8、投資期分析法把債券互換各個方面的回報率分解為四個組成成分包括( )。

　　A.源于時間成分所引起的收益率變化

　　B.源于票息因素所引起的收益率變化

　　C.到期收益率變化所帶來的資本增值

　　D.票息的再投資收益

　　9、利率期限結(jié)構(gòu)理論包括( )

　　A.預(yù)期理論 B.流動性偏好理論

　　C.市場分割理論 D.優(yōu)先置產(chǎn)理論

　　10、常用的收益率曲線策略( )。

　　A.子彈式策略

　　B.兩極策略

　　C.梯式策略

　　D.積極策略

　　11、債券指數(shù)化投資的動機(jī)是( )。

　　A.經(jīng)驗證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好

　　B.與積極型債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低

　　C.無論在短期還是長期都可以持續(xù)獲得超額收益

　　D.選擇指數(shù)化債券投資策略，有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對基金經(jīng)理的控制力

　　12.與加權(quán)平均投資組合收益率相比，投資組合內(nèi)部收益率具有一定優(yōu)勢，但投資組合內(nèi)部收益率的計算需要滿足以下兩個假定，這一假定也是使用到期收益率需要滿足的假定，即( )。

　　A.現(xiàn)金流能夠按計算出的到期收益率進(jìn)行再投資

　　B.投資者持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期

　　C.現(xiàn)金流能夠按計算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資

　　D.投資者持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期

　　13.債券投資收益可能來自于息票利息.利息收入的再投資收益和債券到期或被提前贖回或賣出時所得到的資本利得三個方面，下面哪些會影響上述三個方面( )。

　　A.發(fā)行人類型 B.發(fā)行人的信用度C.期限結(jié)構(gòu) D.流動性

　　14.收益率曲線反映了市場的利率期限結(jié)構(gòu)，對于收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論，主要包括( )。

　　A.預(yù)期理論 B.市場分割理論C.優(yōu)先置產(chǎn)理論 D.有偏預(yù)期理論

　　15.贖回風(fēng)險來源于三個方面( )。

　　A.可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性。

　　B.債券發(fā)行人往往在利率走低時行使贖回權(quán)，從而加大了債券投資者的再投資風(fēng)險。C.由于存在發(fā)行者可能行使贖回權(quán)的價位，因此限制了可贖回債券的上漲空間，使得債券投資者的資本增值潛力受到限制。

　　D.可贖回債券的本金收入具有很大的不確定性。

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