參考答案

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.【答案】A。解析：兩個(gè)至關(guān)重要的因素是資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　2.【答案】D。解析：商業(yè)銀行對(duì)于過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、行為

　　的做法加以規(guī)避。

　　3.【答案】B。解析：RAROC的公式衡量的是經(jīng)濟(jì)資本的使用效益，正常情況下其結(jié)果應(yīng)當(dāng)大于商業(yè)銀行的資本成本。、

　　4.【答案】A。解析：在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類一般可以分為以下六類：即主權(quán)類、金融機(jī)構(gòu)類(含銀行類和非銀行類)、公司類(含中小企業(yè)、專業(yè)貸款和一般公司)、零售類(含個(gè)人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售和其他零售)、股權(quán)類和其他類(含購(gòu)入應(yīng)收款及資產(chǎn)證券化)。

　　5.【答案】C。解析：本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?/P>

　　6.【答案】A。解析：本題考核的是會(huì)計(jì)資本的定義。

　　7.【答案】A。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。

　　8.【答案】C。解析：題干陳述為自我對(duì)沖的定義。

　　9.【答案】A。解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。

　　10.【答案】B。解析：“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”隱含的是風(fēng)險(xiǎn)分散的思想;風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略;風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是一種事前的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)償策略。

　　11.【答案】C。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。

　　12.【答案】C。解析：流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)就是要考慮資產(chǎn)的流動(dòng)性，“營(yíng)運(yùn)資金”、“生息資產(chǎn)”就是流動(dòng)性的表現(xiàn)指標(biāo)，由此判斷，可選C。A、B、D都與貸款有關(guān)。

　　【專家點(diǎn)撥】考生可這樣理解，但凡與貸款問(wèn)題相關(guān)的，都反映信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　13.【答案】B。解析：現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采取每日參照市場(chǎng)定價(jià)的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。

　　14.【答案】B。解析：公司治理要比公司管理更專業(yè)更宏觀一些，所以說(shuō)公司治理的內(nèi)涵大于公司管理，二者不能等同。

　　15.【答案】C。解析：貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)既有可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。16.【答案】C。解析：C項(xiàng)屬于商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則。

　　【專家點(diǎn)撥】我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求，除ABD三項(xiàng)外還包括：①建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制;②建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。

　　17.【答案】B。解析：董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

　　18.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，例如，利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)都非常有效。

　　19.【答案】C。解析：人員因素已經(jīng)成為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)各類風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源。

　　20.【答案】C。解析：戰(zhàn)略愿景是宏觀層面的期待，C屬于具體的發(fā)展指標(biāo)。

　　21.【答案】B。解析：承擔(dān)過(guò)高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(投機(jī)行為)可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)

　　重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　22.【答案】A。解析：采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算時(shí)，違約損失率LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約

　　風(fēng)險(xiǎn)暴露=1-(1.04-0.44)/1.2=50%，即該債項(xiàng)的違約損失率為50%。

　　23.【答案】A。解析：高級(jí)管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

　　24.【答案】C。解析：核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)=0.3。

　　25.【答案】C。解析：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的，即Pl.(I+KL)+(1-PL)×(I+KL)x0=l+iL。.其中，Pl.為期限l年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概率，(1-P。，)即其違約概率;K。為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息;0為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率。i為期限1年的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。

　　本題中，Px(1+15%)+(1-P)x(1+15%)x20%=1+5%，可得P=89%，即該客戶在1年內(nèi)的違約概率為ll%。

　　26.【答案】D。解析：該貸款的債務(wù)人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率[貸款存活率(SR)]為：(1—

　　0.08%)×(1-O.47%)×(1-0.86%)=98.6%。則累計(jì)死亡率為：l-98.6%=1.4%。

　　27.【答案】D。解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期。本題的久期缺口=3.8。

　　28.【答案】C。解析：不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款xl00%=(500+300+200)/10000×100%=10%。

　　29.【答案】D。解析：總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)=25/[(280+220)/2]=0.1，即l0%。

　　30.【答案】D。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段。

　　31.【答案】B。解析：在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，CreditMonitor模型通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

　　32.【答案】A。解析：該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率RAROC=(稅后凈利潤(rùn)一預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本=(500-60-40)/8000=5%。

　　33.【答案】A。

　　34.【答案】B。解析：這是關(guān)聯(lián)交易的定義。

　　35.【答案】D。解析：從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分

　　法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。

　　36.【答案】B。 來(lái)源233網(wǎng)校

　　37.【答案】C。解析：累計(jì)死亡率CMR.=1-SR1xSR2×…xSRn，SR=1-MMR，式中MMR是邊際死亡率。代人數(shù)據(jù)CMR.=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。

　　38.【答案】A。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率。常用方法有內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計(jì)平均違約概率。

　　39.【答案】B。解析：商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是制作風(fēng)險(xiǎn)清單。

　　40.【答案】B。解析：成本合計(jì)為：資金成本：500x6%=30(萬(wàn)元);經(jīng)營(yíng)成本：500x2%=10(萬(wàn)元);風(fēng)險(xiǎn)成本：500x0.5%x30%=0.75(萬(wàn)元);資本成本：l0xl2%=1.2(萬(wàn)元);貸款的成本合計(jì)：41.95萬(wàn)元，即貸款定價(jià)應(yīng)至少保持在8.39%的利率水平。

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