第 1 頁(yè):多項(xiàng)選擇題 |
第 2 頁(yè):?jiǎn)雾?xiàng)選擇題 |
第 3 頁(yè):計(jì)算題 |
第 4 頁(yè):判斷題 |
判斷題
根據(jù)證券投資組合理論,在其他條件不變的情況下,如果兩項(xiàng)貸款的收益率具有完全正相關(guān)關(guān)系,則該證券投資組合不能夠分散風(fēng)險(xiǎn)。( )
√
×
【正確答案】 √
【知 識(shí) 點(diǎn)】 本題考核點(diǎn)是證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益。
【答案解析】 當(dāng)兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率完全正相關(guān),非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能被分散,而系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是始終不能被分散的,所以該證券組合不能夠分散風(fēng)險(xiǎn)。
判斷題
在風(fēng)險(xiǎn)分散過(guò)程中,隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目的增加,分散風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)會(huì)越來(lái)越明顯。( )
√
×
【正確答案】 ×
【知 識(shí) 點(diǎn)】 本題考核點(diǎn)是證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益。
【答案解析】 一般來(lái)講,隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)個(gè)數(shù)的增加,資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)逐漸降低,但資產(chǎn)的個(gè)數(shù)增加到一定程度時(shí),資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)程度將趨于平穩(wěn),這時(shí)組合風(fēng)險(xiǎn)的降低將非常緩慢直到不再降低。
判斷題
按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型,某項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率是等于該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬的乘積。( )
√
×
【正確答案】 √
【知 識(shí) 點(diǎn)】 本題考核點(diǎn)是資本資產(chǎn)定價(jià)模型。
【答案解析】 根據(jù)R=Rf+β×(Rm-Rf),可見(jiàn),某項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率=該資產(chǎn)的β系數(shù)×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬。
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