)造過(guò)程中跟蹤誤差往往比較大

　　D.與指數(shù)相配比并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)

　　39.基金績(jī)效評(píng)價(jià)需要考慮的因素包括(　　)。

　　A.基金的投資目標(biāo)

　　B.基金的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.比較基準(zhǔn)

　　D.基金組合的穩(wěn)定性

　　40.經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問(wèn)題有(　　)。

　　A.CAPM的有效性問(wèn)題

　　B.基金組合的風(fēng)險(xiǎn)水平并非一成不變

　　C. SM1誤定可能引致的績(jī)效衡量誤差

　　D.以單一市場(chǎng)組合為基準(zhǔn)的衡量指標(biāo)會(huì)使績(jī)效評(píng)價(jià)有失偏頗

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