二、單項(xiàng)選擇題(共80小題，每小題0.5分，共40分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。不選、錯(cuò)選均不得分。

　　21.業(yè)務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是由()設(shè)置的。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　D.高級(jí)管理層

　　22.某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用.導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來(lái)看，該事件應(yīng)歸于()類別。

　　A.外部事件

　　B.人員因素

　　C.內(nèi)部流程

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　23.借款人甲內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義他的違約概率為()。

　　A.0.025%

　　B.0.03%

　　C.0.04%

　　D.0.05%

　　24.A銀行2010年年初共有可疑類貸款500億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為損失類的貸款金額為100億元，期初可疑類貸款期間因回收減少了150億元、因核銷減少了250億元，則該銀行2010年的可疑類貸款遷徙率為()。

　　A.12.5%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　25.健康的風(fēng)險(xiǎn)文化以商業(yè)銀行整體文化為背景，以()最大化為目標(biāo)。

　　A.利潤(rùn)

　　B.每股收益

　　C.經(jīng)營(yíng)價(jià)值

　　D.實(shí)體價(jià)值

　　26.企業(yè)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是()。

　　A.鎖定未來(lái)機(jī)會(huì)成本

　　B.鎖定未來(lái)借款成本

　　C.增加貨幣頭寸

　　D.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

　　27.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，需要用到的方法是()。

　　A.情景分析法

　　B.缺口分析法

　　C.久期分析法

　　D.以上均不正確

　　28.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括()。

　　A.資本金收益率

　　B.不良貸款率

　　C.凈利息收益率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　29.商業(yè)銀行外部審計(jì)主要是針對(duì)()。

　　A.財(cái)務(wù)狀況

　　B.經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略

　　C.內(nèi)部控制

　　D.銷售情況

　　30.貸款重組的第一步是()。

　　A.成本收益分析

　　B.準(zhǔn)備重組方案

　　C.與債務(wù)人協(xié)商

　　D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　31.銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙

　　C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　32.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是()。

　　A.提高銀行股東價(jià)值和銀行知名度。保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

　　B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

　　C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值

　　D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　33.對(duì)內(nèi)部模型法計(jì)量出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額屬于()限額。

　　A.交易

　　B.風(fēng)險(xiǎn)

　　C.頭寸

　　D.止損

　　34.銀行系統(tǒng)升級(jí)，調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，造成該銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)故障、業(yè)務(wù)停辦的事件屬于()風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.人員因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　35.在標(biāo)準(zhǔn)法的幾大業(yè)務(wù)條線中，β系數(shù)等于18%的業(yè)務(wù)條線是()。

　　A.零售銀行

　　B.交易和銷售

　　C.商業(yè)銀行

　　D.資產(chǎn)管理

　　36.主要用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同的擔(dān)保形式是()。

　　A.保證

　　B.抵押

　　C.質(zhì)押

　　D.留置

　　37.從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，完成信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)不包括()。

　　A.總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)

　　B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門(mén)之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配

　　C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配

　　D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項(xiàng)資源

　　38.()也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　39.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。

　　A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性過(guò)剩

　　D.流動(dòng)性短缺

　　40.假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當(dāng)?shù)氖?)。

　　A.買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

　　B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　C.買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

　　D.買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　41.下列不屬于違約發(fā)生的主要原因的是()。

　　A.債務(wù)人自身因素

　　B.債務(wù)人所在行業(yè)或區(qū)域因素

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　D.銀行監(jiān)管措施不健全

　　42.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，正確的是()。

　　A.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)核心資本的80%

　　B.商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于6%

　　C.重估儲(chǔ)備屬于核心資本

　　D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

　　43.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以()為先導(dǎo)。

　　A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制

　　B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)

　　C.先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育

　　D.有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略

　　44.下列關(guān)于資本的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

　　A.會(huì)計(jì)資本也就是賬面資本

　　B.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

　　45.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括()。

　　A.因果關(guān)系分析

　　B.VaR

　　C.敏感性分析

　　D.情景分析

　　46.健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括()。

　　A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí).樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B.完善激勵(lì)約束機(jī)制

　　C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D.以上都是

　　47.()是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。

　　A.現(xiàn)金

　　B.股票

　　C.同業(yè)借款

　　D.貸款

　　48.假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為3000億元，法定儲(chǔ)備率為8%，提取流動(dòng)資金比例為80%;脆弱資金為2500億元，法定儲(chǔ)備率為5%，提取流動(dòng)資金比例為30%;核心存款為4000億元，法定儲(chǔ)備率為3%，提取流動(dòng)資金比例為15%;新增貸款為120億元，提取流動(dòng)資金比例為100%。該銀行的流動(dòng)性需求為()億元。

　　A.3622.5

　　B.367.5

　　C.3870

　　D.3750

　　49.作為商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的流動(dòng)性缺口率，其標(biāo)準(zhǔn)為不得低于()。

　　A.0

　　B.2%

　　C.-2%

　　D.-10%

　　50.對(duì)于脆弱資金，商業(yè)銀行可以流動(dòng)資產(chǎn)的形式持有其()左右。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.60%

　　D.80%

　　51.商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是()。

　　A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

　　B.建立完善的內(nèi)部控制體系

　　C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

　　D.制定合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略

　　52.下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是()。

　　A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

　　C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/核心資產(chǎn)期末余額×100%

　　D.流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%

　　53.A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬(wàn)元，銷售收入為4500萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為7500萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為10500萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

　　A.33%

　　B.47%

　　C.50%

　　D.80%

　　54.根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說(shuō)法正確的是()。

　　A.期初關(guān)注類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

　　B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

　　C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越低

　　D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越低

　　55.在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)中，一國(guó)外債本息償付額與該國(guó)當(dāng)年出口收入之比是指()。

　　A.外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值

　　B.償債比例

　　C.應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比

　　D.國(guó)際儲(chǔ)備與應(yīng)付未付外債總額之比、

　　56.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)備不包括()步驟。

　　A.準(zhǔn)備

　　B.評(píng)估

　　C.確認(rèn)

　　D.報(bào)告

　　57.風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　58.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集的步驟不包括()。

　　A.損失事件評(píng)估

　　B.損失事件識(shí)別

　　C.損失事件填報(bào)

　　D.損失金額確定

　　59.()是指通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。

　　A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

　　B.分析風(fēng)險(xiǎn)

　　C.感知風(fēng)險(xiǎn)

　　D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　60.根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是()。

　　A.交易性人民幣債券投資

　　B.外幣貸款和外匯交易

　　C.人民幣貸款和墊款

　　D.外幣債券投資

掃描/長(zhǎng)按二維碼幫助銀行考試通關(guān)

了解2018最新考試資訊

了解2018年核心考點(diǎn)

下載各科目歷年真題

了解銀行從業(yè)通關(guān)秘籍

銀行從業(yè)萬(wàn)題庫(kù) | 微信搜索"萬(wàn)題庫(kù)銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2018年銀行專業(yè)資格考試精選試題匯總（初中級(jí)）

　　2018銀行專業(yè)資格考試各科目復(fù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)|講義匯總

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載

　　2018年銀行專業(yè)資格考試復(fù)習(xí)方法及備考經(jīng)驗(yàn)匯總