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　　一、單選題(請在下列四個選項中選擇最恰當?shù)囊豁椞钊肜ㄌ栔小?

　　1. 以下關(guān)于風險的定義，錯誤的是( )。

　　A.風險是未來結(jié)果的不確定性

　　B.風險是損失的可能性

　　C.風險是不可避免的危險

　　D.風險是未來結(jié)果對期望的偏離，即波動性

　　2. 下列關(guān)于風險的說法，不正確的是( )。

　　A.風險是收益的概率分布

　　B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

　　C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

　　D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身

　　3. 商業(yè)銀行通常用資本金來應(yīng)對( )。

　　A.系統(tǒng)損失

　　B.預(yù)期損失

　　C.非預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　4. 下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險預(yù)期損失的說法，不正確的是( )。

　　A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

　　B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)暴露的乘積

　　C.是信用風險損失分布的方差

　　D.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

　　5. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風險承擔能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　6. ( )，商業(yè)銀行進入負債風險管理模式階段。

　　A.20 世紀60 年代以前

　　B.20 世紀60 年代

　　C.20 世紀70 年代

　　D.20 世紀80 年代

　　7. 商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，其順序是( )。

　　A.資產(chǎn)風險管理模式階段—負債風險管理模式階段—資產(chǎn)負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段

　　B.負債風險管理模式階段—資產(chǎn)風險管理模式階段—資產(chǎn)負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段—資產(chǎn)風險管理模式階段—負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段

　　D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段—負債風險管理模式階段—資產(chǎn)風險管理模式階段—全面風險管理模式階段

　　8. ( )代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

　　A.資產(chǎn)風險管理

　　B.負債風險管理

　　C.資產(chǎn)負債風險管理

　　D.全面風險管理

　　9. 商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結(jié)算風險屬于( )。

　　A.信用風險

　　B.操作風險

　　C.市場風險

　　D.流動性風險

　　10. 下列關(guān)于信用風險的說法，錯誤的是( )。

　　A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源

　　B.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

　　C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

　　D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

　　11. ( )屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。

　　A.信用風險

　　B.商品風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　12. ( )是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。

　　A.操作風險

　　B.市場風險

　　C.信用風險

　　D.聲譽風險

　　13. 商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有( )的特點。

　　A.普遍性和非營利性

　　B.普遍性和營利性

　　C.流動性和非營利性

　　D.風險性和非營利性

　　14. 當商業(yè)銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時，會面臨嚴重的( )。

　　A.國家風險

　　B.流動性風險

　　C.市場風險

　　D.操作風險

　　15. 關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是( )。

　　A.操作風險不會對流動性造成顯著影響

　　B.承擔過多的信用風險合同時增加流動性風險

　　C.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

　　D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難

　　16. 下列關(guān)于流動性風險的說法，不正確的是( )。

　　A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

　　B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

　　C.流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

　　17. 根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，政治風險屬于( )。

　　A.操作風險

　　B.戰(zhàn)略風險

　　C.國家風險

　　D.信用風險

　　18. ( )是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險。

　　A.政治風險

　　B.聲譽風險

　　C.經(jīng)濟風險

　　D.市場風險

　　19. 國別風險的主要類型有七類，其中( )是國別風險的主要類型之一。

　　A.操作風險

　　B.戰(zhàn)略風險

　　C.轉(zhuǎn)移風險

　　D.信用風險

　　20. 下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理的表述，最恰當?shù)氖? )。

　　A.商業(yè)銀行不能利用資產(chǎn)組合分散風險的原理降低風險

　　B.商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略有風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避和風險補償。

　　C.商業(yè)銀行采用高級的風險計量方法就一定能夠降低監(jiān)管資本要求。

　　D.建立和完善全面風險管理體系是商業(yè)銀行創(chuàng)造價值的唯一手段

　　21. 商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括( )。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險規(guī)避

　　D.風險隱藏

　　22. 下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風險。

　　A.風險分散

　　B.風險轉(zhuǎn)移

　　C.風險對沖

　　D.風險規(guī)避

　　23. 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于( )。

　　A.風險對沖

　　B.風險分散

　　C.風險轉(zhuǎn)移

　　D.風險規(guī)避

　　24. ( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

　　A.風險轉(zhuǎn)移

　　B.風險補償

　　C.風險對沖

　　D.風險分散

　　25. ( )是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

　　A.系統(tǒng)性風險對沖

　　B.非系統(tǒng)性風險對沖

　　C.自我對沖

　　D.市場對沖

　　答案：D;解析：考1.5，見《風險管理》P15

　　26. ( )是商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。

　　A.風險對沖

　　B.風險補償

　　C.自我對沖

　　D.市場對沖

　　27. ( )是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風險管理方法。

　　A.風險規(guī)避

　　B.風險對沖

　　C.風險補償

　　D.風險轉(zhuǎn)移

　　28. 在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過( )來實現(xiàn)。

　　A.限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本配置

　　B.投資組合

　　C.不做業(yè)務(wù)

　　D.風險計量

　　29. 商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔風險。

　　A.風險轉(zhuǎn)移

　　B.風險規(guī)避

　　C.風險補償

　　D.風險對沖

　　30. 甲、乙兩家企業(yè)均為商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于( )。

　　A.風險補償

　　B.風險轉(zhuǎn)移

　　C.風險分散

　　D.風險對沖31. 下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資

　　完全消除

　　B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償

　　C.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險

　　D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

　　32. 從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是( )。

　　A.提供企業(yè)貸款

　　B.吸收損失

　　C.防止通貨膨脹

　　D.贏取利潤

　　33. 目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎(chǔ)計算的。

　　A.賬面資本

　　B.會計資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.監(jiān)管資本

　　34. 下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分

　　B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等

　　C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具

　　D.經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本

　　35. 國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是( )。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.資產(chǎn)收益率(R0A)

　　C.風險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)

　　D.風險價值(VAR)

　　36. 既能考量商業(yè)銀行盈利水平，同時也考慮了商業(yè)銀行所承擔風險水平的指標是( )。

　　A.經(jīng)濟資本

　　B.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率

　　C.預(yù)期損失

　　D.非預(yù)期損失

　　37. 經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A.RAROC=(稅后凈利潤-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(稅后凈利潤-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/稅后凈利潤

　　D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/稅后凈利潤

　　38. 以下關(guān)于收益的計量，說法錯誤的是( )。

　　A.絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.百分比收益率和對數(shù)收益率是絕對收益計量方法

　　C.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調(diào)整，即一個單位貨幣在給定投資周期的收益率

　　D.百分比收益率只考慮了期初的投資額，沒有考慮不同投資期限的影響

　　39. 小陳的投資組合中有三種人民帀資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2 萬元、4 萬元、4 萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%,則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

　　A.25%

　　B.20%

　　C.21%

　　D.22%

　　40. 假設(shè)交易部門持有兩種資產(chǎn)，頭寸分別為1000 萬元和2000 萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)百分比收益率分別為6%、10%，投資期為1 年，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率為( )。

　　A.8%

　　B.8.5%

　　C.8.67%

　　D.9.13%

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