4. 個人客戶評分方法
按照國際慣例,對于企業(yè)的信用評定采用評級方法,而對個人客戶的信用評定采用評分方法。由于個人客戶數(shù)量眾多,歷史信息的規(guī)律性強,因此主要采用基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計的評分模型計量個人客戶的信用風(fēng)險。
參照國際最佳實踐,個人客戶評分按照所采用的統(tǒng)計方法可以分為回歸分析、K臨近值、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等;按照評分的對象可以分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平,按照評分的目的可以分為風(fēng)險評分、利潤評分、忠誠度評分等;按照平分的階段則可以分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請評分)和管理客戶期(行為評分)。
(1)信用局評分
這一階段常用的模型有:
①風(fēng)險評分,預(yù)測消費者違約/壞賬風(fēng)險的大小;
、谑找嬖u分,預(yù)測消費者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益;
、燮飘a(chǎn)評分,預(yù)測消費者破產(chǎn)風(fēng)險的大小;
④其他信用特征評分。
(2)申請評分
申請評分模型通過綜合考慮申請者在申請表上所填寫的各種信息,對照商業(yè)銀行類似申請者開戶后的信用表現(xiàn),以評分來預(yù)測申請者開戶后一定時期內(nèi)違約概率,通過比較該客戶的違約概率和商業(yè)銀行可以接受的違約底線來作出拒絕或接受的決定。
信用局風(fēng)險評分模型和收益評分模型是很有價值的決策工具,與申請評分模型具有互補性,可以組成二維或三維矩陣來進行信貸審批決策。不同的是,申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者量身定做的,能夠更準(zhǔn)確、全面地反映商業(yè)銀行客戶的特殊性,而且可以利用更多的信息對客戶將來的信用表現(xiàn)進行預(yù)測;而信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出預(yù)測。
(3)行為評分
行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為,以掌握客戶及時還款的可信度。
5.客戶評級/評分的驗證(Validation)
(1)客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的驗證
期基本原理是運用多種數(shù)理分析方法檢驗評級系統(tǒng)對客戶是否違約的判斷準(zhǔn)確性。
(2)違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證(校正)
其基本原理是運用統(tǒng)計學(xué)中的假設(shè)檢驗,當(dāng)實際違約發(fā)生情況超過給定閾值,則拒絕原假設(shè),認(rèn)為PD預(yù)測不準(zhǔn)確。常用方法有:二項分布檢驗,檢驗給定年份某一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性;卡方分布檢驗,檢驗給定年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性;正態(tài)分布檢驗,檢驗不同年份同一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性;擴展的交通燈檢驗,檢驗不同年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性。
3.2.2 債項評級
1. 債項評級的基本概念
(1)債項評級
債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行計量和評價,反映客戶違約后的債項損失大小。特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風(fēng)險,也可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險。
(2)債項評級與客戶評級的關(guān)系
客戶評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個緯度。一個債務(wù)人只能有一個客戶評級,而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級。
【單選】下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法,不正確的是( )。
A.債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下,針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率
B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
C.在某一時點,同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級
D.在某一時點,同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級
答案:B
(3)損失
客戶違約后給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面:一是經(jīng)濟損失;二是會計損失。
(4)違約風(fēng)險暴露
違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)表外項目暴露總和。如果客戶已經(jīng)違約,則違約風(fēng)險暴露為其違約時的債務(wù)賬面價值;如果客戶尚未違約,則違約風(fēng)險暴露對于表內(nèi)項目為債務(wù)賬面價值,對于表外項目為已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額。
【單選】若客戶尚未違約,在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為( )。
A.表外項目已提取金額
B.表外項目已承諾未提取金額
C.表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
D.表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
答案:C
(5)違約損失率
違約損失率(Loss Given Default,LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例,其估計公式為損失/違約風(fēng)險暴露。
2. 債項評級的方法
(1)影響違約損失率的因素
①產(chǎn)品因素
包括清償優(yōu)先性(Seniority)、抵押品等。
、诠疽蛩
、坌袠I(yè)因素
、艿貐^(qū)因素
、莺暧^經(jīng)濟周期因素
【單選】根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LossCalc的技術(shù)文件中所披露的信息,( )對違約損失率的影響貢獻度最高。
A.清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素
B.宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素
C.行業(yè)性因素
D.企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素
答案:A
(2)計量違約損失率的方法
、偈袌鰞r值法。通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差(Credit Spread)和違約概率推算違約損失率,其假設(shè)前提是市場能及時有效反映債券發(fā)行企業(yè)的信用風(fēng)險變化,主要適用于已經(jīng)在市場上發(fā)行并且可交易的大企業(yè)、政府、銀行債券。
②回收現(xiàn)金法。根據(jù)違約歷史清收情況,預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流,并計算出LGD,即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險暴露。
【單選】采用回收現(xiàn)金流計算違約損失率時,若回收金額為1.04億元,回收成本為0.84億元,違約風(fēng)險暴露為1.2億元,則違約損失率為( )。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%
答案:D
3. 貸款分類與債項評級
信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類通常是指信貸分析和管理人員或監(jiān)管當(dāng)局的檢查人員,綜合能夠獲得的全部信息并運用最佳判斷,根據(jù)信貸資產(chǎn)的風(fēng)險程度對信貸資產(chǎn)質(zhì)量作出評價。
2001年,我國監(jiān)管當(dāng)局出臺了貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則,把貸款分為正常、關(guān)注、次級、可能和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。
在分類過程中,商業(yè)銀行必須至少做到以下六個方面:
、 建立健全內(nèi)部控制機制,完善信貸規(guī)章、制度和辦法;
、 建立有效的信貸組織管理體制;
、 實行審貸分離;
、 完善信貸檔案管理制度,保證貸款檔案的連續(xù)和完整;
⑤ 改進管理信息系統(tǒng),保證管理層能夠及時獲得有關(guān)貸款狀況的重要信息;
、 督促借款人提供真實準(zhǔn)確的財務(wù)信息。
貸款分類與債項評級是兩個容易混淆的概念,二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。
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