二、多項(xiàng)選擇題

　　1.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說法，正確的是(　)

　　A.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率RAROC

　　B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù).

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

　　E.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　2.在信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格保證的范圍包括(　)

　　A.豐權(quán)

　　B.公共企業(yè)

　　C.外部評(píng)級(jí)為B級(jí)的法人

　　D.沒有外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A級(jí)的自然人

　　E.沒有外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A級(jí)以下的法人

　　3.以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是(　)

　　A.出口信貸保險(xiǎn)

　　B.擔(dān)保

　　C.備用信用證

　　D.市場(chǎng)對(duì)沖

　　E.自我對(duì)沖

　　4.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于(　)的支出。

　　A.人員工資

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分析

　　C.經(jīng)濟(jì)資本配置

　　D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　E.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　5.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為(　)

　　A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援、替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E.核心員工失職違規(guī)

　　6.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件?(　)

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E.雄厚的研發(fā)實(shí)力

　　7.銀行進(jìn)行消極重組的情況具體包括(　)

　　A.債務(wù)人無力償還而逃避還款

　　B.債務(wù)人無力償還而借新還舊

　　C.合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降

　　D.債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期

　　E.債務(wù)人企業(yè)運(yùn)營(yíng)不利導(dǎo)致銷售能力下降

　　8.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”的有(　)

　　A.前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　B.內(nèi)部審計(jì)部門

　　C.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　D.財(cái)務(wù)控制部門

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門

　　9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是(　)

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　E.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　10.目前，RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC(　)

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　11.下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有(　)

　　A.為客戶提供外匯即期交易

　　B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易

　　C.為客戶提供外匯期貨交易

　　D.進(jìn)行自營(yíng)外匯交易

　　E.吸收外幣存款

　　12.商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括(　)

　　A.總損失數(shù)額信息

　　B.損失事件發(fā)生時(shí)間

　　C.損失事件發(fā)生單位信息

　　D.總損失中收回部分信息

　　E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　13.下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有(　)

　　A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道

　　B.銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C.銀行呆賬收回率大幅減小

　　D.銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣

　　E.銀行不能按時(shí)完成客戶的兌現(xiàn)要求

　　14.下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有(　)

　　A.壓力測(cè)試

　　B.交易限額管理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)限額管理

　　D.止損限額管理

　　E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　15.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?(　)

　　A.資金成本

　　B.經(jīng)營(yíng)成本

　　C.風(fēng)險(xiǎn)成本

　　D.資本成本

　　E.通貨膨脹調(diào)整成本

　　16.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)凋的內(nèi)容?(　)

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

　　D.有明確記載的危機(jī)處理或決策流程

　　E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　17.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是(　)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　18.商業(yè)銀行通�？梢酝ㄟ^觀測(cè)一定指標(biāo)的變動(dòng)來防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)的指標(biāo)有(　)

　　A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

　　B.盈利水平下降

　　C.資產(chǎn)過于集中

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　19.記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求?(　)

　　A.具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B.具有明確的交易市場(chǎng)秩序

　　C.具有明確的頭寸管理政策

　　D.具有明確的頭寸管理程序

　　E.具有明確的持有目的

　　20.以下屬于金融衍生品的是(　)

　　A.即期金融產(chǎn)品

　　B.金融期貨

　　C.期權(quán)

　　D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

　　E.貨幣互換

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