第 1 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 6 頁：判斷題

　　61[單選題] 下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是(　)。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險限額

　　C.止損限額

　　D.單一客戶限額

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。

　　62[單選題] 不良貸款撥備覆蓋率的計算公式為(　)。

　　A.(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款)

　　B.(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C.(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　D.(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款)

　　參考答案：B

　　參考解析：不良貸款撥備覆蓋率的計算公式為：(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　63[單選題] 下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法，正確的是(　)。

　　A.增強對客戶的透明度

　　B.確保及時處理投訴和批評

　　C.明確董事會和高級管理層的責(zé)任

　　D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)

　　參考答案：C

　　參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法包括：①明確董事會和高級管理層的責(zé)任;②建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程;③采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理方法。A、B兩項屬于聲譽風(fēng)險的管理方法;D項屬于有效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)包括的內(nèi)容。

　　64[單選題] 假設(shè)某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1500億元，總負(fù)債為1350億元，現(xiàn)金頭寸為70億元，應(yīng)收存款為5億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為(　)。

　　A.5.6%

　　B.5.2%

　　C.4.7%

　　D.5%

　　參考答案：D

　　參考解析：根據(jù)現(xiàn)金頭寸公式，現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)×100%=(70+5)/1500×100%=5%。

　　65[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是(　)。

　　A.集中型風(fēng)險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行

　　B.集中型風(fēng)險管理部門包括了風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險管理核心要素

　　C.分散型風(fēng)險管理部門自身不包含完善的風(fēng)險管理功能

　　D.分散型風(fēng)險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　參考答案：C

　　參考解析：分散型風(fēng)險管理部門自身需包含完善的風(fēng)險管理功能。

　　66[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的說法，錯誤的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行可以通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人

　　B.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以把操作風(fēng)險分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險的形成，往往是內(nèi)外部因素同時作用的結(jié)果

　　D.只要商業(yè)銀行采取好的措施，購買好的保險，就不會有操作風(fēng)險的發(fā)生

　　參考答案：D

　　參考解析：根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以把操作風(fēng)險分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險。商業(yè)銀行可以通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人。操作風(fēng)險的形成，往往是內(nèi)外部因素同時作用的結(jié)果。所以A、B、C項正確。商業(yè)銀行不管盡多大的努力，采取好的措施，購買好的保險，總會有操作風(fēng)險的發(fā)生，所以D項不正確。

　　67[單選題] 董事會應(yīng)定期核查銀行(　)能否充分保證其有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。

　　A.內(nèi)部控制體系

　　B.公司治理結(jié)構(gòu)

　　C.風(fēng)險控制環(huán)境

　　D.風(fēng)險監(jiān)測體系

　　參考答案：A

　　參考解析：董事會負(fù)責(zé)建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則，所以商業(yè)銀行的董事會應(yīng)定期核查其內(nèi)部控制體系能否充分保證銀行有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。

　　68[單選題] “不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是(　)。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險補償

　　參考答案：A

　　參考解析：“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是風(fēng)險分散。

　　69[單選題] 以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險的優(yōu)點?(　)

　　A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣

　　B.能夠完全消除市場風(fēng)險

　　C.交易靈活便捷

　　D.在操作過程中不會附帶新的風(fēng)險產(chǎn)生

　　參考答案：B

　　參考解析：利用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險的優(yōu)點有：衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣，交易靈活便捷，在操作過程中不會附帶新的風(fēng)險產(chǎn)生。

　　70[單選題] (　)是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Risk4-模型

　　C.Credit Portfolio View模型

　　D.Credit Monitor模型

　　參考答案：B

　　參考解析： Credit Risk+模型是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　71[單選題] 絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動性危機都源于(　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場整體流動性風(fēng)險的加大

　　C.國家宏觀經(jīng)濟政策的變動

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

　　參考答案：D

　　參考解析：盡管外部環(huán)境會對商業(yè)銀行的流動性產(chǎn)生影響，但是商業(yè)銀行最主要的流動性危機仍然是商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題，所以D項正確。

　　72[單選題] 在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當(dāng)保護存款者的緩沖器作用的是(　)。

　　A.銀行現(xiàn)金流

　　B.銀行資本金

　　C.銀行負(fù)債

　　D.銀行準(zhǔn)備金

　　參考答案：B

　　參考解析：在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當(dāng)保護存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。

　　73[單選題] 代理合同文件存在瑕疵、錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中哪一類操作風(fēng)險點?(　)

　　A.夕卜部事件

　　B.人員因素

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.內(nèi)部流程

　　參考答案：D

　　參考解析：代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。代理合同文件存在瑕疵、錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于內(nèi)部流程操作風(fēng)險點。

　　74[單選題] 風(fēng)險識別包括以下環(huán)節(jié)(　)。

　　A.感知風(fēng)險和分解風(fēng)險

　　B.發(fā)現(xiàn)風(fēng)險和分解風(fēng)險

　　C.發(fā)現(xiàn)風(fēng)險和分析風(fēng)險

　　D.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

　　參考答案：D

　　參考解析：風(fēng)險識別包括兩個環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險和分析風(fēng)險�！鞍l(fā)現(xiàn)風(fēng)險”和“分解風(fēng)險”表述不準(zhǔn)確。

　　75[單選題] 以下指標(biāo)中(　)數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。

　　A.大額負(fù)債依賴度

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與核心存款的比率

　　D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　參考答案：C

　　參考解析：貸款總額與核心存款比率的值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。

　　76[單選題] 假定某企業(yè)2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為120萬元，年初資產(chǎn)總額為180萬元，年底資產(chǎn)總額為200萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(　)。

　　A.30%

　　B.26%

　　C.53%

　　D.31.58%

　　參考答案：D

　　參考解析：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的計算公式：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入÷平均總資產(chǎn)=l20÷[(180+200)÷2]×l00%=31.58%。

　　77[單選題] 下列各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是(　)。

　　A.對客戶進行誤導(dǎo)

　　B.從事超越授權(quán)交易

　　C.惡意毀損

　　D.支配超出權(quán)限的資金額度

　　參考答案：C

　　參考解析：失職違規(guī)，是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)以及超越授權(quán)的活動。員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶進行誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險。A、B、D選項均屬于失職違規(guī)事件，C選項屬于內(nèi)部欺詐事件。

　　78[單選題] 2005年頒布的《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》的適用范圍包括(　)。

　　A.中資商業(yè)銀行

　　B.外資商業(yè)銀行

　　C.中外合資商業(yè)銀行

　　D.以上都是

　　參考答案：D

　　參考解析：2005年頒布的《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》中所稱商業(yè)銀行是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的商業(yè)銀行，包括中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行和中外合資銀行。

　　79[單選題] (　)是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險的基石。

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制

　　C.合規(guī)文化

　　D.信息系統(tǒng)

　　參考答案：A

　　參考解析：完善的公司治理結(jié)構(gòu)是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險的基石。健全的內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段。內(nèi)部控制體系和合規(guī)文化是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。

　　80[單選題] 在非財務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于(　)。

　　A.經(jīng)營風(fēng)險分析

　　B.管理風(fēng)險分析

　　C.還款意愿分析

　　D.行業(yè)風(fēng)險分析

　　參考答案：C

　　參考解析：對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控是還款意愿的一種有效途徑。另外，還應(yīng)關(guān)注借款人在其他債權(quán)人處的履約記錄，只有這樣才能全面客觀地揭示擔(dān)保申請人的還款意愿。

　　81[單選題] 經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行為應(yīng)對未來一定時期內(nèi)資產(chǎn)的(　)而持有的資本，其規(guī)模取決于自身的(　)和風(fēng)險管理策略。

　　A.預(yù)期損失;實際風(fēng)險水平

　　B.非預(yù)期損失;實際風(fēng)險水平

　　C.災(zāi)難性損失;預(yù)期風(fēng)險水平

　　D.非預(yù)期損失;預(yù)期風(fēng)險水平

　　參考答案：B

　　參考解析：經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。經(jīng)濟資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多。

　　82[單選題] 風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是(　)。

　　A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

　　B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

　　D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

　　參考答案：B

　　參考解析：風(fēng)險因素考慮得愈充分，風(fēng)險識別與分析也會愈加全面和深入。隨著風(fēng)險因素的增加，風(fēng)險管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢。

　　83[單選題] 《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于(　)。

　　A.4%

　　B.8%

　　C.10%

　　D.12%

　　參考答案：A

　　參考解析：《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于4%。

　　84[單選題] Credit Monitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為(　)。

　　A.企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)

　　B.企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)

　　C.企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)

　　D.企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)

　　參考答案：A

　　參考解析： Credit Monitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。

　　85[單選題] 某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、30%、50%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為7%、6%、12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是(　)。

　　A.12%

　　B.15.4%

　　C.10.5%

　　D.7.5%

　　參考答案：B

　　參考解析：已知各種資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例，直接將各種資產(chǎn)的收益率與所占比例加權(quán)平均即可得出百分比收益率，即20%×7%+30%×6%+50%×l2%=15.4%。

　　86[單選題] 某銀行流動性資產(chǎn)余額為3500萬元，流動性負(fù)債余額為10400萬元，則流動性比例為(　)。

　　A.19.78%

　　B.35%

　　C.12.43%

　　D.33.65%

　　參考答案：D

　　參考解析：根據(jù)公式，流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%，流動性比例=3500/10400×100%=33.65%。流動性比例可衡量銀行短期(一個月)內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負(fù)債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要。

　　87[單選題] 下列情形中，(　)表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險關(guān)系。

　　A.制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)正確評估其對流動資金的影響

　　B.利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風(fēng)險

　　C.前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響

　　D.任何負(fù)面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難

　　參考答案：B

　　參考解析：題中A項是流動性風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險關(guān)系的表現(xiàn);B項是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險關(guān)系的表現(xiàn);C項是流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險關(guān)系的表現(xiàn);D項是流動性風(fēng)險與聲譽風(fēng)險關(guān)系的表現(xiàn)。

　　88[單選題] 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低(　)要求，鼓勵商業(yè)銀行采用(　)技術(shù)。

　　A.監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化

　　B.經(jīng)濟資本，高級風(fēng)險量化

　　C.會計資本，風(fēng)險定性分析

　　D.注冊資本，風(fēng)險定性分析

　　參考答案：A

　　參考解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)。

　　89[單選題] 某公司應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率為4，則應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　)。

　　A.30

　　B.90

　　C.45

　　D.60

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)公式，應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率，則應(yīng)收賬款周數(shù)天數(shù)=360/4=90天。

　　90[單選題] 下列各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是(　)。

　　A.對客戶進行誤導(dǎo)

　　B.從事超越授權(quán)交易

　　C.惡意毀損

　　D.支配超出權(quán)限資金額度

　　參考答案：C

　　參考解析：失職違規(guī)，是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)以及超越授權(quán)的活動。員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶進行誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險。ABD選項均屬于失職違規(guī)事件，C選項屬于內(nèi)部欺詐事件。

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