單項(xiàng)選擇題

　　1.計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為( )。

　　A.違約時(shí)債務(wù)的賬面價(jià)值

　　B.違約時(shí)債務(wù)的市場價(jià)值

　　C.以上任何一種都可以

　　D.以上都不對

　　2.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項(xiàng)的違約損失率必須( )。

　　A.由商業(yè)銀行自己評估

　　B.由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定

　　C.由外部評級機(jī)構(gòu)提供

　　D.以上都不是

　　3.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是( )。

　　A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

　　B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

　　C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)

　　D.以上都正確

　　4.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)( )。

　　A.VaR模型

　　B.信用評分模型

　　C.線性回歸模型

　　D.以上都不是

　　5.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為( )。

　　A.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

　　C.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣定活期存款期末余 額×100%

　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣定活期存款期末余額×100%

　　6.如果離散的年復(fù)利率是10%，那么經(jīng)過5年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為( )。

　　A.150

　　B.161

　　C.173

　　D.190

　　7.( )是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營方式。

　　A.證券化資產(chǎn)

　　B.資產(chǎn)證券化

　　C.增量貸款證券化

　　D.存量貸款證券化

　　8.第一筆1 000萬貸款，3年后收回1 500萬，第二筆2 000萬貸款，5年后收回3 600萬，那么哪筆貸款的年利率高?( )

　　A.第一筆

　　B.第二筆

　　C.相等

　　D.無法確定

　　9.( )是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　10.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。

　　A.資本金管理和負(fù)債管理

　　B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核

　　D.流動(dòng)性管理和績效考核

　　單項(xiàng)選擇題

　　11.對內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是( )限額。

　　A.交易

　　B.頭寸

　　C.風(fēng)險(xiǎn)

　　D.止損

　　12.計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于( )風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)

　　B.系統(tǒng)安全

　　C.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　13.將復(fù)雜的因素分解成多個(gè)相對簡單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng)險(xiǎn)識別方法是( )。

　　A.情景分析方法

　　B.失誤樹分析方法

　　C.分解分析方法

　　D.情景分析法

　　14.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對流動(dòng)性資產(chǎn)的定義里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是( )。

　　A.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)

　　B.在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款

　　C.在國內(nèi)外二級市場隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

　　D.庫存現(xiàn)金

　　15.以下哪一個(gè)模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )

　　A.CreditMetrics

　　B.KMV模型

　　C.VaR模型

　　D.高級計(jì)量法

　　16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.A和B都是

　　D.A和B都不是

　　17.風(fēng)險(xiǎn)評估的方法中不包括( )。

　　A.自我評估法

　　B.因果模型法

　　C.問卷調(diào)查法

　　D.工作交流法

　　18.( )是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)識別

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　19.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )。

　　A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性過剩

　　D.以上都不對

　　20.信用局評分的信息主要依賴于( )。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息

　　B.商業(yè)銀行外部信息

　　C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的信息

　　D.以上都不對

　　21.在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是(　　)。

　　A.銀行現(xiàn)金流

　　B.銀行資本金

　　C.銀行負(fù)債

　　D.銀行準(zhǔn)備金

　　22.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素不包括(　　)。

　　A.價(jià)格確認(rèn)

　　B.降低風(fēng)險(xiǎn)

　　C.技術(shù)支持

　　D.模型創(chuàng)新

　　23.遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括(　　)。

　　A.即期匯率

　　B.交易規(guī)模

　　C.期限

　　D.兩種貨幣之間的利率差

　　24.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是(　　)。

　　A.市場準(zhǔn)人

　　B.機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　C.業(yè)務(wù)開展

　　D.高級管理人員聘用

　　25.失職違規(guī)不包括以下哪種情形?(　　)

　　A.濫用職權(quán)的情形

　　B.從事未授權(quán)交易的情形

　　C.盜用資產(chǎn)的情形

　　D.支配超出權(quán)限資金額度的情形

　　26.壓力測試是為了衡量(　　)。

　　A.正常風(fēng)險(xiǎn)

　　B.極端情況的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　D.違約概率

　　27.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是(　　)。

　　A.一個(gè)連續(xù)的、動(dòng)態(tài)的過程

　　B.跟蹤已識別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況

　　C.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識別分析

　　D.以上都是正確的

　　28.根據(jù)中國銀監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比不得低于(　　)。 .，

　　A.25%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.75%

　　29.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是(　　)。

　　A.0.5

　　B.0.08

　　C.0.2

　　D.0.13

　　30.流動(dòng)性缺口是指(　　)。

　　A.30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　B.60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　C.90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　D.120天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額