111、 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的(　)，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.業(yè)務(wù)性質(zhì)

　　B.規(guī)模

　　C.復(fù)雜程度

　　D.發(fā)展水平

　　E.時(shí)期

　　112、 商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)包括(　)等指標(biāo)的變化。

　　A.銀行的盈利能力

　　B.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

　　C.第三方評(píng)級(jí)

　　D.銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)

　　E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　113、 下列(　)方法有助于商業(yè)銀行在一定程度上化解利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.將閑置資金購(gòu)買(mǎi)固定收益證券

　　B.對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化

　　C.降低固定利率的長(zhǎng)期貸款比例

　　D.改行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

　　E.提供固定利率的住房按揭貸款

　　114、 以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及實(shí)施方案的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于輕微，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于低，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為接受風(fēng)險(xiǎn)

　　B.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于輕微，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為采取管理措施、持續(xù)監(jiān)測(cè)

　　C.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于中度，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為必須采取管理措施

　　D.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于顯著，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于低，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為采取必要的管理措施

　　E.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于顯著，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為盡量避免或高度重視

　　115、 下列關(guān)于金融期貨的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.利率期貨包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨

　　B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

　　D.股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

　　116、 下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是(　　)。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　E.貸款未收回

　　117、 商業(yè)銀行員工由于知識(shí)/技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)的主要行為模式包括(　)。

　　A.在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作

　　B.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無(wú)法勝任某一工作或者不能處理面對(duì)的情況

　　C.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平

　　D.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，并進(jìn)而利用這種缺陷

　　E.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，提出離開(kāi)相應(yīng)的工作崗位

　　118、 我國(guó)商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過(guò)程中，可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括(　　)。

　　A.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知》

　　B.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

　　C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　D.《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　119、 在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)緩釋主要包括那三種手段或方法(　)

　　A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃

　　B.資產(chǎn)組合管理

　　C. 限額管理

　　D. 商業(yè)保險(xiǎn)

　　E. 業(yè)務(wù)外包

　　120、 下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.置信水平反映了經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋度

　　B.置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越低，其數(shù)額越小

　　C.銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，體現(xiàn)為銀行是基于單筆資產(chǎn)還是整個(gè)組合計(jì)量預(yù)期損失

　　D.銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，體現(xiàn)為計(jì)量時(shí)是否考慮資產(chǎn)組合間的相關(guān)性

　　E.置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額越大

　　121、 常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有(　)。

　　A.專家調(diào)查列舉法

　　B.高級(jí)計(jì)量法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　122、 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行在所面臨的一般商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，主要區(qū)別在于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)(　)。

　　A.發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

　　B.發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)、還是個(gè)人，都可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失

　　C.是由不可抗拒的國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的

　　D.屬于典型的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.無(wú)法通過(guò)合同或契約條款緩解或消除

　　123、 監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括(　)。

　　A.檢查與調(diào)研

　　B.調(diào)閱文件

　　C.訪談座談

　　D.列席會(huì)議

　　E.監(jiān)督測(cè)評(píng)

　　124、 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括(　)。

　　A.確定戰(zhàn)略目標(biāo)

　　B.制定戰(zhàn)略實(shí)施方案

　　C.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素

　　D.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案

　　E.定期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果

　　125、 在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括(　　)

　　A.損失的影響程度

　　B.總損失數(shù)額信息

　　C.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生單位的信息

　　D.總損失中收回部分信息

　　E.損失時(shí)間發(fā)生的主要原因的描述信息

　　126、 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是(　)。

　　A.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　B.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

　　E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　127、 有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括(　)。

　　A.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

　　B.監(jiān)鋇0對(duì)合同條款的遵守情況

　　C.評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變動(dòng)趨勢(shì)

　　D.識(shí)別貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E.對(duì)已發(fā)生問(wèn)題的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序

　　128、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，常常面臨經(jīng)濟(jì)資本如何分配的問(wèn)題，而要做到科學(xué)分配經(jīng)濟(jì)資本，一般需要具備的前提包括(　　)。

　　A.了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布

　　B.確定非常規(guī)事件的發(fā)生次數(shù)

　　C.確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度

　　D.確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的損失相關(guān)性

　　E.確定商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度

　　129、 參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的人員必須具備的主要技能包括(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C.價(jià)格核準(zhǔn)能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　E.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/集成能力

　　130、 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的表述，不正確的是(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成

　　B.制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益

　　D.風(fēng)險(xiǎn)文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇

　　E.培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”

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