二、多項(xiàng)選擇題

　　1.利率期限結(jié)構(gòu)的完全預(yù)期理論認(rèn)為( )。

　　A.流動(dòng)溢價(jià)是對(duì)投資者承擔(dān)額外的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償

　　B.遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場(chǎng)參與者對(duì)未來(lái)短期利率的預(yù)期

　　C.市場(chǎng)對(duì)未來(lái)利率變動(dòng)方向的預(yù)期會(huì)反映在利率曲線的斜率上

　　D.下降的收益率曲線意味著市場(chǎng)預(yù)期短期利率會(huì)下降

　　2.在分層抽樣法中，一些最常用的特征包括( )。

　　A.償還期限

　　B.票息

　　C.修正期限

　　D.發(fā)行主體的類別

　　3.關(guān)于凸性，下列說(shuō)法正確的有( )。

　　A.大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系都可以用一條向下彎曲的曲線來(lái)表示，這條曲線的曲率就被稱作債券的凸性

　　B.凸性的作用在于可以彌補(bǔ)債券價(jià)格計(jì)算的誤差，更準(zhǔn)確地衡量債券價(jià)格對(duì)收益率變化的敏感程度

　　C.凸性對(duì)于投資者是有利的，在其他情況相同時(shí)，投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性更大的債券進(jìn)行投資

　　D.當(dāng)預(yù)期利率波動(dòng)較大時(shí)，較高的凸性有利于投資者提高債券投資收益

　　4.替代互換風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于( )。

　　A.價(jià)格走向與預(yù)期相同

　　B.糾正市場(chǎng)定價(jià)偏差的過(guò)渡期比預(yù)期的更長(zhǎng)

　　C.價(jià)格走向與預(yù)期相反

　　D.全部利率反向變化

　　5.指數(shù)化的方法包括( )。

　　A.分層抽樣法

　　B.優(yōu)化法

　　C.比較法

　　D.方差最小化法

　　6.利率期限結(jié)構(gòu)理論包括( )。

　　A.預(yù)期理論

　　B.流動(dòng)性偏好理論

　　C.市場(chǎng)分割理論

　　D.優(yōu)先置產(chǎn)理論

　　相關(guān)推薦：

　　2011證券從業(yè)資格考試《投資基金》精選習(xí)題匯總

　　2011證券從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》模擬試卷匯總