一、單項選擇題

　　1.某投資者以300點的權(quán)利金買入一張3月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是(　　)點。

　　A.20

　　B.120

　　C.180

　　D.300

　　2.比較期權(quán)的跨式組合和寬跨式組合，下列說法正確的是(　　)。

　　A.跨式組合中的兩份期權(quán)的執(zhí)行價格不同，期限相同

　　B.寬跨式組合中的兩份期權(quán)的執(zhí)行價格相同，期限不同

　　C.跨式期權(quán)組合和寬跨式期權(quán)組合都是通過同時成為一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)的空頭或多頭來實現(xiàn)的

　　D.底部跨式期權(quán)組合中的標(biāo)的物價格變動程度要大于底部寬跨式期權(quán)組合中的標(biāo)的物價格變動程度，才能使投資者獲利

　　3.金融期貨是以金融資產(chǎn)作為標(biāo)的物的期貨合約，下列屬于金融期貨的是(　　)。

　　A.外匯期權(quán)

　　B.股指期權(quán)

　　C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

　　D.股指期貨

　　4.率先推出外匯期貨交易，標(biāo)志著外匯期貨的正式產(chǎn)生的交易所是(　　)。

　　A.紐約證券交易所

　　B.芝加哥期貨交易所

　　C.芝加哥商業(yè)交易所

　　D.美國堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所

　　5.在資本市場上，債務(wù)憑證的期限通常為(　　)年以上。

　　A.半

　　B.一

　　C.兩

　　D.十

　　6.通過股票指數(shù)期貨合約的買賣可以規(guī)避(　　)。

　　A.非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B.系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險

　　D.交易風(fēng)險

　　7.假設(shè)滬深300股指期貨的保證金為7%，合約乘數(shù)為350，那么當(dāng)滬深300指數(shù)為1250點時,投資者交易一張期貨合約，需要支付保證金(　　)元。

　　A.11875

　　B.23750

　　C.28570

　　D.30625

　　8.金融期權(quán)交易最早始于(　　)。

　　A.股票期權(quán)

　　B.利率期權(quán)

　　C.外匯期權(quán)

　　D.股票價格指數(shù)期權(quán)

　　9.以下關(guān)于期權(quán)特點的說法不正確的是(　　)。

　　A.交易的對象是抽象的商品——執(zhí)行或放棄合約的權(quán)利

　　B.期權(quán)合約不存在交易對手風(fēng)險

　　C.期權(quán)合約賦予交易雙方的權(quán)利和義務(wù)不對等

　　D.期權(quán)合約使交易雙方承擔(dān)的虧損及獲取的收益不對稱

　　10.金融期權(quán)合約所規(guī)定的期權(quán)買方在行使權(quán)利時遵循的價格是(　　)。

　　A.現(xiàn)貨價格

　　B.期權(quán)價格

　　C.執(zhí)行價格

　　D.市場價格

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