41.【答案】A。解析：單幣種敞l：3頭寸=即期凈敝口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(即

　　期資產(chǎn)-即期負(fù)債)+(遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出)+期權(quán)敞口頭寸+其他敞I=1頭寸。

　　本題中美元敞口頭寸=(8000-6500)+(2700-3500)+800=1500

　　【專家點(diǎn)撥】如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭;如果某種外匯的敞口頭寸為負(fù)值.則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于空頭。因此本題正確答案應(yīng)是多頭1500。

　　42.【答案】D。解析：D屬于戰(zhàn)略愿景。

　　43.【答案】D。解析：本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)釋義。

　　44.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線是前臺(tái)業(yè)務(wù)人員。前臺(tái)業(yè)務(wù)人員處在業(yè)務(wù)操作和風(fēng)險(xiǎn)管理的最前沿，應(yīng)當(dāng)具備可持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)一收益理念，掌握最新的風(fēng)險(xiǎn)信息，并切實(shí)遵守限額管理等風(fēng)險(xiǎn)管理政策。

　　45.【答案】D。解析：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，考生要牢記，可估計(jì)的預(yù)期損失是用正常的收益來彌補(bǔ)的。

　　46.【答案】B。解析：商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托——代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。.

　　【專家點(diǎn)撥】除了公司治理之外，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境還包括內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)文化、管理戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好。

　　47.【答案】ABCD。

　　48.【答案】B。解析：凈頭寸限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　49.【答案】B。解析：短邊法先計(jì)算出凈多頭頭寸之和為：350+480=830，凈空頭頭寸之和為：540+370=910，因?yàn)楹笳呓^對(duì)值較大，因此根據(jù)短邊法計(jì)算的外匯總敞口頭寸為910。

　　50.【答案】B。解析：商業(yè)銀行在采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意，高級(jí)量化技術(shù)隨著復(fù)雜程度增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，例如。模型風(fēng)險(xiǎn)。

　　51.【答案】A。解析：針對(duì)企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同：①對(duì)于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;②對(duì)于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動(dòng)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。

　　【專家點(diǎn)撥】此外，由于企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或衰退期，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時(shí)需要考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性。

　　52.【答案】D。解析：這是情景分析的定義。

　　53.【答案】A。解析：實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

　　54.【答案】A。解析：對(duì)我國中央政府(含中國人民銀行)的債權(quán)統(tǒng)一給予零的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

　　55.【答案】C。解析：巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的持有期為l0個(gè)營業(yè)日。

　　56.【答案】B。解析：在正常的市場條件下，市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常每周向高級(jí)管理層報(bào)告一次。

　　57.【答案】D。解析：商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級(jí)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%。58.【答案】D。

　　59.【答案】D。解析：這是代理業(yè)務(wù)的內(nèi)容。

　　60.【答案】B。解析：股票不可作為質(zhì)押品。

　　61.【答案】C。解析：這是監(jiān)管規(guī)定的表現(xiàn)。

　　62.【答案】B。解析：在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比=每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量。

　　63.【答案】B。解析：中國銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，變易賬戶總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的l0%或超過85億元的商業(yè)銀行，須計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本。

　　64.【答案】A。解析：高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

　　65,【答案】B。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)角度開展。

　　66.【答案】B。解析：商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露。

　　67.【答案】A。

　　68.【答案】C。解析：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)=(160+40)/800=0.25。69.【答案】A。解析：監(jiān)管部門是市場約束的核心。

　　70.【答案】D。解析：D屬于流動(dòng)性最好的資產(chǎn)。

　　71.【答案】B。解析：B項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑。

　　72【答案】C。解析：聲譽(yù)受損不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　73.【答案】C。解析：這是融資缺口的定義。

　　74.【答案】C。解析：由于零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的敏感度存在顯著差異，因此負(fù)債流動(dòng)性還應(yīng)當(dāng)從零售負(fù)債和公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。

　　75.【答案】B。解析：當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。

　　76.【答案】B。解析：作為外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)，外國銀行分行外匯業(yè)務(wù)營運(yùn)資金的30%應(yīng)以6食月以上(含6個(gè)月)的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。

　　77.【答案】B。解析：統(tǒng)計(jì)分析表明，絕大多數(shù)活期存款都不會(huì)在短期內(nèi)一次性全都支取，而且平均存放時(shí)間在兩年以上。

　　78.【答案】C。解析：董事會(huì)通常負(fù)責(zé)戰(zhàn)略級(jí)別問題的決策。

　　79.【答案】A。解析：核心存款，除極少部分外，幾乎不會(huì)在一年內(nèi)提取。商業(yè)銀行可將其l5%投入流動(dòng)資產(chǎn)。

　　80.【答案】D。解析：A、B屬于宏觀層面;C屬于微觀層面。

　　81.【答案】A。

　　82.【答案】B。

　　83.【答案】D。

　　84.【答案】B。解析：B項(xiàng)良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則可能大大提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，嚴(yán)重情況下可能造成商業(yè)銀行破產(chǎn)，不但損害存款人的利益，而且破壞社會(huì)穩(wěn)定，增加公共開支。

　　85.【答案】A。解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)：分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　86.【答案】B。解析：CAMELs的評(píng)級(jí)內(nèi)容包括：資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量管理、盈利性、流動(dòng)性、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度。

　　87.【答案】B。解析：混合資本債券屬于典型的附屬資本。

　　88.【答案】C。解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線。

　　89.【答案】B。解析：此類風(fēng)險(xiǎn)屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)。

　　90.【答案】A。解析：管理缺乏可連續(xù)性屬于非財(cái)務(wù)警示信號(hào)。

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