111[多選題] 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括(　)。

　　A.就業(yè)制度

　　B.工作場所安全事件

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件

　　D.信息科技系統(tǒng)事件

　　E.交割及流程管理事件

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，由此分為內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成實質(zhì)性損失的事件類型。

　　112[多選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行風險計量的說法，正確的有(　)。

　　A.應(yīng)確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效

　　B.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當具有高度的真實性、準確性和充足性

　　C.風險模型應(yīng)當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況

　　D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

　　E.所采用的風險計量方法，模型越高級，計量出來的風險越準確

　　參考答案：B,C,D

　　參考解析：開發(fā)的風險模型不可能長期有效，應(yīng)該是能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風險管理需要，A項錯誤;商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒�，模型高級與否與計量風險的準確度不成正比，E項錯誤。

　　113[多選題] 商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進行外包以轉(zhuǎn)移操作風險，主要包括(　)。

　　A.資金交易

　　B.消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對

　　C.網(wǎng)絡(luò)中心

　　D.法律事務(wù)

　　E.賬戶系統(tǒng)

　　參考答案：B,C,D

　　參考解析：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包有以下幾類：①技術(shù)外包(如網(wǎng)絡(luò)中心);②處理程序外包(如消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對);③業(yè)務(wù)營銷外包(如銀行卡營銷);④某些專業(yè)性服務(wù)外包(如法律事務(wù));⑤后勤性事務(wù)外包。一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)，如賬戶系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去。

　　114[多選題] 為了對未來一段時間的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來(　)年進行滾動規(guī)劃。

　　A.三年

　　B.兩年

　　C.五年

　　D.一年

　　E.半年

　　參考答案：A,C

　　參考解析：為了對未來一段時間的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規(guī)劃。

　　115[多選題] 信用風險被認為是最為復雜的風險種類，它的主要形式包括(　)。

　　A.利率風險

　　B.違約風險

　　C.結(jié)算風險

　　D.匯率風險

　　E.股票風險

　　參考答案：B,C

　　參考解析：信用風險是風險管理的主要風險之一，它被認為是最為復雜的風險種類，通常包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式。

　　116[多選題] 在商業(yè)銀行對操作風險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風險指標是指用來考查商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標。商業(yè)銀行可選擇一些指標并通過對其監(jiān)測從而為操作風險管理提供早期預警。確定關(guān)鍵風險指標的三個步驟有(　)。

　　A.了解業(yè)務(wù)和流程

　　B.確定并理解主要風險領(lǐng)域

　　C.定義操作風險

　　D.定義風險指標并按重要程度對定義的風險指標進行排序，確定主要的風險指標

　　E.對操作風險進行分類

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：在商業(yè)銀行對操作風險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風險指標是指用來考查商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標。商業(yè)銀行可選擇一些指標并通過對其監(jiān)測從而為操作風險管理提供早期預警。確定關(guān)鍵風險指標的三個步驟是了解業(yè)務(wù)和流程、確定并理解主要風險領(lǐng)域，定義風險指標并按重要程度對定義的風險指標進行排序，確定主要的風險指標。

　　117[多選題] 商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的.經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失，下列屬于引發(fā)操作風險的外部事件的是(　)。

　　A.外部欺詐

　　B.錯誤監(jiān)控

　　C.監(jiān)管規(guī)定

　　D.供應(yīng)商破產(chǎn)

　　E.政治風險

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。主要包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災害、恐怖威脅，所以A、C、E正確，供應(yīng)商破產(chǎn)屬于業(yè)務(wù)外包，所在D項也正確。

　　118[多選題] 銀行賬戶利率風險管理流程包括(　)。

　　A.銀行賬戶利率風險的測算

　　B.利率預測

　　C.銀行賬戶利率風險控制

　　D.主動超限

　　E.被動超限

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：銀行賬戶利率風險管理流程包括：①銀行賬戶利率風險的測算。適用于計量利率風險的方法同樣適用于計量銀行賬戶利率風險，具體包括：敏感性缺口分析法、持續(xù)期缺口和凸度缺口分析法、VaR分析法和動態(tài)模擬分析法。②利率預測。利率預測并非銀行賬戶利率風險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎(chǔ)。③銀行賬戶利率風險控制。將銀行賬戶利率風險控制在設(shè)定的水平界限內(nèi)，是商業(yè)銀行賬戶利率風險管理的目的。選項DE是超限類型。

　　119[多選題] 下列屬于聲譽風險管理體系應(yīng)當重點強調(diào)的內(nèi)容是(　)。

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

　　C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警

　　D.只考慮股東的利益

　　E.明確記載的危機處理流程

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：有效的聲譽風險管理體系應(yīng)當重點強調(diào)的內(nèi)容包括明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念，培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化，建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警，有明確記載的危機處理流程，所以ABCE正確;應(yīng)深入理解不同利益持有者對自身的期望值，不能只考慮股東的利益。

　　120[多選題] 商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括(　)。

　　A.開發(fā)風險計量模型

　　B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢

　　C.監(jiān)測各種不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢

　　D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果

　　E.調(diào)整高風險授信限額

　　參考答案：B,C,D

　　參考解析：選項A屬于風險計量，選項E屬于風險控制。風險監(jiān)測的具體內(nèi)容就包括選項B、C、D所述內(nèi)容。

　　121[多選題] 操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　)。

　　A.就業(yè)制度和工作場所安全事件

　　B.信息科技系統(tǒng)事件

　　C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

　　D.實物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括就業(yè)制度和工作場所安全事件，信息科技系統(tǒng)事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)損壞、外部欺詐。

　　122[多選題] 在操作風險自我評估的過程中，依據(jù)評審對象的不同，可采用的方法有(　)。

　　A.流程分析法

　　B.情景模擬法

　　C.風險地圖法

　　D.調(diào)查問卷法

　　E.損失分布法

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：在操作風險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用流程分析法、情景模擬法、引導會議法、調(diào)查問卷法等方法，并借助操作風險定義及損失事件分類、操作風險損失事件歷史數(shù)據(jù)、各類業(yè)務(wù)檢查報告等相關(guān)資料進行操作風險自我評估。C、E選項均為操作風險的評估方法之一。

　　123[多選題] 按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有(　)。

　　A.市場上的投資者都是理性的

　　B.市場上的投資者是風險中性的

　　C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：市場上的投資者有風險中性的，也有風險規(guī)避的，也有風險愛好的。B項錯誤;A、C、D、E四項均正確。

　　124[多選題] 下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有(　)。

　　A.存款大量流失

　　B.客戶辦理業(yè)務(wù)等候時間較長

　　C.所發(fā)行的股票價格大幅下降

　　D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

　　E.債權(quán)人提前要求兌付

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行流動性風險預警指標/信號包括：①內(nèi)部指標/信號(盈利水平下降等);②外部指標/信號(所發(fā)行的股票價格下跌等);③融資指標/信號(存款大量流失、債權(quán)人提前要求兌付，造成支付能力不足、銀行被迫從市場上購回已發(fā)行的債券等)。

　　125[多選題] 下列屬于流動性風險預警的融資指標的有(　)。

　　A.盈利水平

　　B.存款大量流失

　　C.股票價格下跌

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量

　　E.融資成本上升

　　參考答案：B,E

　　參考解析：流動性風險預警的融資指標包括：存款大量流失，債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，B、E項正確;盈利水平與資產(chǎn)質(zhì)量屬于商業(yè)銀行內(nèi)部指標;股票價格下跌屬于商業(yè)銀行外部指標。

　　126[多選題] 《加強銀行公司治理的原則》對首席風險官的獨立性提出明確要求包括(　)。

　　A.首席風險官的獨立性是首要的

　　B.首席風險官可以向首席執(zhí)行官或其他高管人員報告，也應(yīng)該向董事會及其風險管理委員會報告

　　C.報告路線不應(yīng)受任何阻礙

　　D.首席風險官的聘任和解聘由董事會負責并及時向公眾披露

　　E.首席風險官的聘任和解聘由高級管理層負責并及時向公眾披露

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：《加強銀行公司治理的原則》對首席風險官的獨立性提出明確要求：首席風險官的獨立性是首要的，首席風險官可以向首席執(zhí)行官或其他高管人員報告，也應(yīng)該向董事會及其風險管理委員會報告，且這個報告路線不應(yīng)受任何阻礙;首席風險官的聘任和解聘由董事會負責并及時向公眾披露。

　　127[多選題] 商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，報告應(yīng)至少包括(　)。

　　A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標

　　B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響

　　C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　D.評估總體風險狀況

　　E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：內(nèi)部資本充足評估程序的報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：①評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響;②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險;③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。根據(jù)重要性和報告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當明確各類報告的發(fā)送范圍、報告內(nèi)容及詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行資本管理的需要。

　　128[多選題] 可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有(　)。

　　A.預期收益率

　　B.標準差

　　C.方差

　　D.中位數(shù)

　　E.眾數(shù)

　　參考答案：B,C

　　參考解析：標準差和方差是用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標。其余選項均不是。

　　129[多選題] 根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構(gòu)應(yīng)當能夠(　)。

　　A.由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況

　　B.由承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

　　C.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立

　　D.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付

　　E.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析：負責市場風險管理的部門應(yīng)當職責明確，與承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告，并且具備履行市場風險管理職責所需要的人力資源、物力資源，B項錯誤。交易部門應(yīng)當將前臺、后臺嚴格分離，前臺交易人員不得參與交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付，必要時可設(shè)置中臺監(jiān)控機制，D項錯誤。

　　130[多選題] 操作風險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內(nèi)部因素來看，包括(　)引起的操作風險。

　　A.人員

　　B.流程

　　C.經(jīng)營環(huán)境

　　D.組織結(jié)構(gòu)

　　E.經(jīng)營場所安全性

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：操作風險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內(nèi)部因素來看，包括人員、流程、系統(tǒng)及組織結(jié)構(gòu)引起的操作風險;從外部因素來看，包括經(jīng)營環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件等，所以ABD屬于內(nèi)部因素。

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