61.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　62.商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是()。

　　A.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高

　　B.客戶歷史信譽(yù)狀況越好，限額越高

　　C.客戶信用等級(jí)越高，限額越高

　　D.客戶資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高

　　63.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開(kāi)展，其遵循的原則一般包括()。

　　A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　64.在距長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)到期日前最后五年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為()。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.40%

　　65.某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如下，由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無(wú)法預(yù)知?dú)W元兌美元的匯率年底會(huì)發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于2億美元的歐元貸款對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是一種()風(fēng)險(xiǎn)。

　　資產(chǎn) 負(fù)債

　　1年期1億美元貸款

　　1年期相當(dāng)于2億美元的歐元貸款

　　1年期3億美元定期存款

　　A.外匯交易

　　B.外匯結(jié)構(gòu)性

　　C.基準(zhǔn)

　　D.期權(quán)性

　　66.下列對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說(shuō)法，不正確的是()。

　　A.必須建立一套披露制度和政策

　　B.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，信息披露應(yīng)每季度進(jìn)行一次

　　C.必須提高信息披露的相關(guān)性

　　D.必須保持合理頻度

　　67.下列債券的久期最長(zhǎng)的是()。

　　A.一張10年期、零息票債券

　　B.一張10年期、利率為5%的息票債券

　　C.一張8年期、零息票債券

　　D.一張8年期、利率為5%的息票債券

　　68.以下屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的是()。

　　A.高端貸款

　　B.投資咨詢

　　C.保函

　　D.資產(chǎn)支持證券

　　69.某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來(lái)源，存款按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次，而貸款則按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，在這種情況下，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是()。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)

　　70.銀行監(jiān)管的依法原則是指()。

　　A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定

　　B.監(jiān)管活動(dòng)除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/P>

　　C.銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位

　　D.銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

　　71.()是指銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　B.缺口

　　C.市場(chǎng)價(jià)值

　　D.敞口

　　72.如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)是()。

　　A.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　B.平價(jià)期權(quán)

　　C.價(jià)外期權(quán)

　　D.美式期權(quán)

　　73.對(duì)國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司為執(zhí)行國(guó)務(wù)院規(guī)定按面值收購(gòu)國(guó)有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

　　A.0

　　B.5%

　　C.10%

　　D.20%

　　74.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為()億元。

　　A.30

　　B.300

　　C.250

　　D.50

　　75.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的說(shuō)法，不正確的是()。

　　A.根據(jù)商業(yè)銀行的資本金和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.商業(yè)銀行不管采用多好的控制措施，購(gòu)買再多的保險(xiǎn)，總會(huì)有些操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

　　C.交易差錯(cuò)、記賬差錯(cuò)等操作風(fēng)險(xiǎn)可以規(guī)避，讓其不再出現(xiàn)

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)為應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或風(fēng)險(xiǎn)資本金

　　76.()是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

　　77.()是指商業(yè)銀行能夠隨時(shí)以合理的成本吸收客戶存款或從市場(chǎng)獲得需要的資金。

　　A.資產(chǎn)流動(dòng)性

　　B.負(fù)債流動(dòng)性

　　C.資本流動(dòng)性

　　D.融資流動(dòng)性

　　78.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和()下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.置信水平

　　D.持有金額

　　79.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是()。

　　A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D.以上都對(duì)

　　80.某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貸預(yù)期損失為()億元。

　　A.1.5

　　B.1

　　C.2.5

　　D.5

　　81.以下行為屬于內(nèi)部欺詐的是()。

　　A.歧視及差別待遇事件

　　B.黑客攻擊損失

　　C.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)/技能但由于顏面或其他原因，未向管理層提出或聲明其無(wú)法勝任或不能正確處理面對(duì)的情況

　　D.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)/技能并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益

　　82.國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率

　　B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率

　　C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率

　　D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率

　　83.對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中各扣除()。

　　A.20%

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

　　84.()不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

　　A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　C.全部的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過(guò)程

　　D.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　85.在資本監(jiān)管要點(diǎn)里，關(guān)于資本充足率的信息披露應(yīng)該由商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)，未設(shè)置董事會(huì)的，由()決定。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.行長(zhǎng)

　　D.股東大會(huì)

　　86.聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括()。

　　A.管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流

　　B.危機(jī)處理過(guò)程中持續(xù)溝通

　　C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

　　D.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

　　87.核心雇員流失造成的風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)為商業(yè)銀行對(duì)關(guān)鍵人員過(guò)度依賴的風(fēng)險(xiǎn)，()不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)。

　　A.缺乏足夠的后備人員

　　B.關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄

　　C.因歧視及差別待遇事件導(dǎo)致?lián)p失

　　D.缺乏崗位轉(zhuǎn)換機(jī)制

　　88.商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則()。

　　A.條件不足，無(wú)法判斷

　　B.第二種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

　　C.兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同

　　D.第一種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

　　89.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

　　A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的任何損失;二是隨時(shí)可以動(dòng)用

　　B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于6%

　　C.未分配利潤(rùn)屬于核心資本

　　D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

　　90.在商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售的行為，屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制中的()風(fēng)險(xiǎn)類別。

　　A.人員因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　91.商業(yè)銀行的現(xiàn)金頭寸與應(yīng)收存款之和占總資產(chǎn)的比例構(gòu)成()。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款指標(biāo)

　　C.流動(dòng)現(xiàn)金指標(biāo)

　　D.應(yīng)收存款指標(biāo)

　　92.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。

　　A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價(jià)值

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　93.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了()階段。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　94.對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任的是()。

　　A.股東大會(huì)和董事會(huì)

　　B.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

　　C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

　　D.高級(jí)管理層和內(nèi)部審計(jì)人員

　　95.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，有一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　96.融資缺口的公式為()。

　　A.核心貸款平均額-核心存款平均額

　　B.核心貸款平均額-存款平均額

　　C.貸款平均額-核心存款平均額

　　D.貸款平均額-存款平均額

　　97.某銀行2015年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1 000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為100萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則其RAROC等于()。

　　A.4.38%

　　B.6.25%

　　C.5.00%

　　D.5.63%

　　98.商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于()。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失加上非預(yù)期損失

　　D.以上都不是

　　99.以下關(guān)于負(fù)債流動(dòng)性的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

　　A.公司/機(jī)構(gòu)存款對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感

　　B.大額公司/機(jī)構(gòu)存款的變動(dòng)對(duì)中小商業(yè)銀行流動(dòng)性的沖擊尤為顯著

　　C.公司/機(jī)構(gòu)存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分

　　D.積極開(kāi)拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　100.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí).應(yīng)當(dāng)采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型()。

　　A.只能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對(duì)銀行造成的重大損失

　　C.置信水平無(wú)法達(dá)到監(jiān)管要求

　　D.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

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