二、多項(xiàng)選擇題(本大題共40個(gè)小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填人括號(hào)內(nèi))

　　1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是(　　)。

　　A.最低資本金要求

　　B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

　　C.市場(chǎng)紀(jì)律約束

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系

　　E.外部審計(jì)

　　2.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的矛盾有(　　)。

　　A.流動(dòng)性與效益性

　　B.流動(dòng)性與安全性

　　C.效益性與安全性

　　D.流動(dòng)性與效率性

　　E.安全性與風(fēng)險(xiǎn)分散性

　　3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的手段包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.敏感性分析

　　C.VaR分析

　　D.久期分析

　　E.情景分析

　　4.使用內(nèi)部模型評(píng)價(jià)借款人的違約概率，常用的方法包括(　　)。

　　A.專家判斷法

　　B.歷史違約經(jīng)驗(yàn)

　　C.統(tǒng)計(jì)模型

　　D.外部評(píng)級(jí)映射

　　E.情景模擬法

　　5.抵押合同應(yīng)包含的基本內(nèi)容有(　　)。

　　A.債務(wù)的期限

　　B.抵押擔(dān)保范圍

　　C.抵押品的名稱、數(shù)量

　　D.被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額

　　E.抵押品的質(zhì)量、狀況

　　6.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中最常用的組合限額設(shè)定維度包括(　　)。

　　A.行業(yè)

　　B.產(chǎn)品

　　C.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　　D.擔(dān)保

　　E.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)

　　7.對(duì)法人客戶進(jìn)行系統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括(　　)。

　　A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

　　B.財(cái)務(wù)比率分析

　　C.現(xiàn)金流量分析

　　D.投融資策略分析

　　E.經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目分析

　　8.外匯風(fēng)險(xiǎn)主要類型包括(　　)。

　　A.交易風(fēng)險(xiǎn)

　　B.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　9.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類?(　　)

　　A.個(gè)人住宅抵押貸款

　　B.個(gè)人零售貸款

　　C.循環(huán)零售貸款

　　D.個(gè)人消費(fèi)貸款

　　E.個(gè)人助學(xué)貸款

　　10.根據(jù)大多數(shù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量分為(　　)。

　　A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量

　　B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量

　　C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量

　　D.休閑活動(dòng)的現(xiàn)金流量

　　E.投機(jī)活動(dòng)的現(xiàn)金流量

　　11.在風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所包含的環(huán)節(jié)有(　　)。

　　A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　B.界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

　　C.用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行識(shí)別和衡量

　　D.列舉風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因

　　E.形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

　　12.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　13.以下哪些屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報(bào)告的有關(guān)規(guī)定?(　　)

　　A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況

　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量

　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D.對(duì)不良貸款變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)

　　E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　14.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則主要包括(　　)。

　　A.由表及里

　　B.自上而下

　　C.自下而上

　　D.從已知到未知

　　E.從簡(jiǎn)單到復(fù)雜

　　15.商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則?(　　)

　　A.給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)

　　B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)

　　C.債項(xiàng)的每一重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　D.交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)～收益分析基礎(chǔ)之上

　　E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考查

　　16.貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，又被稱為貸款出售，主要目的為了(　　)。

　　A.分散風(fēng)險(xiǎn)

　　B.增加收益

　　C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E.實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移

　　17.《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測(cè)試的觀點(diǎn)包括(　　)。

　　A.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法評(píng)估資本充足性的商業(yè)銀行必須有健全的壓力測(cè)試過(guò)程

　　B.壓力測(cè)試必須有意義，而且必須審慎

　　C.壓力測(cè)試并非是要求考慮最差的情景

　　D.必須經(jīng)常進(jìn)行壓力測(cè)試

　　E.可以開(kāi)發(fā)不同方法來(lái)符合壓力測(cè)試要求

　　18.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為(　　)。

　　A.公共性質(zhì)論

　　B.利益沖突論

　　C.債券保護(hù)論

　　D.銀行風(fēng)險(xiǎn)論

　　E.適度競(jìng)爭(zhēng)論

　　19.如果債券價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價(jià)格過(guò)大，說(shuō)明了什么?(　　)

　　A.該債券的流動(dòng)性不足

　　B.該債券流動(dòng)性過(guò)大

　　C.價(jià)格無(wú)法通過(guò)市場(chǎng)機(jī)帶以修正

　　D.價(jià)格一定能夠通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制加以修正

　　E.以上都不對(duì)

　　20.以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是(　　)。

　　A.如果收益率曲線向右上傾斜，且預(yù)期這種形狀基本不變，那么可以買人期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

　　B.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來(lái)有變陡的趨勢(shì)，那么可以買入期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)金融產(chǎn)品

　　C.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來(lái)有變平坦的趨勢(shì)，那么應(yīng)當(dāng)買入期限較長(zhǎng)金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　D.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來(lái)有變平坦的趨勢(shì)，那么應(yīng)當(dāng)賣出期限較長(zhǎng)金融產(chǎn)品，買入期限較短的金融產(chǎn)品

　　E.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來(lái)有變陡的趨勢(shì)，那么可以賣出期限較短金融產(chǎn)品，買入期限較長(zhǎng)金融產(chǎn)品