第 1 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 6 頁：判斷題

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　　一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0.5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))

　　1[單選題] 關于理解風險與收益的關系的好處，下列說法錯誤的是(　)。

　　A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理

　　B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置

　　C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理

　　D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔風險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利

　　參考答案：D

　　參考解析：充分理解風險與收益的關系，一方面有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置、經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估等現(xiàn)代風險管理方法。在風險和收益匹配的原則下，需要利用過去承擔風險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利，依此合理地衡量業(yè)績產(chǎn)生良好的激勵效果。

　　2[單選題] 張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限l5年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為(　)引起的操作風險。

　　A.信貸人員技能匱乏

　　B.貸款流程執(zhí)行不嚴

　　C.內(nèi)部欺詐

　　D.未授權(quán)交易

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)題意，問題首先出現(xiàn)在流程沒有被嚴格執(zhí)行上。由內(nèi)部流程因素引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。

　　3[單選題] 客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括(　)。

　　A.客戶信用評級

　　B.風險違約區(qū)分能力驗證

　　C.檢驗評級結(jié)果

　　D.對違約概率預測準確性的驗證

　　參考答案：A

　　參考解析：客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，它的內(nèi)容包括風險違約區(qū)分能力驗證，對違約概率預測準確性的驗證，檢驗評級結(jié)果及風險參數(shù)在商業(yè)銀行信貸流轉(zhuǎn)中的使用情況。

　　4[單選題] 對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括(　)。

　　A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級計量法

　　參考答案：C

　　參考解析：與操作風險有關的三種計算方法：基本指標法、標準法、高級計量法。

　　5[單選題] 下列關于風險評級的順序準確的是(　)。

　　A.收集評級信息、分析評級信息、得出評級結(jié)果、制定監(jiān)管措施、整理評級檔案

　　B.收集評級信息、分析評級信息、制定監(jiān)管措施、得出評級結(jié)果、整理評級檔案

　　C.收集評級信息、得出評級結(jié)果、分析評級信息、制定監(jiān)管措施、整理評級檔案

　　D.收集評級信息、得出評級結(jié)果、制定監(jiān)管措施、分析評級信息、整理評級檔案

　　參考答案：A

　　參考解析：風險評級的順序為：收集評級信息、分析評級信息、得出評級結(jié)果、制定監(jiān)管措施、整理評級檔案。

　　6[單選題] Credit Metrics模型認為債務人的信用風險狀況可以通過債務人的(　)表示。

　　A.信用等級

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款意愿

　　參考答案：A

　　參考解析：信用風險取決于債務人的信用狀況，而CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況直接源自于借款人信用等級的變化。

　　7[單選題] 下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風險量化的說法，不正確的是(　)。

　　A.提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法

　　B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源

　　C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法

　　D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

　　參考答案：C

　　參考解析：題中C項應為內(nèi)部評級法。

　　8[單選題] 按照巴塞爾委員會的分類，(　)屬于流動性最差的資產(chǎn)。

　　A.短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項

　　B.無法出售的貸款

　　C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　參考答案：B

　　參考解析：流動性最差的資產(chǎn)包括無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等。

　　9[單選題] 下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是(　)。

　　A.評價主體是商業(yè)銀行

　　B.評價目標是客戶違約風險

　　C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小

　　參考答案：D

　　參考解析：客戶信用評級的評價內(nèi)容是客戶償債能力和償債意愿。

　　10[單選題] 資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段為(　)。

　　A.缺口分析和盈利分析

　　B.缺口分析和久期分析

　　C.缺口分析和風險分析

　　D.久期分析和盈利分析

　　參考答案：B

　　參考解析：缺口分析、久期分析成為資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段，B項正確。

　　11[單選題] 下列關于外部審計的說法，不正確的是(　)。

　　A.外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用

　　B.外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充

　　C.加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本

　　D.外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用

　　參考答案：C

　　參考解析：外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用，同時可以幫助銀監(jiān)部門提高監(jiān)管效率，同時降低監(jiān)管成本。

　　12[單選題] 下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是(　)。

　　A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

　　B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析

　　C.當風險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻高

　　D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　參考答案：D

　　參考解析：題中A項應為動態(tài);B項中應為包括;C項中事后處理的貢獻應為更低。

　　13[單選題] 下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是(　)。

　　A.監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風險管理目標、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立涵蓋各類風險的內(nèi)部管理體系

　　B.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風險的最后一道防線

　　C.建立風險計量模型是實現(xiàn)對風險模擬、定量分析的前提和基礎

　　D.管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應當與商業(yè)銀行營運、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務政策、操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合

　　參考答案：B

　　參考解析：內(nèi)部控制是商業(yè)銀行防范金融風險最主要、最基本的防線，是第一道防線。B項錯誤;A、C、D三項均正確。

　　14[單選題] 根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是(　)。

　　A.信用風險

　　B.權(quán)責風險

　　C.操作風險

　　D.聲譽風險

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。

　　15[單選題] 銀行的經(jīng)營環(huán)境時刻都處在變化當中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風險就越(　)。

　　A.低

　　B.高

　　C.難以確定

　　D.不穩(wěn)定

　　參考答案：B

　　參考解析：首先應明確戰(zhàn)略風險的定義：戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。其次商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，當外部環(huán)境變化時，銀行所承擔的不確定性就越大，從而銀行潛在的戰(zhàn)略風險就越高。

　　16[單選題] 商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計/開發(fā)應持有的態(tài)度是(　)。

　　A.追求快速見效，只需考慮短期效果

　　B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領先的信息設備

　　C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)全過程

　　D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)務要求

　　參考答案：C

　　參考解析：商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，不能片面追求快速見效或貪大求全，超越本行業(yè)務要求，僅“為上系統(tǒng)而上系統(tǒng)”，要在戰(zhàn)略的高度評價經(jīng)營管理的需求，要慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)全過程。

　　17[單選題] 在商業(yè)銀行的交易風險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別員工是否構(gòu)成欺詐的關鍵一點是看(　)。

　　A.損失數(shù)額是否巨大

　　B.員工個人是否由這次事故而獲利

　　C.員工是否是為了不法利益而故意為之

　　D.以上都不對

　　參考答案：C

　　參考解析：在商業(yè)銀行的交易風險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別員工是否構(gòu)成欺詐的關鍵一點是看員工是否是為了不法利益而故意為之。

　　18[單選題] 以下不是缺口分析的局限性的是(　)。

　　A.忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時問或利率重新定價期限的差異

　　B.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險，未考慮基準風險，也未考慮支付時間的變化

　　C.當利率的變動大于1%時，結(jié)果不準確

　　D.不能反映利率變動對非利息收入的影響

　　參考答案：C

　　參考解析：缺口分析的局限性表現(xiàn)在4個方面：①忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異;②只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險，未考慮基準風險，也未考慮支付時間的變化;③不能反映利率變動對非利息收入的影響;④只能反映利率變動的短期影響。C選項是久期分析的局限性。

　　19[單選題] 從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括(　)。

　　A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

　　B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配

　　C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

　　D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源

　　參考答案：D

　　參考解析：信用風險管理的目標是通過將信用風險限制在可以接受的范圍內(nèi)而獲得最高的風險調(diào)整收益。從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，對信用風險的經(jīng)濟資本管理可通過以下三個環(huán)節(jié)來完成：①由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配;②總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配;③總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配。

　　20[單選題] 在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是(　)。

　　A.保證人的關聯(lián)方

　　B.保證人的行業(yè)地位

　　C.保證人的保證意愿

　　D.保證人的貸款規(guī)模

　　參考答案：C

　　參考解析：對貸款的保證人應考察的內(nèi)容包括：①保證人的資格;②保證人的財務實力;③保證人的保證意愿;④保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系;⑤保證的法律責任。

　　21[單選題] 下列關于市場約束參與方作用的說法，不正確的是(　)。

　　A.監(jiān)管機構(gòu)制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

　　B.存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風險

　　C.評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評價，為投資者和債權(quán)人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構(gòu)開展業(yè)務，并起到市場監(jiān)督的作用

　　D.股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風險

　　參考答案：D

　　參考解析：股東通過行使決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風險。

　　22[單選題] 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與(　)中的較高者。

　　A.0.1%

　　B.0.01%

　　C.0.3%

　　D.0.03%

　　參考答案：D

　　參考解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與o.03%中的較高者。

　　23[單選題] 內(nèi)部欺詐是指(　)。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務或交易行為以及超越授權(quán)的活動

　　B.員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失

　　參考答案：B

　　參考解析：內(nèi)部欺詐是指員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失。

　　24[單選題] 下列對銀行業(yè)機構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是(　)。

　　A.必須每季度披露風險管理政策

　　B.根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應進行并表披露

　　C.必須提高信息披露的相關性

　　D.必須保持合理頻度

　　參考答案：A

　　參考解析：應為每半年披露風險管理政策。

　　25[單選題] 商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款800萬元，該客戶在第l年的違約率是l.2%，第二年的違約率是1.5%，第3年的違約率是1.8%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預計到期可收回的金額為(　)萬元。

　　A.764.53

　　B.760.26

　　C.757.57

　　D.785.62

　　參考答案：A

　　參考解析：利用死亡率模型計算該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-1.2%)×(1-1.50,/oo)×(1-1.8%)≈95.5663%，則到期可收回的金額為：800×95.5663%≈764.53(萬元)。

　　26[單選題] 外部事件方面表現(xiàn)為(　)。

　　A.員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等

　　B.內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產(chǎn)品服務缺陷、泄密、與客戶糾紛等

　　C.外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等

　　D.系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善

　　參考答案：C

　　參考解析：外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。

　　27[單選題] 下列哪項不屬于政治風險?(　)

　　A.極端組織的行動

　　B.財產(chǎn)征用

　　C.洗錢

　　D.公共利益集團的持續(xù)壓力

　　參考答案：C

　　參考解析：外部事件是引起操作風險的四個因素之一，主要包括外部欺詐、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害和恐怖威脅。因此政治風險與洗錢是并列關系而非所屬關系。

　　28[單選題] 下列關于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險說法正確的是(　)。

　　A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測

　　B.必須直接估計每個敞口之間的相關性

　　C.Credit Portfolio View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

　　D.Credit MetriCs模型直接估計各敞口之間的相關性

　　參考答案：C

　　參考解析：組合風險監(jiān)測的方法包括，傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型法。①傳統(tǒng)的組合檢測法主要是對信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析檢測;②資產(chǎn)組合模型法包括兩種方法：直接估計各敞口之間的相關性;不直接處理各敞口之間的相關性，把暴露在該風險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產(chǎn)的未來價值概率分布Credit Portfolio View和Credit MetriCs模型。 選項A錯在對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測是傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法;選項B錯在有兩種方法，不必直接估計敞口相關性;選項D錯在該模型是不直接估計敞口相關性。

　　29[單選題] CBRC流動性風險監(jiān)管指標流動性比例限額值(　)。

　　A.不大于25%

　　B.不大于50%

　　C.不小于50%

　　D.不小于25%

　　參考答案：D

　　參考解析：題中CBRC流動性風險監(jiān)管指標流動性比例限額值不小于25%。

　　30[單選題] 清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括(　)。

　　A.戰(zhàn)略風險識別

　　B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃

　　C.戰(zhàn)略風險評估

　　D.監(jiān)測和報告

　　參考答案：B

　　參考解析：清晰的戰(zhàn)略風險管理流程包括戰(zhàn)略風險識別、戰(zhàn)略風險評估、監(jiān)測和報告。

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