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判斷題
根據(jù)證券投資組合理論,在其他條件不變的情況下,如果兩項(xiàng)貸款的收益率具有完全正相關(guān)關(guān)系,則該證券投資組合不能夠分散風(fēng)險。( )
√
×
【正確答案】 √
【知 識 點(diǎn)】 本題考核點(diǎn)是證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益。
【答案解析】 當(dāng)兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率完全正相關(guān),非系統(tǒng)風(fēng)險不能被分散,而系統(tǒng)風(fēng)險是始終不能被分散的,所以該證券組合不能夠分散風(fēng)險。
判斷題
在風(fēng)險分散過程中,隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目的增加,分散風(fēng)險的效應(yīng)會越來越明顯。( )
√
×
【正確答案】 ×
【知 識 點(diǎn)】 本題考核點(diǎn)是證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益。
【答案解析】 一般來講,隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)個數(shù)的增加,資產(chǎn)組合的風(fēng)險會逐漸降低,但資產(chǎn)的個數(shù)增加到一定程度時,資產(chǎn)組合的風(fēng)險程度將趨于平穩(wěn),這時組合風(fēng)險的降低將非常緩慢直到不再降低。
判斷題
按照資本資產(chǎn)定價模型,某項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險收益率是等于該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)與市場風(fēng)險溢酬的乘積。( )
√
×
【正確答案】 √
【知 識 點(diǎn)】 本題考核點(diǎn)是資本資產(chǎn)定價模型。
【答案解析】 根據(jù)R=Rf+β×(Rm-Rf),可見,某項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險收益率=該資產(chǎn)的β系數(shù)×市場風(fēng)險溢酬。
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