二、多項選擇題.以下各小題所給出的五個選項中.有兩項或兩項以上符合題目的要求。請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)

　　91、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本(　)

　　A.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理

　　E.商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　92、外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括(　　)。

　　A.外部欺詐/盜竊

　　B.洗錢

　　C.內(nèi)部欺詐

　　D.違反系統(tǒng)安全

　　E.監(jiān)管規(guī)定

　　93、 目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有(　　)。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.計分卡(SCA)

　　C.損失分布法(LDA)

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　E.內(nèi)部衡量法(IMA)

　　94、 下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有 (　　) 。

　　A.權(quán)益資本

　　B.公開儲備

　　C.重估儲備

　　D.普通貸款儲備

　　E.混合型債務(wù)工具

　　95、 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在(　)。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體性兼容

　　B.為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　C.整個戰(zhàn)略實施過程中的質(zhì)量難以保證、

　　D. 為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E. 以上都正確

　　96、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的發(fā)展階段,說法正確的是 (　　) 。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

　　E.以上選項都正確

　　97、 現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是(　)。

　　A.每日風(fēng)險狀況報告

　　B.每日資產(chǎn)負(fù)債表

　　C.每日現(xiàn)金流量表

　　D.每日收益/損失表

　　E.每日宏觀數(shù)據(jù)報告

　　98、 相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有(　　)。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.財務(wù)報表真實性差

　　D.系統(tǒng)性風(fēng)險較低

　　E.風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大

　　99、 健全我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系包括以下哪些內(nèi)容?(　　)

　　A.強(qiáng)化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先的理念

　　B.完善激勵約束機(jī)制

　　C.強(qiáng)化責(zé)任追究機(jī)制

　　D.健全信息管理系統(tǒng)

　　E.強(qiáng)化評估和反饋制度

　　100、 商業(yè)銀行的以下風(fēng)險管理措施中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的有(　)

　　A.購買保險

　　B.第三方擔(dān)保

　　C.備用信用證

　　D.期權(quán)合約

　　E.對沖

　　101、 下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有(　)。

　　A.縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B.橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組

　　C.國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方

　　D.與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

　　E.集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動機(jī)之一是實現(xiàn)整個集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制

　　102、 商業(yè)銀行的核心資本包括(　)。

　　A.普通股

　　B.資本公積

　　C.優(yōu)先股

　　D.可轉(zhuǎn)換債券

　　E.重估儲備

　　103、 根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括(　)。

　　A.支付和結(jié)算

　　B.資產(chǎn)管理

　　C.公司金融

　　D.貸款

　　E.零售銀行業(yè)務(wù)

　　104、 下列關(guān)于外部審計的說法，正確的有(　)。

　　A.外部審計有利于提高信息披露質(zhì)量

　　B.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料

　　C.透明的信息披露有利于提高審計效率，降低審計風(fēng)險

　　D.年報是我國商業(yè)銀行披露信息的主要載體

　　E.外部審計和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)相同

　　105、 下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有(　)。

　　A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果

　　C.可以通過設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

　　D.不存在模型風(fēng)險

　　E.計算量很大，且準(zhǔn)確性地提高速度較慢

　　106、 風(fēng)險評級應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括(　)。

　　A.全面性

　　B.系統(tǒng)性

　　C.持續(xù)性

　　D.審慎性

　　E.公正性

　　107、 內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關(guān)人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營、財務(wù)報表真實以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括(　　)。

　　A.風(fēng)險識別與評估評價

　　B.內(nèi)部控制措施評價

　　C.監(jiān)督與糾正正

　　D.信息交流與反饋評價

　　E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價

　　108、 商業(yè)銀行聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括(　　)。

　　A.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制

　　B.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通

　　C.管理危機(jī)過程中的信息交流

　　D.危機(jī)現(xiàn)場處理

　　E.提高發(fā)言人的溝通技能

　　109、 設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括(　　)。

　　A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績

　　C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

　　D.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

　　E.定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　110、 常用的風(fēng)險識別方法有(　　)。

　　A.專家調(diào)查列舉法

　　B.高級計量法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.制作風(fēng)險清單

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